Сравнение EPV с UVXY
EPV (ProShares UltraShort FTSE Europe) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - EPV is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE All Cap Developed Europe (-200%), while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EPV returned -22.64%/yr vs -72.05%/yr for UVXY. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EPV и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPV показывает доходность -15.73%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -34.93%. За последние 10 лет акции EPV превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: -22.64% против -72.05% соответственно.
EPV
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 0.26%
- 6 месяцев
- -11.43%
- С начала года
- -15.73%
- 1 год
- -28.32%
- 3 года*
- -23.66%
- 5 лет*
- -19.47%
- 10 лет*
- -22.64%
UVXY
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -9.52%
- 6 месяцев
- -33.79%
- С начала года
- -34.93%
- 1 год
- -73.19%
- 3 года*
- -62.17%
- 5 лет*
- -68.33%
- 10 лет*
- -72.05%
Сравнение доходности по годам EPV и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPV ProShares UltraShort FTSE Europe | -15.73% | -45.21% | 2.02% | -30.81% | 15.53% | -31.62% | -37.31% | -36.11% | 32.22% | -39.79% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -34.93% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Correlation
The correlation between EPV and UVXY is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г. | 0.65 |
The correlation between EPV and UVXY has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPV vs. UVXY — Ранг доходности на риск
EPV
UVXY
Сравнение EPV c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPV | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.82 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.99 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | -1.48 | +0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPV и UVXY
Максимальная просадка EPV за все время составила -99.40%, примерно равная максимальной просадке UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPV и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPV | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.40% | -100.00% | +0.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.63% | -73.88% | +40.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.78% | -95.42% | +28.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.99% | -99.75% | +19.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.86% | -100.00% | +7.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.38% | -100.00% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.44% | -98.76% | +10.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.77% | 49.56% | -28.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPV и UVXY
Текущая волатильность для ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) составляет 7.78%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что EPV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPV | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 17.16% | -9.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.93% | 66.78% | -38.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.14% | 85.47% | -53.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.93% | 103.82% | -67.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.82% | 112.00% | -75.18% |
Сравнение комиссий EPV и UVXY
И EPV, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPV и UVXY
Дивидендная доходность EPV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPV ProShares UltraShort FTSE Europe | 4.74% | 4.80% | 4.83% | 3.17% | 0.33% | 0.01% | 0.09% | 1.10% | 0.19% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EPV and UVXY have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVXY has higher volatility (17.16%) compared to EPV (7.78%). In terms of maximum drawdown, EPV dropped -99.40% vs UVXY's -100.00%.
On 10-year performance, EPV leads with -22.64% vs -72.05% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, EPV has been the lower-risk option at 7.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, EPV has performed better with a -22.64% return vs -72.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EPV and UVXY have the same expense ratio: 0.95% per year.
EPV has the higher dividend yield at 4.74%, compared with 0.00% for UVXY.
EPV is categorized as Leveraged Equities, while UVXY is Volatility. EPV tracks FTSE All Cap Developed Europe (-200%), while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%).
UVXY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.86 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPV и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор