Сравнение EQAL с RUNN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN).
EQAL и RUNN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQAL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 Equal Weight Index. Фонд был запущен 23 дек. 2014 г.. RUNN - это активно управляемый фонд от Running Oak Capital. Фонд был запущен 7 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности EQAL и RUNN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EQAL и RUNN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF | 5.48% | 11.05% | 11.38% | 9.02% |
RUNN Running Oak Efficient Growth ETF | -2.84% | 2.30% | 17.16% | 12.05% |
Доходность по периодам
С начала года, EQAL показывает доходность 5.48%, что значительно выше, чем у RUNN с доходностью -2.84%.
EQAL
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -4.00%
- С начала года
- 5.48%
- 6 месяцев
- 6.68%
- 1 год
- 18.85%
- 3 года*
- 12.43%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 10.39%
RUNN
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- -2.84%
- 6 месяцев
- -5.00%
- 1 год
- 0.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EQAL и RUNN
EQAL берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии RUNN в 0.58%.
Доходность на риск
EQAL vs. RUNN — Ранг доходности на риск
EQAL
RUNN
Сравнение EQAL c RUNN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQAL | RUNN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.02 | +1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 0.15 | +1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.02 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 0.04 | +1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.59 | 0.11 | +6.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQAL | RUNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.02 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.72 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между EQAL и RUNN составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQAL и RUNN
Дивидендная доходность EQAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности RUNN в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF | 1.75% | 1.79% | 1.62% | 1.88% | 1.95% | 1.32% | 1.63% | 1.61% | 1.62% | 1.18% | 1.57% | 1.64% |
RUNN Running Oak Efficient Growth ETF | 0.57% | 0.55% | 0.39% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EQAL и RUNN
Максимальная просадка EQAL за все время составила -40.44%, что больше максимальной просадки RUNN в -16.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQAL и RUNN.
Загрузка...
Показатели просадок
| EQAL | RUNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.44% | -16.83% | -23.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.61% | -10.60% | -3.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.79% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.00% | -7.74% | +3.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.15% | -3.36% | -1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 3.82% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQAL и RUNN
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что EQAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RUNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EQAL | RUNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 4.42% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.52% | 9.85% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.05% | 16.68% | +1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.29% | 13.87% | +3.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.89% | 13.87% | +5.02% |