Сравнение EQAL с CSD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD).
EQAL и CSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQAL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 Equal Weight Index. Фонд был запущен 23 дек. 2014 г.. CSD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P U.S. Spin-Off Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EQAL и CSD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EQAL и CSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF | 5.16% | 11.05% | 11.38% | 11.98% | -13.49% | 23.14% | 16.57% | 24.54% | -9.22% | 17.36% |
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 12.97% | 21.58% | 27.61% | 23.77% | -15.04% | 13.01% | 10.79% | 20.61% | -17.82% | 20.64% |
Доходность по периодам
С начала года, EQAL показывает доходность 5.16%, что значительно ниже, чем у CSD с доходностью 12.97%. За последние 10 лет акции EQAL уступали акциям CSD по среднегодовой доходности: 10.35% против 12.09% соответственно.
EQAL
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- -4.00%
- С начала года
- 5.16%
- 6 месяцев
- 6.95%
- 1 год
- 18.78%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 6.73%
- 10 лет*
- 10.35%
CSD
- 1 день
- 4.82%
- 1 месяц
- -6.74%
- С начала года
- 12.97%
- 6 месяцев
- 21.17%
- 1 год
- 50.42%
- 3 года*
- 26.15%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 12.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EQAL и CSD
EQAL берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CSD в 0.65%.
Доходность на риск
EQAL vs. CSD — Ранг доходности на риск
EQAL
CSD
Сравнение EQAL c CSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQAL | CSD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.74 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 2.30 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.33 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 2.99 | -1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.61 | 12.37 | -5.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQAL | CSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.74 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.55 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.49 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.39 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между EQAL и CSD составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQAL и CSD
Дивидендная доходность EQAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности CSD в 0.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF | 1.75% | 1.79% | 1.62% | 1.88% | 1.95% | 1.32% | 1.63% | 1.61% | 1.62% | 1.18% | 1.57% | 1.64% |
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 0.14% | 0.16% | 0.17% | 0.51% | 0.86% | 0.73% | 0.99% | 1.08% | 0.99% | 0.60% | 1.62% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок EQAL и CSD
Максимальная просадка EQAL за все время составила -40.44%, что меньше максимальной просадки CSD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQAL и CSD.
Загрузка...
Показатели просадок
| EQAL | CSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.44% | -70.47% | +30.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.61% | -17.08% | +3.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.79% | -30.15% | +8.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.44% | -57.55% | +17.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.30% | -7.06% | +2.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.15% | -14.35% | +9.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 4.13% | -1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQAL и CSD
Текущая волатильность для Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) составляет 4.90%, в то время как у Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что EQAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EQAL | CSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 10.52% | -5.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.51% | 19.01% | -9.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.05% | 29.16% | -11.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.30% | 23.04% | -5.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.90% | 24.69% | -5.79% |