Сравнение EPV с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
EPV и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE All Cap Developed Europe (-200%). Фонд был запущен 16 июн. 2009 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPV или VOO.
Основные характеристики
| EPV | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -12.15% | 9.95% |
| Дох-ть за 1 год | -20.94% | 28.35% |
| Дох-ть за 3 года | -15.14% | 9.61% |
| Дох-ть за 5 лет | -24.56% | 14.49% |
| Дох-ть за 10 лет | -17.40% | 12.71% |
| Коэф-т Шарпа | -0.76 | 2.44 |
| Дневная вол-ть | 26.54% | 11.57% |
| Макс. просадка | -98.84% | -33.99% |
| Current Drawdown | -98.84% | -0.54% |
Корреляция
Корреляция между EPV и VOO составляет -0.79. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности EPV и VOO
С начала года, EPV показывает доходность -12.15%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 9.95%. За последние 10 лет акции EPV уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -17.40% против 12.71% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPV и VOO
EPV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EPV c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPV и VOO
Дивидендная доходность EPV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности VOO в 1.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPV ProShares UltraShort FTSE Europe | 4.02% | 3.17% | 0.33% | 0.01% | 0.09% | 1.10% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок EPV и VOO
Максимальная просадка EPV за все время составила -98.84%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPV и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EPV и VOO
ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что EPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.