Сравнение EQ с QSI
EQ (Equillium Inc) and QSI (Quantum-Si incorporated) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 3 years, EQ returned 70.91%/yr vs -8.30%/yr for QSI. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EQ и QSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EQ показывает доходность 104.52%, что значительно выше, чем у QSI с доходностью 16.36%.
EQ
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- 53.14%
- С начала года
- 104.52%
- 6 месяцев
- 263.32%
- 1 год
- 759.08%
- 3 года*
- 70.91%
- 5 лет*
- -14.48%
- 10 лет*
- —
QSI
- 1 день
- 7.56%
- 1 месяц
- 33.15%
- С начала года
- 16.36%
- 6 месяцев
- -12.93%
- 1 год
- -26.86%
- 3 года*
- -8.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EQ и QSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EQ Equillium Inc | 104.52% | 107.16% | 3.49% | -31.79% | -71.88% | -45.99% |
QSI Quantum-Si incorporated | 16.36% | -59.26% | 34.33% | 9.84% | -76.75% | -26.31% |
Correlation
The correlation between EQ and QSI is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2021 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
EQ:
$305.21M
QSI:
$277.08M
EQ:
-$0.29
QSI:
-$0.51
EQ:
5.13
QSI:
1.38
EQ:
$0.00
QSI:
$1.85M
EQ:
-$83.00K
QSI:
-$3.71M
EQ:
-$19.95M
QSI:
-$104.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQ vs. QSI — Ранг доходности на риск
EQ
QSI
Сравнение EQ c QSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equillium Inc (EQ) и Quantum-Si incorporated (QSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQ | QSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.02 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.26 | -0.37 | +13.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.17 | -0.55 | +29.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQ | QSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.62 | -0.29 | +4.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | -0.28 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок EQ и QSI
Максимальная просадка EQ за все время составила -98.91%, примерно равная максимальной просадке QSI в -95.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQ и QSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQ | QSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.91% | -95.33% | -3.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.79% | -72.95% | +15.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.33% | -83.73% | -6.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.04% | -90.56% | +2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.98% | -79.26% | -5.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.22% | 48.47% | -22.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQ и QSI
Equillium Inc (EQ) имеет более высокую волатильность в 39.61% по сравнению с Quantum-Si incorporated (QSI) с волатильностью 22.96%. Это указывает на то, что EQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQ | QSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.61% | 22.96% | +16.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.48% | 58.73% | +20.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 165.99% | 92.87% | +73.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.85% | 125.41% | -10.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 288.82% | 125.41% | +163.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQ и QSI
Ни EQ, ни QSI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EQ и QSI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Equillium Inc и Quantum-Si incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EQ and QSI have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EQ has higher volatility (39.61%) compared to QSI (22.96%). In terms of maximum drawdown, EQ dropped -98.91% vs QSI's -95.33%.
EQ currently has the higher Sharpe Ratio (4.62 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EQ и QSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор