PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EQAL с LSAF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQAL с LSAF

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EQAL (Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF) and LSAF (LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - EQAL tracks the Russell 1000 Equal Weight Index while LSAF tracks the AlphaFactor US Core Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EQAL returned 7.70%/yr vs 11.42%/yr for LSAF. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. EQAL charges 0.20%/yr vs 0.75%/yr for LSAF.

Доходность

Сравнение доходности EQAL и LSAF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) и LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQAL показывает доходность 15.87%, что значительно ниже, чем у LSAF с доходностью 23.54%.

EQAL

1 день
-0.46%
1 месяц
1.64%
6 месяцев
9.39%
С начала года
15.87%
1 год
23.55%
3 года*
14.43%
5 лет*
7.70%
10 лет*
10.59%
Всё время*
9.64%

LSAF

1 день
0.05%
1 месяц
5.12%
6 месяцев
18.39%
С начала года
23.54%
1 год
32.38%
3 года*
20.05%
5 лет*
11.42%
10 лет*
—
Всё время*
11.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EQAL

Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF
$1.61M$1.64M$1.84M

LSAF

LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF
$329.56K$234.98K$207.45K

Сравнение доходности по годам EQAL и LSAF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EQAL
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF		15.87%11.05%11.38%11.98%-13.49%23.14%16.57%24.54%-15.33%
LSAF
LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF		23.54%12.01%18.09%15.48%-13.12%22.75%6.92%28.35%-15.47%

Correlation

The correlation between EQAL and LSAF is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.85

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.89

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2018 г.

0.91

The correlation between EQAL and LSAF has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EQAL и LSAF

Секторы
EQAL
LSAF

Технологии

14.2%
15.4%

Промышленность

10.4%
10.7%

Здравоохранение

10.3%
7.8%

Недвижимость

9.3%
2.1%

Финансовые услуги

9.1%
16.2%

Коммунальные услуги

8.4%
0.9%

Потребительский защитный сектор

8.3%
4.1%

Энергетика

8.0%
3.3%

Потребительский циклический сектор

7.9%
19.9%

Сырьевые материалы

7.4%
5.8%

Коммуникационные услуги

6.8%
4.7%

Технологии

EQAL
14.2%
LSAF
15.4%

Промышленность

EQAL
10.4%
LSAF
10.7%

Здравоохранение

EQAL
10.3%
LSAF
7.8%

Недвижимость

EQAL
9.3%
LSAF
2.1%

Финансовые услуги

EQAL
9.1%
LSAF
16.2%

Коммунальные услуги

EQAL
8.4%
LSAF
0.9%

Потребительский защитный сектор

EQAL
8.3%
LSAF
4.1%

Энергетика

EQAL
8.0%
LSAF
3.3%

Потребительский циклический сектор

EQAL
7.9%
LSAF
19.9%

Сырьевые материалы

EQAL
7.4%
LSAF
5.8%

Коммуникационные услуги

EQAL
6.8%
LSAF
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF

LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF

Часто сравнивают с EQAL:
EQAL с RSPEQAL с IWBEQAL с IWMEQAL с SPYEQAL с XLGEQAL с FSPGXEQAL с EQQQ.DE
Часто сравнивают с LSAF:
LSAF с CSDLSAF с LSATLSAF с NOIEXLSAF с PWCLSAF с FTDSLSAF с RUNNLSAF с IQSM

Доходность на риск

EQAL vs. LSAF — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EQAL
Ранг доходности на риск EQAL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQAL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQAL: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQAL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQAL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQAL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
LSAF
Ранг доходности на риск LSAF: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSAF: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSAF: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSAF: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSAF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSAF: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EQAL c LSAF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) и LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EQALLSAFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.27

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
3.30

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.39

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

4.94

-1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.87

16.65

-3.79

EQAL vs. LSAF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQAL на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LSAF равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQAL и LSAF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EQAL и LSAF

Максимальная просадка EQAL за все время составила -40.44%, примерно равная максимальной просадке LSAF в -41.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQAL и LSAF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQALLSAFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.44%

-41.67%

+1.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.67%

-6.58%

-0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.62%

-20.26%

+0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.79%

-24.94%

+3.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

0.00%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-6.20%

+1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

1.95%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности EQAL и LSAF

Текущая волатильность для Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) составляет 2.83%, в то время как у LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что EQAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQALLSAFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

4.51%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.73%

10.56%

-1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.11%

14.34%

-2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

18.40%

-1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.79%

21.73%

-2.94%

Сравнение комиссий EQAL и LSAF

EQAL берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии LSAF в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQAL и LSAF

Дивидендная доходность EQAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности LSAF в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQAL
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF		1.66%1.79%1.62%1.88%1.95%1.32%1.63%1.61%1.62%1.18%1.57%1.64%
LSAF
LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF		0.56%0.69%0.42%0.84%0.96%0.37%0.53%0.71%0.20%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EQAL and LSAF have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSAF has higher volatility (4.51%) compared to EQAL (2.83%). In terms of maximum drawdown, EQAL dropped -40.44% vs LSAF's -41.67%.

On 5-year performance, LSAF leads with 11.42% vs 7.70% for EQAL. On fees, EQAL is cheaper at 0.20% per year. On volatility, EQAL has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LSAF has performed better with a 11.42% return vs 7.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EQAL is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for LSAF.

EQAL has the higher dividend yield at 1.66%, compared with 0.56% for LSAF.

EQAL tracks Russell 1000 Equal Weight Index, while LSAF tracks AlphaFactor US Core Equity Index. They also come from different issuers: Invesco and Redwood. Their fees differ too: 0.20% for EQAL and 0.75% for LSAF.

LSAF currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQAL и LSAF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор