PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EPV с UPV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPV с UPV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EPV (ProShares UltraShort FTSE Europe) and UPV (ProShares Ultra Europe) are both Leveraged Equities funds from ProShares - EPV tracks the FTSE All Cap Developed Europe (-200%) while UPV tracks the MSCI Europe Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EPV returned -22.64%/yr vs 11.94%/yr for UPV. At a correlation of -0.92, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EPV и UPV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и ProShares Ultra Europe (UPV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPV показывает доходность -15.73%, что значительно ниже, чем у UPV с доходностью 10.98%. За последние 10 лет акции EPV уступали акциям UPV по среднегодовой доходности: -22.64% против 11.94% соответственно.

EPV

1 день
0.83%
1 месяц
0.26%
6 месяцев
-11.43%
С начала года
-15.73%
1 год
-28.32%
3 года*
-23.66%
5 лет*
-19.47%
10 лет*
-22.64%

UPV

1 день
-0.79%
1 месяц
-0.73%
6 месяцев
5.48%
С начала года
10.98%
1 год
29.22%
3 года*
22.35%
5 лет*
9.73%
10 лет*
11.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPV и UPV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPV
ProShares UltraShort FTSE Europe		-15.73%-45.21%2.02%-30.81%15.53%-31.62%-37.31%-36.11%32.22%-39.79%
UPV
ProShares Ultra Europe		10.98%68.63%-4.51%32.16%-36.58%32.38%-3.15%47.04%-32.64%57.44%

Correlation

The correlation between EPV and UPV is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2010 г.

-0.92

The correlation between EPV and UPV has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPV и UPV

Секторы
EPV
UPV

Финансовые услуги

44.2%
36.9%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

EPV
44.2%
UPV
36.9%

Сырьевые материалы

EPV

-

UPV

-

Коммуникационные услуги

EPV

-

UPV

-

Потребительский циклический сектор

EPV

-

UPV

-

Потребительский защитный сектор

EPV

-

UPV

-

Энергетика

EPV

-

UPV

-

Здравоохранение

EPV

-

UPV

-

Промышленность

EPV

-

UPV

-

Недвижимость

EPV

-

UPV

-

Технологии

EPV

-

UPV

-

Коммунальные услуги

EPV

-

UPV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort FTSE Europe

ProShares Ultra Europe

Часто сравнивают с EPV:
EPV с VOOEPV с USDUEPV с SCHYEPV с UUPEPV с TQQQEPV с AMDGEPV с QLD
Часто сравнивают с UPV:
UPV с HEDJUPV с UPROUPV с UDOWUPV с EURLUPV с VGKUPV с FEZUPV с SCHF

Доходность на риск

EPV vs. UPV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPV
Ранг доходности на риск EPV: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPV: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPV: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPV: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPV: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPV: 22
Ранг коэф-та Мартина
UPV
Ранг доходности на риск UPV: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPV: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPV: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPV: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPV: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPV: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPV c UPV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и ProShares Ultra Europe (UPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPVUPVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.88
0.93

-1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.18
1.45

-2.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.17

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

1.25

-2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

4.15

-5.52

EPV vs. UPV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPV на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа UPV равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPV и UPV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPV и UPV

Максимальная просадка EPV за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки UPV в -67.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPV и UPV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPVUPVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.40%

-67.25%

-32.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.63%

-23.41%

-10.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.78%

-27.54%

-39.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.99%

-58.33%

-21.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.86%

-67.25%

-25.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.38%

-4.28%

-95.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.44%

-20.71%

-67.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.77%

7.06%

+13.71%

Волатильность

Сравнение волатильности EPV и UPV

ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и ProShares Ultra Europe (UPV) имеют волатильность 7.78% и 7.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPVUPVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

7.50%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.93%

27.33%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.14%

31.65%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.93%

35.53%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.82%

36.13%

+0.69%

Сравнение комиссий EPV и UPV

И EPV, и UPV имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPV и UPV

Дивидендная доходность EPV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности UPV в 2.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EPV
ProShares UltraShort FTSE Europe		4.74%4.80%4.83%3.17%0.33%0.01%0.09%1.10%0.19%
UPV
ProShares Ultra Europe		2.24%2.11%2.70%1.57%0.00%0.00%0.00%0.65%3.80%

Часто задаваемые вопросы

EPV and UPV have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPV has higher volatility (7.78%) compared to UPV (7.50%). In terms of maximum drawdown, EPV dropped -99.40% vs UPV's -67.25%.

On 10-year performance, UPV leads with 11.94% vs -22.64% for EPV. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UPV has been the lower-risk option at 7.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UPV has performed better with a 11.94% return vs -22.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPV and UPV have the same expense ratio: 0.95% per year.

EPV has the higher dividend yield at 4.74%, compared with 2.24% for UPV.

EPV tracks FTSE All Cap Developed Europe (-200%), while UPV tracks MSCI Europe Index (200%).

UPV currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPV и UPV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор