Сравнение EPV с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
EPV и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE All Cap Developed Europe (-200%). Фонд был запущен 16 июн. 2009 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPV или VOO.
Доходность
Сравнение доходности EPV и VOO
Доходность по периодам
С начала года, EPV показывает доходность -1.77%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.02%. За последние 10 лет акции EPV уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -17.42% против 13.11% соответственно.
EPV
-1.77%
14.46%
15.22%
-13.27%
-21.14%
-17.42%
VOO
25.02%
0.63%
11.74%
32.35%
15.50%
13.11%
Основные характеристики
| EPV | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.59 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | -0.73 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 0.92 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | -0.16 | 3.85 |
| Коэф-т Мартина | -0.84 | 17.51 |
| Индекс Язвы | 18.53% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 26.40% | 12.23% |
| Макс. просадка | -97.30% | -33.99% |
| Текущая просадка | -96.69% | -1.76% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPV и VOO
EPV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между EPV и VOO составляет -0.78. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EPV c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPV и VOO
Дивидендная доходность EPV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPV ProShares UltraShort FTSE Europe | 5.06% | 3.17% | 0.33% | 0.01% | 0.09% | 1.10% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок EPV и VOO
Максимальная просадка EPV за все время составила -97.30%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPV и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EPV и VOO
ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) имеет более высокую волатильность в 9.24% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что EPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.