Сравнение EPV с UVXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY).
EPV и UVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE All Cap Developed Europe (-200%). Фонд был запущен 16 июн. 2009 г.. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EPV и UVXY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPV и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPV ProShares UltraShort FTSE Europe | -1.70% | -45.21% | 2.02% | -30.81% | 15.53% | -31.62% | -37.31% | -36.11% | 32.22% | -39.79% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 40.61% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Доходность по периодам
С начала года, EPV показывает доходность -1.70%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью 40.61%. За последние 10 лет акции EPV превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: -22.09% против -72.80% соответственно.
EPV
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- 8.69%
- С начала года
- -1.70%
- 6 месяцев
- -8.90%
- 1 год
- -33.84%
- 3 года*
- -22.35%
- 5 лет*
- -19.08%
- 10 лет*
- -22.09%
UVXY
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- 25.05%
- С начала года
- 40.61%
- 6 месяцев
- -2.75%
- 1 год
- -57.00%
- 3 года*
- -64.84%
- 5 лет*
- -67.28%
- 10 лет*
- -72.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPV и UVXY
И EPV, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
EPV vs. UVXY — Ранг доходности на риск
EPV
UVXY
Сравнение EPV c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPV | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | -0.51 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | -0.30 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.96 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | -0.66 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | -0.80 | -0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPV | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.96 | -0.51 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.54 | -0.64 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.59 | -0.64 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | -0.67 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между EPV и UVXY составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPV и UVXY
Дивидендная доходность EPV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPV ProShares UltraShort FTSE Europe | 4.30% | 4.80% | 4.83% | 3.17% | 0.33% | 0.01% | 0.09% | 1.10% | 0.19% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EPV и UVXY
Максимальная просадка EPV за все время составила -99.37%, примерно равная максимальной просадке UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPV и UVXY.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPV | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.37% | -100.00% | +0.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.31% | -85.64% | +32.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.08% | -99.77% | +20.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.54% | -100.00% | +6.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.28% | -100.00% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.27% | -98.53% | +10.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.80% | 71.09% | -31.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPV и UVXY
Текущая волатильность для ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) составляет 14.72%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 45.03%. Это указывает на то, что EPV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPV | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.72% | 45.03% | -30.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.18% | 71.80% | -49.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.29% | 113.07% | -77.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.39% | 105.47% | -70.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.61% | 114.51% | -76.90% |