Сравнение EPV с UPV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и ProShares Ultra Europe (UPV).
EPV и UPV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE All Cap Developed Europe (-200%). Фонд был запущен 16 июн. 2009 г.. UPV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Index (200%). Фонд был запущен 30 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EPV и UPV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPV и UPV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPV ProShares UltraShort FTSE Europe | -1.70% | -45.21% | 2.02% | -30.81% | 15.53% | -31.62% | -37.31% | -36.11% | 32.22% | -39.79% |
UPV ProShares Ultra Europe | -1.60% | 68.63% | -4.51% | 32.16% | -36.58% | 32.38% | -3.15% | 47.04% | -32.64% | 57.44% |
Доходность по периодам
С начала года, EPV показывает доходность -1.70%, что значительно ниже, чем у UPV с доходностью -1.60%. За последние 10 лет акции EPV уступали акциям UPV по среднегодовой доходности: -22.09% против 10.37% соответственно.
EPV
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- 8.69%
- С начала года
- -1.70%
- 6 месяцев
- -8.90%
- 1 год
- -33.84%
- 3 года*
- -22.35%
- 5 лет*
- -19.08%
- 10 лет*
- -22.09%
UPV
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -10.69%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- 5.84%
- 1 год
- 36.90%
- 3 года*
- 20.72%
- 5 лет*
- 9.35%
- 10 лет*
- 10.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPV и UPV
И EPV, и UPV имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
EPV vs. UPV — Ранг доходности на риск
EPV
UPV
Сравнение EPV c UPV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и ProShares Ultra Europe (UPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPV | UPV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | 1.05 | -2.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | 1.57 | -2.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.22 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 1.59 | -2.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | 5.84 | -6.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPV | UPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.96 | 1.05 | -2.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.54 | 0.27 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.59 | 0.28 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | 0.24 | -0.85 |
Корреляция
Корреляция между EPV и UPV составляет -0.92. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPV и UPV
Дивидендная доходность EPV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности UPV в 2.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPV ProShares UltraShort FTSE Europe | 4.30% | 4.80% | 4.83% | 3.17% | 0.33% | 0.01% | 0.09% | 1.10% | 0.19% |
UPV ProShares Ultra Europe | 2.33% | 2.11% | 2.70% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 3.80% |
Просадки
Сравнение просадок EPV и UPV
Максимальная просадка EPV за все время составила -99.37%, что больше максимальной просадки UPV в -67.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPV и UPV.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPV | UPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.37% | -67.25% | -32.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.31% | -23.41% | -29.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.08% | -58.33% | -20.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.54% | -67.25% | -26.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.28% | -15.13% | -84.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.27% | -20.96% | -67.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.80% | 6.36% | +33.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPV и UPV
ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и ProShares Ultra Europe (UPV) имеют волатильность 14.72% и 14.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPV | UPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.72% | 14.58% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.18% | 21.99% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.29% | 35.18% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.39% | 35.00% | +0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.61% | 36.94% | +0.67% |