Сравнение EQAL с EPU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) и iShares MSCI Peru ETF (EPU).
EQAL и EPU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQAL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 Equal Weight Index. Фонд был запущен 23 дек. 2014 г.. EPU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Peru Capped Index. Фонд был запущен 19 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EQAL и EPU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EQAL и EPU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF | 5.48% | 11.05% | 11.38% | 11.98% | -13.49% | 23.14% | 16.57% | 24.54% | -9.22% | 17.36% |
EPU iShares MSCI Peru ETF | 14.25% | 86.87% | 21.73% | 25.34% | 2.05% | -11.81% | -4.31% | 7.30% | -12.17% | 29.70% |
Доходность по периодам
С начала года, EQAL показывает доходность 5.48%, что значительно ниже, чем у EPU с доходностью 14.25%. За последние 10 лет акции EQAL уступали акциям EPU по среднегодовой доходности: 10.39% против 15.87% соответственно.
EQAL
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -4.00%
- С начала года
- 5.48%
- 6 месяцев
- 6.68%
- 1 год
- 18.85%
- 3 года*
- 12.43%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 10.39%
EPU
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -11.48%
- С начала года
- 14.25%
- 6 месяцев
- 35.96%
- 1 год
- 89.75%
- 3 года*
- 45.24%
- 5 лет*
- 24.03%
- 10 лет*
- 15.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EQAL и EPU
EQAL берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EPU в 0.59%.
Доходность на риск
EQAL vs. EPU — Ранг доходности на риск
EQAL
EPU
Сравнение EQAL c EPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQAL | EPU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 3.07 | -2.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 3.41 | -1.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.49 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 4.44 | -3.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.59 | 18.15 | -11.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQAL | EPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 3.07 | -2.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.96 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.67 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.45 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между EQAL и EPU составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQAL и EPU
Дивидендная доходность EQAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности EPU в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF | 1.75% | 1.79% | 1.62% | 1.88% | 1.95% | 1.32% | 1.63% | 1.61% | 1.62% | 1.18% | 1.57% | 1.64% |
EPU iShares MSCI Peru ETF | 1.43% | 1.63% | 5.78% | 4.17% | 5.56% | 3.13% | 1.91% | 2.67% | 1.53% | 3.30% | 0.85% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок EQAL и EPU
Максимальная просадка EQAL за все время составила -40.44%, что меньше максимальной просадки EPU в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQAL и EPU.
Загрузка...
Показатели просадок
| EQAL | EPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.44% | -60.62% | +20.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.61% | -20.85% | +7.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.79% | -35.59% | +13.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.44% | -50.97% | +10.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.00% | -11.91% | +7.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.15% | -18.90% | +13.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 5.11% | -2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQAL и EPU
Текущая волатильность для Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) составляет 4.75%, в то время как у iShares MSCI Peru ETF (EPU) волатильность равна 13.10%. Это указывает на то, что EQAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EQAL | EPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 13.10% | -8.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.52% | 24.12% | -14.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.05% | 29.37% | -11.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.29% | 25.09% | -7.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.89% | 23.63% | -4.74% |