PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQAL с SRHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQAL с SRHQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EQAL (Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF) and SRHQ (SRH U.S. Quality ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - EQAL tracks the Russell 1000 Equal Weight Index while SRHQ tracks the SRH US Quality Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, EQAL returned 15.75%/yr vs 17.84%/yr for SRHQ. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. EQAL charges 0.20%/yr vs 0.35%/yr for SRHQ.

Доходность

Сравнение доходности EQAL и SRHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) и SRH U.S. Quality ETF (SRHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EQAL показывает доходность 12.85%, а SRHQ немного выше – 12.99%.

EQAL

1 день
0.44%
1 месяц
1.65%
С начала года
12.85%
6 месяцев
13.05%
1 год
25.24%
3 года*
15.75%
5 лет*
6.96%
10 лет*
10.59%

SRHQ

1 день
1.13%
1 месяц
2.01%
С начала года
12.99%
6 месяцев
14.13%
1 год
23.59%
3 года*
17.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQAL и SRHQ

2026 (YTD)2025202420232022
EQAL
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF		12.85%11.05%11.38%11.98%2.86%
SRHQ
SRH U.S. Quality ETF		12.99%7.34%16.49%21.81%4.20%

Correlation

The correlation between EQAL and SRHQ is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2022 г.

0.90

The correlation between EQAL and SRHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EQAL и SRHQ

Секторы
EQAL
SRHQ

Технологии

14.8%
22.1%

Промышленность

9.5%
22.5%

Финансовые услуги

9.4%
9.1%

Здравоохранение

9.4%
20.4%

Энергетика

9.1%
1.2%

Недвижимость

9.1%
1.3%

Потребительский защитный сектор

8.1%
5.7%

Сырьевые материалы

8.0%
1.3%

Коммунальные услуги

7.9%
1.3%

Потребительский циклический сектор

7.7%
12.7%

Коммуникационные услуги

7.2%
2.5%

Технологии

EQAL
14.8%
SRHQ
22.1%

Промышленность

EQAL
9.5%
SRHQ
22.5%

Финансовые услуги

EQAL
9.4%
SRHQ
9.1%

Здравоохранение

EQAL
9.4%
SRHQ
20.4%

Энергетика

EQAL
9.1%
SRHQ
1.2%

Недвижимость

EQAL
9.1%
SRHQ
1.3%

Потребительский защитный сектор

EQAL
8.1%
SRHQ
5.7%

Сырьевые материалы

EQAL
8.0%
SRHQ
1.3%

Коммунальные услуги

EQAL
7.9%
SRHQ
1.3%

Потребительский циклический сектор

EQAL
7.7%
SRHQ
12.7%

Коммуникационные услуги

EQAL
7.2%
SRHQ
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF

SRH U.S. Quality ETF

Часто сравнивают с EQAL:
EQAL с RSPEQAL с IWBEQAL с SPYEQAL с IWMEQAL с XLGEQAL с FSPGXEQAL с EQQQ.DE
Часто сравнивают с SRHQ:
SRHQ с SCHDSRHQ с FACGXSRHQ с LSTSRHQ с GARPSRHQ с IWSSRHQ с OPTZSRHQ с AVMC

Доходность на риск

EQAL vs. SRHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQAL
Ранг доходности на риск EQAL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQAL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQAL: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQAL: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQAL: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQAL: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SRHQ
Ранг доходности на риск SRHQ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRHQ: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRHQ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRHQ: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRHQ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRHQ: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQAL c SRHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) и SRH U.S. Quality ETF (SRHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQALSRHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
1.61

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
2.32

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.28

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

3.76

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.37

12.86

+0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQAL vs. SRHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQAL на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SRHQ равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQAL и SRHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQALSRHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.61

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.09

-0.57

Просадки

Сравнение просадок EQAL и SRHQ

Максимальная просадка EQAL за все время составила -40.44%, что больше максимальной просадки SRHQ в -18.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQAL и SRHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQALSRHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.44%

-18.50%

-21.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.67%

-6.31%

-0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.62%

-18.50%

-1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.79%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.61%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.09%

-3.08%

-2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

1.84%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности EQAL и SRHQ

Текущая волатильность для Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) составляет 3.03%, в то время как у SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) волатильность равна 3.53%. Это указывает на то, что EQAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SRHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQALSRHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

3.53%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.61%

10.76%

-2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

14.73%

-2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.28%

16.03%

+1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

16.03%

+2.84%

Сравнение комиссий EQAL и SRHQ

EQAL берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SRHQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQAL и SRHQ

Дивидендная доходность EQAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности SRHQ в 0.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQAL
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF		1.63%1.79%1.62%1.88%1.95%1.32%1.63%1.61%1.62%1.18%1.57%1.64%
SRHQ
SRH U.S. Quality ETF		0.70%0.76%0.66%0.84%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EQAL and SRHQ have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRHQ has higher volatility (3.53%) compared to EQAL (3.03%). In terms of maximum drawdown, EQAL dropped -40.44% vs SRHQ's -18.50%.

On 3-year performance, SRHQ leads with 17.84% vs 15.75% for EQAL. On fees, EQAL is cheaper at 0.20% per year. On volatility, EQAL has been the lower-risk option at 3.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SRHQ has performed better with a 17.84% return vs 15.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EQAL is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for SRHQ.

EQAL has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 0.70% for SRHQ.

EQAL tracks Russell 1000 Equal Weight Index, while SRHQ tracks SRH US Quality Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Invesco and SRH. Their fees differ too: 0.20% for EQAL and 0.35% for SRHQ.

EQAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQAL и SRHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор