Сравнение EPV с UPV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и ProShares Ultra Europe (UPV).
EPV и UPV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE All Cap Developed Europe (-200%). Фонд был запущен 16 июн. 2009 г.. UPV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Index (200%). Фонд был запущен 30 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPV или UPV.
Корреляция
Корреляция между EPV и UPV составляет -0.91. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности EPV и UPV
Основные характеристики
EPV:
-0.07
UPV:
-0.11
EPV:
0.10
UPV:
0.03
EPV:
1.01
UPV:
1.00
EPV:
-0.02
UPV:
-0.11
EPV:
-0.11
UPV:
-0.36
EPV:
15.70%
UPV:
8.00%
EPV:
26.73%
UPV:
26.38%
EPV:
-97.30%
UPV:
-67.25%
EPV:
-96.56%
UPV:
-23.83%
Доходность по периодам
С начала года, EPV показывает доходность 2.23%, что значительно выше, чем у UPV с доходностью -4.83%. За последние 10 лет акции EPV уступали акциям UPV по среднегодовой доходности: -17.37% против 2.99% соответственно.
EPV
2.23%
1.55%
12.77%
1.06%
-19.28%
-17.37%
UPV
-4.83%
-2.53%
-12.20%
-3.88%
0.74%
2.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPV и UPV
И EPV, и UPV имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EPV c UPV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и ProShares Ultra Europe (UPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPV и UPV
Дивидендная доходность EPV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности UPV в 1.78%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPV ProShares UltraShort FTSE Europe | 3.67% | 3.17% | 0.33% | 0.01% | 0.09% | 1.10% | 0.19% |
UPV ProShares Ultra Europe | 1.78% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.64% | 3.79% |
Просадки
Сравнение просадок EPV и UPV
Максимальная просадка EPV за все время составила -97.30%, что больше максимальной просадки UPV в -67.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPV и UPV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EPV и UPV
ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с ProShares Ultra Europe (UPV) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что EPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.