PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPV с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPV с VOO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EPV (ProShares UltraShort FTSE Europe) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - EPV is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE All Cap Developed Europe (-200%), while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EPV returned -23.45%/yr vs 15.61%/yr for VOO. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. EPV charges 0.95%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности EPV и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPV показывает доходность -12.85%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 8.19%. За последние 10 лет акции EPV уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -23.45% против 15.61% соответственно.

EPV

1 день
2.14%
1 месяц
-0.04%
С начала года
-12.85%
6 месяцев
-12.79%
1 год
-28.90%
3 года*
-25.19%
5 лет*
-18.33%
10 лет*
-23.45%

VOO

1 день
-1.42%
1 месяц
-1.34%
С начала года
8.19%
6 месяцев
7.24%
1 год
23.69%
3 года*
20.78%
5 лет*
13.13%
10 лет*
15.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPV и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPV
ProShares UltraShort FTSE Europe		-12.85%-45.21%2.02%-30.81%15.53%-31.62%-37.31%-36.11%32.22%-39.79%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		8.19%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between EPV and VOO is -0.73, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

-0.77

The correlation between EPV and VOO has been stable across timeframes, ranging from -0.77 to -0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPV и VOO

Секторы
EPV
VOO

Финансовые услуги

35.8%
10.9%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.5%

Потребительский циклический сектор

-

9.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.2%

Здравоохранение

-

8.3%

Промышленность

-

7.6%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

39.1%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Финансовые услуги

EPV
35.8%
VOO
10.9%

Сырьевые материалы

EPV

-

VOO
1.7%

Коммуникационные услуги

EPV

-

VOO
10.5%

Потребительский циклический сектор

EPV

-

VOO
9.8%

Потребительский защитный сектор

EPV

-

VOO
4.5%

Энергетика

EPV

-

VOO
3.2%

Здравоохранение

EPV

-

VOO
8.3%

Промышленность

EPV

-

VOO
7.6%

Недвижимость

EPV

-

VOO
1.8%

Технологии

EPV

-

VOO
39.1%

Коммунальные услуги

EPV

-

VOO
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort FTSE Europe

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с EPV:
EPV с UPVEPV с USDUEPV с SCHYEPV с UUPEPV с TQQQEPV с AMDGEPV с QLD
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с VGT

Доходность на риск

EPV vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPV
Ранг доходности на риск EPV: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPV: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPV: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPV: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPV: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPV: 11
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPV c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPVVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.91
1.91

-2.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.22
2.60

-3.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.35

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

2.67

-3.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

11.96

-13.46

EPV vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPV на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPV и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPV и VOO

Максимальная просадка EPV за все время составила -99.38%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPV и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPVVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.38%

-33.99%

-65.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.94%

-8.90%

-23.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.94%

-18.69%

-47.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.48%

-24.52%

-54.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.67%

-33.99%

-59.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.36%

-3.14%

-96.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.40%

-3.68%

-84.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.30%

1.99%

+17.31%

Волатильность

Сравнение волатильности EPV и VOO

ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) имеет более высокую волатильность в 10.38% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что EPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPVVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.38%

4.83%

+5.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.32%

9.82%

+17.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.00%

12.46%

+19.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.90%

16.91%

+18.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.02%

18.02%

+19.00%

Сравнение комиссий EPV и VOO

EPV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPV и VOO

Дивидендная доходность EPV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что больше доходности VOO в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPV
ProShares UltraShort FTSE Europe		4.85%4.80%4.83%3.17%0.33%0.01%0.09%1.10%0.19%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

EPV and VOO have a correlation of -0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPV has higher volatility (10.38%) compared to VOO (4.83%). In terms of maximum drawdown, EPV dropped -99.38% vs VOO's -33.99%.

On 10-year performance, VOO leads with 15.61% vs -23.45% for EPV. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 4.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.61% return vs -23.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.95% for EPV.

EPV has the higher dividend yield at 4.85%, compared with 1.05% for VOO.

EPV is categorized as Leveraged Equities, while VOO is S&P 500. EPV tracks FTSE All Cap Developed Europe (-200%), while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: ProShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.95% for EPV and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPV и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор