Сравнение EPV с UPV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и ProShares Ultra Europe (UPV).
EPV и UPV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE All Cap Developed Europe (-200%). Фонд был запущен 16 июн. 2009 г.. UPV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Index (200%). Фонд был запущен 30 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPV или UPV.
Доходность
Сравнение доходности EPV и UPV
Доходность по периодам
С начала года, EPV показывает доходность -1.77%, что значительно ниже, чем у UPV с доходностью -1.05%. За последние 10 лет акции EPV уступали акциям UPV по среднегодовой доходности: -17.42% против 3.07% соответственно.
EPV
-1.77%
14.46%
15.22%
-13.27%
-21.14%
-17.42%
UPV
-1.05%
-13.23%
-14.52%
11.47%
3.20%
3.07%
Основные характеристики
| EPV | UPV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.59 | 0.79 |
| Коэф-т Сортино | -0.73 | 1.22 |
| Коэф-т Омега | 0.92 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | -0.16 | 0.62 |
| Коэф-т Мартина | -0.84 | 3.56 |
| Индекс Язвы | 18.53% | 6.00% |
| Дневная вол-ть | 26.40% | 26.36% |
| Макс. просадка | -97.30% | -67.25% |
| Текущая просадка | -96.69% | -20.80% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPV и UPV
И EPV, и UPV имеют комиссию равную 0.95%.
Корреляция
Корреляция между EPV и UPV составляет -0.91. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EPV c UPV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и ProShares Ultra Europe (UPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPV и UPV
Дивидендная доходность EPV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности UPV в 2.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPV ProShares UltraShort FTSE Europe | 5.06% | 3.17% | 0.33% | 0.01% | 0.09% | 1.10% | 0.19% |
UPV ProShares Ultra Europe | 2.31% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.64% | 3.79% |
Просадки
Сравнение просадок EPV и UPV
Максимальная просадка EPV за все время составила -97.30%, что больше максимальной просадки UPV в -67.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPV и UPV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EPV и UPV
ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и ProShares Ultra Europe (UPV) имеют волатильность 9.24% и 8.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.