PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPV с UPV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPV с UPV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EPV (ProShares UltraShort FTSE Europe) and UPV (ProShares Ultra Europe) are both Leveraged Equities funds from ProShares - EPV tracks the FTSE All Cap Developed Europe (-200%) while UPV tracks the MSCI Europe Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EPV returned -22.24%/yr vs 10.63%/yr for UPV. At a correlation of -0.92, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EPV и UPV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и ProShares Ultra Europe (UPV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPV показывает доходность -11.73%, что значительно ниже, чем у UPV с доходностью 7.15%. За последние 10 лет акции EPV уступали акциям UPV по среднегодовой доходности: -22.24% против 10.63% соответственно.

EPV

1 день
2.25%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-11.73%
6 месяцев
-16.26%
1 год
-27.09%
3 года*
-24.57%
5 лет*
-17.86%
10 лет*
-22.24%

UPV

1 день
-2.27%
1 месяц
5.04%
С начала года
7.15%
6 месяцев
12.94%
1 год
28.43%
3 года*
23.81%
5 лет*
7.61%
10 лет*
10.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPV и UPV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPV
ProShares UltraShort FTSE Europe		-11.73%-45.21%2.02%-30.81%15.53%-31.62%-37.31%-36.11%32.22%-39.79%
UPV
ProShares Ultra Europe		7.15%68.63%-4.51%32.16%-36.58%32.38%-3.15%47.04%-32.64%57.44%

Correlation

The correlation between EPV and UPV is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2010 г.

-0.92

The correlation between EPV and UPV has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPV и UPV

Секторы
EPV
UPV

Финансовые услуги

35.3%
35.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

EPV
35.3%
UPV
35.5%

Сырьевые материалы

EPV

-

UPV

-

Коммуникационные услуги

EPV

-

UPV

-

Потребительский циклический сектор

EPV

-

UPV

-

Потребительский защитный сектор

EPV

-

UPV

-

Энергетика

EPV

-

UPV

-

Здравоохранение

EPV

-

UPV

-

Промышленность

EPV

-

UPV

-

Недвижимость

EPV

-

UPV

-

Технологии

EPV

-

UPV

-

Коммунальные услуги

EPV

-

UPV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort FTSE Europe

ProShares Ultra Europe

Часто сравнивают с EPV:
EPV с VOOEPV с USDUEPV с SCHYEPV с UUPEPV с TQQQEPV с AMDGEPV с BITU
Часто сравнивают с UPV:
UPV с HEDJUPV с UPROUPV с UDOWUPV с EURLUPV с SCHFUPV с FEZUPV с VGK

Доходность на риск

EPV vs. UPV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPV
Ранг доходности на риск EPV: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPV: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPV: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPV: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPV: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPV: 11
Ранг коэф-та Мартина
UPV
Ранг доходности на риск UPV: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPV: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPV: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPV: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPV: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPV c UPV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и ProShares Ultra Europe (UPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPVUPVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.87
0.93

-1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.17
1.43

-2.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.17

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

1.22

-2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

4.16

-5.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPV vs. UPV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPV на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа UPV равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPV и UPV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPVUPVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.87

0.93

-1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.50

0.22

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.59

0.29

-0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.61

0.25

-0.87

Просадки

Сравнение просадок EPV и UPV

Максимальная просадка EPV за все время составила -99.38%, что больше максимальной просадки UPV в -67.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPV и UPV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPVUPVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.38%

-67.25%

-32.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.91%

-23.41%

-8.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.62%

-27.54%

-38.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.29%

-58.33%

-20.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.61%

-67.25%

-26.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.35%

-7.58%

-91.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.38%

-20.83%

-67.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.69%

6.85%

+11.84%

Волатильность

Сравнение волатильности EPV и UPV

ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и ProShares Ultra Europe (UPV) имеют волатильность 11.72% и 11.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPVUPVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.72%

11.54%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.10%

25.61%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.19%

30.74%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.76%

35.38%

+0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.80%

37.14%

+0.66%

Сравнение комиссий EPV и UPV

И EPV, и UPV имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPV и UPV

Дивидендная доходность EPV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности UPV в 2.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EPV
ProShares UltraShort FTSE Europe		4.79%4.80%4.83%3.17%0.33%0.01%0.09%1.10%0.19%
UPV
ProShares Ultra Europe		2.14%2.11%2.70%1.57%0.00%0.00%0.00%0.65%3.80%

Часто задаваемые вопросы

EPV and UPV have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPV has higher volatility (11.72%) compared to UPV (11.54%). In terms of maximum drawdown, EPV dropped -99.38% vs UPV's -67.25%.

On 10-year performance, UPV leads with 10.63% vs -22.24% for EPV. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UPV has been the lower-risk option at 11.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UPV has performed better with a 10.63% return vs -22.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPV and UPV have the same expense ratio: 0.95% per year.

EPV has the higher dividend yield at 4.79%, compared with 2.14% for UPV.

EPV tracks FTSE All Cap Developed Europe (-200%), while UPV tracks MSCI Europe Index (200%).

UPV currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPV и UPV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор