PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EPV с UPV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EPV с UPV

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и ProShares Ultra Europe (UPV).

EPV и UPV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE All Cap Developed Europe (-200%). Фонд был запущен 16 июн. 2009 г.. UPV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Index (200%). Фонд был запущен 30 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPV или UPV.

Корреляция

Корреляция между EPV и UPV составляет -0.78. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности EPV и UPV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и ProShares Ultra Europe (UPV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EPV:

-0.51

UPV:

0.36

Коэф-т Сортино

EPV:

-0.63

UPV:

0.97

Коэф-т Омега

EPV:

0.92

UPV:

1.13

Коэф-т Кальмара

EPV:

-0.20

UPV:

0.68

Коэф-т Мартина

EPV:

-1.52

UPV:

1.76

Индекс Язвы

EPV:

13.10%

UPV:

10.69%

Дневная вол-ть

EPV:

35.55%

UPV:

35.65%

Макс. просадка

EPV:

-97.58%

UPV:

-67.25%

Текущая просадка

EPV:

-97.56%

UPV:

-0.83%

Доходность по периодам

С начала года, EPV показывает доходность -28.80%, что значительно ниже, чем у UPV с доходностью 31.29%. За последние 10 лет акции EPV уступали акциям UPV по среднегодовой доходности: -18.19% против 4.11% соответственно.

EPV

С начала года

-28.80%

1 месяц

-14.59%

6 месяцев

-23.20%

1 год

-17.31%

5 лет

-27.96%

10 лет

-18.19%

UPV

С начала года

31.29%

1 месяц

16.67%

6 месяцев

21.10%

1 год

11.64%

5 лет

19.81%

10 лет

4.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EPV и UPV

И EPV, и UPV имеют комиссию равную 0.95%.

EPV
ProShares UltraShort FTSE Europe
UPV
ProShares Ultra Europe

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EPV и UPV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EPV
Ранг риск-скорректированной доходности EPV, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPV, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPV, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPV, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPV, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPV, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
UPV
Ранг риск-скорректированной доходности UPV, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UPV, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPV, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPV, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPV, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EPV c UPV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и ProShares Ultra Europe (UPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EPV на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа UPV равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPV и UPV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPV и UPV

Дивидендная доходность EPV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%, что больше доходности UPV в 1.94%

TTM2024202320222021202020192018
EPV
ProShares UltraShort FTSE Europe		6.41%4.83%3.17%0.33%0.01%0.09%1.10%0.19%
UPV
ProShares Ultra Europe		1.94%2.70%1.56%0.00%0.00%0.00%0.64%3.79%

Просадки

Сравнение просадок EPV и UPV

Максимальная просадка EPV за все время составила -97.58%, что больше максимальной просадки UPV в -67.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPV и UPV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EPV и UPV

ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и ProShares Ultra Europe (UPV) имеют волатильность 9.22% и 8.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...