PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQAL с IJH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EQAL с IJH

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH).

EQAL и IJH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQAL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 Equal Weight Index. Фонд был запущен 23 дек. 2014 г.. IJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EQAL и IJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EQAL и IJH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQAL
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF		6.24%11.05%11.38%11.98%-13.49%23.14%16.57%24.54%-9.22%17.36%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		3.54%7.42%13.92%16.40%-13.11%24.72%13.60%26.10%-11.19%16.26%

Доходность по периодам

С начала года, EQAL показывает доходность 6.24%, что значительно выше, чем у IJH с доходностью 3.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EQAL имеют среднегодовую доходность 10.55%, а акции IJH немного впереди с 10.69%.

EQAL

1 день
0.72%
1 месяц
-1.93%
С начала года
6.24%
6 месяцев
7.29%
1 год
18.41%
3 года*
12.68%
5 лет*
6.95%
10 лет*
10.55%

IJH

1 день
0.12%
1 месяц
-3.56%
С начала года
3.54%
6 месяцев
4.74%
1 год
15.97%
3 года*
12.42%
5 лет*
6.78%
10 лет*
10.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF

iShares Core S&P Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с EQAL:
EQAL с RSPEQAL с IWBEQAL с SPYEQAL с IWMEQAL с XLGEQAL с FSPGXEQAL с VONG
Часто сравнивают с IJH:
IJH с VOIJH с IJRIJH с MDYIJH с IJJIJH с IVOOIJH с IJKIJH с SCHM

Сравнение комиссий EQAL и IJH

EQAL берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IJH в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EQAL
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF

Доходность на риск

EQAL vs. IJH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQAL
Ранг доходности на риск EQAL: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQAL: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQAL: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQAL: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQAL: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQAL: 5959
Ранг коэф-та Мартина
IJH
Ранг доходности на риск IJH: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJH: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJH: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJH: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJH: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJH: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQAL c IJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQALIJHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.76

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.21

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.17

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.26

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.76

5.39

+1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQAL vs. IJH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQAL на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа IJH равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQAL и IJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQALIJHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.76

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.34

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.51

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.45

+0.04

Корреляция

Корреляция между EQAL и IJH составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQAL и IJH

Дивидендная доходность EQAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности IJH в 1.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQAL
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF		1.73%1.79%1.62%1.88%1.95%1.32%1.63%1.61%1.62%1.18%1.57%1.64%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		1.30%1.36%1.33%1.46%1.68%1.18%1.28%1.63%1.72%1.19%1.60%1.56%

Просадки

Сравнение просадок EQAL и IJH

Максимальная просадка EQAL за все время составила -40.44%, что меньше максимальной просадки IJH в -55.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQAL и IJH.

Загрузка...

Показатели просадок

EQALIJHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.44%

-55.07%

+14.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.79%

-8.83%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.79%

-24.10%

+2.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.44%

-42.18%

+1.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.31%

-5.23%

+1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.15%

-7.61%

+2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.31%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности EQAL и IJH

Текущая волатильность для Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) составляет 4.80%, в то время как у iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) волатильность равна 6.41%. Это указывает на то, что EQAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EQALIJHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

6.41%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

11.93%

-2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.06%

21.08%

-3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.29%

19.74%

-2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.89%

21.15%

-2.26%