PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQAL с CSD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQAL с CSD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EQAL (Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF) and CSD (Invesco S&P Spin-Off ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds from Invesco - EQAL tracks the Russell 1000 Equal Weight Index while CSD tracks the S&P U.S. Spin-Off Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EQAL returned 10.66%/yr vs 14.07%/yr for CSD. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. EQAL charges 0.20%/yr vs 0.65%/yr for CSD.

Доходность

Сравнение доходности EQAL и CSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQAL показывает доходность 12.35%, что значительно ниже, чем у CSD с доходностью 39.67%. За последние 10 лет акции EQAL уступали акциям CSD по среднегодовой доходности: 10.66% против 14.07% соответственно.

EQAL

1 день
-0.73%
1 месяц
1.77%
С начала года
12.35%
6 месяцев
12.78%
1 год
24.33%
3 года*
15.37%
5 лет*
6.86%
10 лет*
10.66%

CSD

1 день
0.47%
1 месяц
8.22%
С начала года
39.67%
6 месяцев
39.98%
1 год
71.88%
3 года*
36.42%
5 лет*
16.45%
10 лет*
14.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQAL и CSD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQAL
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF		12.35%11.05%11.38%11.98%-13.49%23.14%16.57%24.54%-9.22%17.36%
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		39.67%21.58%27.61%23.77%-15.04%13.01%10.79%20.61%-17.82%20.64%

Correlation

The correlation between EQAL and CSD is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2014 г.

0.86

The correlation between EQAL and CSD shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.87 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EQAL и CSD

Секторы
EQAL
CSD

Технологии

14.8%
18.6%

Промышленность

9.5%
31.1%

Финансовые услуги

9.4%
0.1%

Здравоохранение

9.4%
13.1%

Энергетика

9.1%

-

Недвижимость

9.1%
5.1%

Потребительский защитный сектор

8.1%

-

Сырьевые материалы

8.0%
11.1%

Коммунальные услуги

7.9%
7.0%

Потребительский циклический сектор

7.7%
2.9%

Коммуникационные услуги

7.2%
9.0%

Технологии

EQAL
14.8%
CSD
18.6%

Промышленность

EQAL
9.5%
CSD
31.1%

Финансовые услуги

EQAL
9.4%
CSD
0.1%

Здравоохранение

EQAL
9.4%
CSD
13.1%

Энергетика

EQAL
9.1%
CSD

-

Недвижимость

EQAL
9.1%
CSD
5.1%

Потребительский защитный сектор

EQAL
8.1%
CSD

-

Сырьевые материалы

EQAL
8.0%
CSD
11.1%

Коммунальные услуги

EQAL
7.9%
CSD
7.0%

Потребительский циклический сектор

EQAL
7.7%
CSD
2.9%

Коммуникационные услуги

EQAL
7.2%
CSD
9.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF

Invesco S&P Spin-Off ETF

Часто сравнивают с EQAL:
EQAL с RSPEQAL с IWBEQAL с SPYEQAL с IWMEQAL с XLGEQAL с FSPGXEQAL с EQQQ.DE
Часто сравнивают с CSD:
CSD с SPYCSD с IYMCSD с SPMOCSD с VOOCSD с ^GSPCCSD с FUTYCSD с SRLN

Доходность на риск

EQAL vs. CSD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQAL
Ранг доходности на риск EQAL: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQAL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQAL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQAL: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQAL: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQAL: 6969
Ранг коэф-та Мартина
CSD
Ранг доходности на риск CSD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSD: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQAL c CSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQALCSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
3.03

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
3.80

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.49

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

6.37

-2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.89

24.98

-12.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQAL vs. CSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQAL на текущий момент составляет 1.99, что ниже коэффициента Шарпа CSD равного 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQAL и CSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQALCSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

3.03

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.71

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.57

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.43

+0.08

Просадки

Сравнение просадок EQAL и CSD

Максимальная просадка EQAL за все время составила -40.44%, что меньше максимальной просадки CSD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQAL и CSD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQALCSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.44%

-70.47%

+30.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.67%

-11.34%

+4.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.62%

-30.15%

+10.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.79%

-30.15%

+8.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.44%

-57.55%

+17.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

0.00%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-14.23%

+9.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

2.89%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности EQAL и CSD

Текущая волатильность для Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) составляет 3.05%, в то время как у Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что EQAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQALCSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

6.19%

-3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.61%

18.29%

-9.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.30%

23.87%

-11.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.28%

23.26%

-5.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.88%

24.83%

-5.95%

Сравнение комиссий EQAL и CSD

EQAL берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CSD в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQAL и CSD

Дивидендная доходность EQAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности CSD в 0.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		0.11%0.16%0.17%0.51%0.86%0.73%0.99%1.08%0.99%0.60%1.62%2.61%
EQAL
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF		1.64%1.79%1.62%1.88%1.95%1.32%1.63%1.61%1.62%1.18%1.57%1.64%

Часто задаваемые вопросы

EQAL and CSD have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSD has higher volatility (6.19%) compared to EQAL (3.05%). In terms of maximum drawdown, EQAL dropped -40.44% vs CSD's -70.47%.

On 10-year performance, CSD leads with 14.07% vs 10.66% for EQAL. On fees, EQAL is cheaper at 0.20% per year. On volatility, EQAL has been the lower-risk option at 3.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CSD has performed better with a 14.07% return vs 10.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EQAL is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.65% for CSD.

EQAL has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 0.11% for CSD.

EQAL tracks Russell 1000 Equal Weight Index, while CSD tracks S&P U.S. Spin-Off Index. Their fees differ too: 0.20% for EQAL and 0.65% for CSD.

CSD currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQAL и CSD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор