PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPV с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPV с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EPV (ProShares UltraShort FTSE Europe) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - EPV is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE All Cap Developed Europe (-200%), while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EPV returned -22.24%/yr vs 15.56%/yr for VOO. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. EPV charges 0.95%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности EPV и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPV показывает доходность -11.73%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции EPV уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -22.24% против 15.56% соответственно.

EPV

1 день
2.25%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-11.73%
6 месяцев
-16.26%
1 год
-27.09%
3 года*
-24.57%
5 лет*
-17.86%
10 лет*
-22.24%

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPV и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPV
ProShares UltraShort FTSE Europe		-11.73%-45.21%2.02%-30.81%15.53%-31.62%-37.31%-36.11%32.22%-39.79%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between EPV and VOO is -0.73, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

-0.77

The correlation between EPV and VOO has been stable across timeframes, ranging from -0.77 to -0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPV и VOO

Секторы
EPV
VOO

Финансовые услуги

35.3%
11.6%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.7%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Финансовые услуги

EPV
35.3%
VOO
11.6%

Сырьевые материалы

EPV

-

VOO
1.8%

Коммуникационные услуги

EPV

-

VOO
11.3%

Потребительский циклический сектор

EPV

-

VOO
10.2%

Потребительский защитный сектор

EPV

-

VOO
4.9%

Энергетика

EPV

-

VOO
3.5%

Здравоохранение

EPV

-

VOO
8.5%

Промышленность

EPV

-

VOO
8.3%

Недвижимость

EPV

-

VOO
1.9%

Технологии

EPV

-

VOO
35.7%

Коммунальные услуги

EPV

-

VOO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort FTSE Europe

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с EPV:
EPV с UPVEPV с USDUEPV с SCHYEPV с UUPEPV с TQQQEPV с AMDGEPV с BITU
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

EPV vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPV
Ранг доходности на риск EPV: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPV: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPV: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPV: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPV: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPV: 11
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPV c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPVVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.87
2.39

-3.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.17
3.25

-4.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.43

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

3.16

-4.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

14.73

-16.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPV vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPV на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPV и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPVVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.87

2.39

-3.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.50

0.83

-1.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.59

0.87

-1.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.61

0.89

-1.50

Просадки

Сравнение просадок EPV и VOO

Максимальная просадка EPV за все время составила -99.38%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPV и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPVVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.38%

-33.99%

-65.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.91%

-8.90%

-23.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.62%

-18.69%

-46.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.29%

-24.52%

-54.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.61%

-33.99%

-59.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.35%

-0.70%

-98.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.38%

-3.69%

-84.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.69%

1.91%

+16.78%

Волатильность

Сравнение волатильности EPV и VOO

ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) имеет более высокую волатильность в 11.72% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что EPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPVVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.72%

2.84%

+8.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.10%

8.90%

+17.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.19%

11.80%

+19.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.76%

16.81%

+18.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.80%

18.01%

+19.79%

Сравнение комиссий EPV и VOO

EPV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPV и VOO

Дивидендная доходность EPV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPV
ProShares UltraShort FTSE Europe		4.79%4.80%4.83%3.17%0.33%0.01%0.09%1.10%0.19%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

EPV and VOO have a correlation of -0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPV has higher volatility (11.72%) compared to VOO (2.84%). In terms of maximum drawdown, EPV dropped -99.38% vs VOO's -33.99%.

On 10-year performance, VOO leads with 15.56% vs -22.24% for EPV. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.56% return vs -22.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.95% for EPV.

EPV has the higher dividend yield at 4.79%, compared with 1.03% for VOO.

EPV is categorized as Leveraged Equities, while VOO is S&P 500. EPV tracks FTSE All Cap Developed Europe (-200%), while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: ProShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.95% for EPV and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPV и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор