PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQAL с EPU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQAL с EPU

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EQAL (Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF) and EPU (iShares MSCI Peru ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - EQAL tracks the Russell 1000 Equal Weight Index while EPU tracks the MSCI All Peru Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EQAL returned 10.85%/yr vs 14.73%/yr for EPU. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EQAL charges 0.20%/yr vs 0.59%/yr for EPU.

Доходность

Сравнение доходности EQAL и EPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQAL показывает доходность 11.42%, что значительно ниже, чем у EPU с доходностью 18.54%. За последние 10 лет акции EQAL уступали акциям EPU по среднегодовой доходности: 10.85% против 14.73% соответственно.

EQAL

1 день
-0.25%
1 месяц
-0.10%
С начала года
11.42%
6 месяцев
10.52%
1 год
22.33%
3 года*
15.08%
5 лет*
6.90%
10 лет*
10.85%

EPU

1 день
-3.70%
1 месяц
3.83%
С начала года
18.54%
6 месяцев
17.84%
1 год
83.34%
3 года*
46.58%
5 лет*
29.75%
10 лет*
14.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQAL и EPU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQAL
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF		11.42%11.05%11.38%11.98%-13.49%23.14%16.57%24.54%-9.22%17.36%
EPU
iShares MSCI Peru ETF		18.54%86.87%21.73%25.34%2.05%-11.81%-4.31%7.30%-12.17%29.70%

Correlation

The correlation between EQAL and EPU is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2014 г.

0.52

The correlation between EQAL and EPU has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EQAL и EPU

Секторы
EQAL
EPU

Технологии

16.6%

-

Здравоохранение

9.4%
0.9%

Промышленность

9.4%
2.6%

Финансовые услуги

9.2%
27.9%

Недвижимость

9.2%
3.0%

Энергетика

8.3%

-

Сырьевые материалы

8.0%
54.2%

Потребительский циклический сектор

7.7%
4.1%

Потребительский защитный сектор

7.7%
3.0%

Коммунальные услуги

7.5%
2.8%

Коммуникационные услуги

7.2%
1.5%

Технологии

EQAL
16.6%
EPU

-

Здравоохранение

EQAL
9.4%
EPU
0.9%

Промышленность

EQAL
9.4%
EPU
2.6%

Финансовые услуги

EQAL
9.2%
EPU
27.9%

Недвижимость

EQAL
9.2%
EPU
3.0%

Энергетика

EQAL
8.3%
EPU

-

Сырьевые материалы

EQAL
8.0%
EPU
54.2%

Потребительский циклический сектор

EQAL
7.7%
EPU
4.1%

Потребительский защитный сектор

EQAL
7.7%
EPU
3.0%

Коммунальные услуги

EQAL
7.5%
EPU
2.8%

Коммуникационные услуги

EQAL
7.2%
EPU
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF

iShares MSCI Peru ETF

Часто сравнивают с EQAL:
EQAL с RSPEQAL с IWBEQAL с SPYEQAL с IWMEQAL с XLGEQAL с FSPGXEQAL с EQQQ.DE
Часто сравнивают с EPU:
EPU с ECHEPU с ILFEPU с ARGTEPU с EISEPU с EVXEPU с EWSEPU с EPI

Доходность на риск

EQAL vs. EPU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQAL
Ранг доходности на риск EQAL: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQAL: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQAL: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQAL: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQAL: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQAL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
EPU
Ранг доходности на риск EPU: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPU: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPU: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPU: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPU: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPU: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQAL c EPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EQALEPUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.68

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
3.07

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.42

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

4.02

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.68

11.51

+0.17

EQAL vs. EPU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQAL на текущий момент составляет 1.80, что ниже коэффициента Шарпа EPU равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQAL и EPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EQAL и EPU

Максимальная просадка EQAL за все время составила -40.44%, что меньше максимальной просадки EPU в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQAL и EPU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQALEPUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.44%

-60.62%

+20.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.67%

-20.85%

+14.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.62%

-20.85%

+1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.79%

-35.59%

+13.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.44%

-50.97%

+10.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-8.61%

+6.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-18.79%

+13.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

7.27%

-5.35%

Волатильность

Сравнение волатильности EQAL и EPU

Текущая волатильность для Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) составляет 3.52%, в то время как у iShares MSCI Peru ETF (EPU) волатильность равна 12.75%. Это указывает на то, что EQAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQALEPUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

12.75%

-9.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.85%

27.23%

-18.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.47%

31.33%

-18.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.28%

25.12%

-7.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

23.66%

-4.82%

Сравнение комиссий EQAL и EPU

EQAL берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EPU в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQAL и EPU

Дивидендная доходность EQAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности EPU в 2.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPU
iShares MSCI Peru ETF		2.02%1.63%5.78%4.17%5.56%3.13%1.91%2.67%1.53%3.30%0.85%1.90%
EQAL
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF		1.72%1.79%1.62%1.88%1.95%1.32%1.63%1.61%1.62%1.18%1.57%1.64%

Часто задаваемые вопросы

EQAL and EPU have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPU has higher volatility (12.75%) compared to EQAL (3.52%). In terms of maximum drawdown, EQAL dropped -40.44% vs EPU's -60.62%.

On 10-year performance, EPU leads with 14.73% vs 10.85% for EQAL. On fees, EQAL is cheaper at 0.20% per year. On volatility, EQAL has been the lower-risk option at 3.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EPU has performed better with a 14.73% return vs 10.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EQAL is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.59% for EPU.

EPU has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 1.72% for EQAL.

EQAL tracks Russell 1000 Equal Weight Index, while EPU tracks MSCI All Peru Capped Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.20% for EQAL and 0.59% for EPU.

EPU currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQAL и EPU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор