PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EQAL с BMVP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQAL с BMVP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EQAL (Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF) and BMVP (Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds from Invesco - EQAL tracks the Russell 1000 Equal Weight Index while BMVP tracks the Bloomberg MVP Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EQAL returned 10.44%/yr vs 9.36%/yr for BMVP. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. EQAL charges 0.20%/yr vs 0.29%/yr for BMVP.

Доходность

Сравнение доходности EQAL и BMVP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) и Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQAL показывает доходность 13.80%, что значительно выше, чем у BMVP с доходностью 8.45%. За последние 10 лет акции EQAL превзошли акции BMVP по среднегодовой доходности: 10.44% против 9.36% соответственно.

EQAL

1 день
0.63%
1 месяц
0.80%
6 месяцев
8.70%
С начала года
13.80%
1 год
21.56%
3 года*
13.77%
5 лет*
7.89%
10 лет*
10.44%

BMVP

1 день
1.42%
1 месяц
1.50%
6 месяцев
3.27%
С начала года
8.45%
1 год
11.71%
3 года*
12.11%
5 лет*
7.75%
10 лет*
9.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQAL и BMVP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQAL
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF		13.80%11.05%11.38%11.98%-13.49%23.14%16.57%24.54%-9.22%17.36%
BMVP
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF		8.45%6.15%17.46%19.03%-16.01%19.38%8.52%13.47%-6.40%20.16%

Correlation

The correlation between EQAL and BMVP is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2014 г.

0.84

The correlation between EQAL and BMVP shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.86 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EQAL и BMVP

Секторы
EQAL
BMVP

Технологии

16.6%
17.2%

Здравоохранение

9.4%
9.7%

Промышленность

9.4%
16.6%

Финансовые услуги

9.2%
16.3%

Недвижимость

9.2%
5.4%

Энергетика

8.3%
5.1%

Сырьевые материалы

8.0%
1.5%

Потребительский циклический сектор

7.7%
10.6%

Потребительский защитный сектор

7.7%
5.0%

Коммунальные услуги

7.5%
5.1%

Коммуникационные услуги

7.2%
7.5%

Технологии

EQAL
16.6%
BMVP
17.2%

Здравоохранение

EQAL
9.4%
BMVP
9.7%

Промышленность

EQAL
9.4%
BMVP
16.6%

Финансовые услуги

EQAL
9.2%
BMVP
16.3%

Недвижимость

EQAL
9.2%
BMVP
5.4%

Энергетика

EQAL
8.3%
BMVP
5.1%

Сырьевые материалы

EQAL
8.0%
BMVP
1.5%

Потребительский циклический сектор

EQAL
7.7%
BMVP
10.6%

Потребительский защитный сектор

EQAL
7.7%
BMVP
5.0%

Коммунальные услуги

EQAL
7.5%
BMVP
5.1%

Коммуникационные услуги

EQAL
7.2%
BMVP
7.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF

Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF

Часто сравнивают с EQAL:
EQAL с RSPEQAL с IWBEQAL с IWMEQAL с SPYEQAL с XLGEQAL с FSPGXEQAL с EQQQ.DE
Часто сравнивают с BMVP:
BMVP с MVCAXBMVP с VTIBMVP с FMDEBMVP с VOOBMVP с SPMOBMVP с SCHGBMVP с FZROX

Доходность на риск

EQAL vs. BMVP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQAL
Ранг доходности на риск EQAL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQAL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQAL: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQAL: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQAL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQAL: 7676
Ранг коэф-та Мартина
BMVP
Ранг доходности на риск BMVP: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMVP: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMVP: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMVP: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMVP: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMVP: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQAL c BMVP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) и Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EQALBMVPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.20

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
1.80

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.21

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

1.82

+1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.29

5.44

+5.85

EQAL vs. BMVP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQAL на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа BMVP равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQAL и BMVP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EQAL и BMVP

Максимальная просадка EQAL за все время составила -40.44%, что меньше максимальной просадки BMVP в -78.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQAL и BMVP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQALBMVPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.44%

-78.13%

+37.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.67%

-6.45%

-0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.62%

-15.12%

-4.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.79%

-26.58%

+4.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.44%

-39.45%

-0.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

0.00%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-36.03%

+30.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

2.16%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности EQAL и BMVP

Текущая волатильность для Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) составляет 2.45%, в то время как у Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) волатильность равна 3.12%. Это указывает на то, что EQAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMVP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQALBMVPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.45%

3.12%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.67%

7.33%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.24%

9.78%

+2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.24%

15.98%

+1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.78%

18.72%

+0.06%

Сравнение комиссий EQAL и BMVP

EQAL берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BMVP в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQAL и BMVP

Дивидендная доходность EQAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности BMVP в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMVP
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF		1.75%1.77%1.58%1.67%1.51%0.56%1.09%0.95%1.44%1.75%1.35%1.02%
EQAL
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF		1.69%1.79%1.62%1.88%1.95%1.32%1.63%1.61%1.62%1.18%1.57%1.64%

Часто задаваемые вопросы

EQAL and BMVP have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BMVP has higher volatility (3.12%) compared to EQAL (2.45%). In terms of maximum drawdown, EQAL dropped -40.44% vs BMVP's -78.13%.

On 10-year performance, EQAL leads with 10.44% vs 9.36% for BMVP. On fees, EQAL is cheaper at 0.20% per year. On volatility, EQAL has been the lower-risk option at 2.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EQAL has performed better with a 10.44% return vs 9.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EQAL is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.29% for BMVP.

BMVP has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 1.69% for EQAL.

EQAL tracks Russell 1000 Equal Weight Index, while BMVP tracks Bloomberg MVP Index. Their fees differ too: 0.20% for EQAL and 0.29% for BMVP.

EQAL currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQAL и BMVP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор