Сравнение EPV с UPV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и ProShares Ultra Europe (UPV).
EPV и UPV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE All Cap Developed Europe (-200%). Фонд был запущен 16 июн. 2009 г.. UPV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Index (200%). Фонд был запущен 30 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPV или UPV.
Основные характеристики
| EPV | UPV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -12.15% | 12.29% |
| Дох-ть за 1 год | -20.94% | 18.67% |
| Дох-ть за 3 года | -15.14% | 0.57% |
| Дох-ть за 5 лет | -24.56% | 7.63% |
| Дох-ть за 10 лет | -17.40% | 2.49% |
| Коэф-т Шарпа | -0.76 | 0.66 |
| Дневная вол-ть | 26.54% | 26.18% |
| Макс. просадка | -98.84% | -67.25% |
| Current Drawdown | -98.84% | -10.13% |
Корреляция
Корреляция между EPV и UPV составляет -0.91. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности EPV и UPV
С начала года, EPV показывает доходность -12.15%, что значительно ниже, чем у UPV с доходностью 12.29%. За последние 10 лет акции EPV уступали акциям UPV по среднегодовой доходности: -17.40% против 2.49% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPV и UPV
И EPV, и UPV имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EPV c UPV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и ProShares Ultra Europe (UPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPV и UPV
Дивидендная доходность EPV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности UPV в 1.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPV ProShares UltraShort FTSE Europe | 4.02% | 3.17% | 0.33% | 0.01% | 0.09% | 1.10% | 0.19% |
UPV ProShares Ultra Europe | 1.57% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 3.80% |
Просадки
Сравнение просадок EPV и UPV
Максимальная просадка EPV за все время составила -98.84%, что больше максимальной просадки UPV в -67.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPV и UPV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EPV и UPV
ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и ProShares Ultra Europe (UPV) имеют волатильность 7.34% и 7.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.