PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EPV с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EPV с VOO

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

EPV и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE All Cap Developed Europe (-200%). Фонд был запущен 16 июн. 2009 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPV или VOO.

Корреляция

Корреляция между EPV и VOO составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности EPV и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EPV:

-0.51

VOO:

0.52

Коэф-т Сортино

EPV:

-0.63

VOO:

0.89

Коэф-т Омега

EPV:

0.92

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

EPV:

-0.20

VOO:

0.57

Коэф-т Мартина

EPV:

-1.52

VOO:

2.18

Индекс Язвы

EPV:

13.10%

VOO:

4.85%

Дневная вол-ть

EPV:

35.55%

VOO:

19.11%

Макс. просадка

EPV:

-97.58%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

EPV:

-97.56%

VOO:

-7.67%

Доходность по периодам

С начала года, EPV показывает доходность -28.80%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.41%. За последние 10 лет акции EPV уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -18.19% против 12.31% соответственно.

EPV

С начала года

-28.80%

1 месяц

-14.59%

6 месяцев

-23.20%

1 год

-17.31%

5 лет

-27.96%

10 лет

-18.19%

VOO

С начала года

-3.41%

1 месяц

5.73%

6 месяцев

-5.06%

1 год

9.79%

5 лет

16.35%

10 лет

12.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EPV и VOO

EPV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

EPV
ProShares UltraShort FTSE Europe
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EPV и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EPV
Ранг риск-скорректированной доходности EPV, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPV, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPV, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPV, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPV, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPV, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EPV c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EPV на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPV и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPV и VOO

Дивидендная доходность EPV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%, что больше доходности VOO в 1.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EPV
ProShares UltraShort FTSE Europe		6.41%4.83%3.17%0.33%0.01%0.09%1.10%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.34%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок EPV и VOO

Максимальная просадка EPV за все время составила -97.58%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPV и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EPV и VOO

ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) имеет более высокую волатильность в 9.22% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что EPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...