PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPV с UUP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPV с UUP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EPV (ProShares UltraShort FTSE Europe) and UUP (Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund) are both exchange-traded funds - EPV is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE All Cap Developed Europe (-200%), while UUP is a Currency fund tracking the Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EPV returned -22.24%/yr vs 3.20%/yr for UUP. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. EPV charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for UUP.

Доходность

Сравнение доходности EPV и UUP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPV показывает доходность -11.73%, что значительно ниже, чем у UUP с доходностью 3.07%. За последние 10 лет акции EPV уступали акциям UUP по среднегодовой доходности: -22.24% против 3.20% соответственно.

EPV

1 день
2.25%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-11.73%
6 месяцев
-16.26%
1 год
-27.09%
3 года*
-24.57%
5 лет*
-17.86%
10 лет*
-22.24%

UUP

1 день
0.36%
1 месяц
1.38%
С начала года
3.07%
6 месяцев
2.71%
1 год
5.00%
3 года*
3.89%
5 лет*
5.92%
10 лет*
3.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPV и UUP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPV
ProShares UltraShort FTSE Europe		-11.73%-45.21%2.02%-30.81%15.53%-31.62%-37.31%-36.11%32.22%-39.79%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		3.07%-4.99%13.50%3.63%9.46%5.73%-6.66%4.09%7.05%-9.10%

Correlation

The correlation between EPV and UUP is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2009 г.

0.50

The correlation between EPV and UUP shifts across timeframes, from 0.48 (10 years) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EPV и UUP

Секторы
EPV
UUP

Финансовые услуги

35.3%
97.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

EPV
35.3%
UUP
97.7%

Сырьевые материалы

EPV

-

UUP

-

Коммуникационные услуги

EPV

-

UUP

-

Потребительский циклический сектор

EPV

-

UUP

-

Потребительский защитный сектор

EPV

-

UUP

-

Энергетика

EPV

-

UUP

-

Здравоохранение

EPV

-

UUP

-

Промышленность

EPV

-

UUP

-

Недвижимость

EPV

-

UUP

-

Технологии

EPV

-

UUP

-

Коммунальные услуги

EPV

-

UUP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort FTSE Europe

Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund

Часто сравнивают с EPV:
EPV с UPVEPV с VOOEPV с USDUEPV с SCHYEPV с TQQQEPV с AMDGEPV с BITU
Часто сравнивают с UUP:
UUP с USDUUUP с ^DXYUUP с UDNUUP с GLDUUP с SPYUUP с USD=XUUP с GC=F

Доходность на риск

EPV vs. UUP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPV
Ранг доходности на риск EPV: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPV: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPV: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPV: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPV: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPV: 11
Ранг коэф-та Мартина
UUP
Ранг доходности на риск UUP: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UUP: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUP: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUP: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUP: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUP: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPV c UUP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPVUUPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.87
0.83

-1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.17
1.19

-2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.15

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

1.38

-2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

3.65

-5.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPV vs. UUP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPV на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа UUP равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPV и UUP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPVUUPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.87

0.83

-1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.50

0.82

-1.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.59

0.46

-1.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.61

0.20

-0.81

Просадки

Сравнение просадок EPV и UUP

Максимальная просадка EPV за все время составила -99.38%, что больше максимальной просадки UUP в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPV и UUP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPVUUPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.38%

-22.19%

-77.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.91%

-3.65%

-28.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.62%

-10.05%

-55.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.29%

-10.37%

-68.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.61%

-14.24%

-79.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.35%

-3.48%

-95.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.38%

-8.92%

-79.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.69%

1.37%

+17.32%

Волатильность

Сравнение волатильности EPV и UUP

ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) имеет более высокую волатильность в 11.72% по сравнению с Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что EPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPVUUPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.72%

1.26%

+10.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.10%

4.24%

+21.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.19%

6.12%

+25.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.76%

7.22%

+28.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.80%

6.96%

+30.84%

Сравнение комиссий EPV и UUP

EPV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UUP в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPV и UUP

Дивидендная доходность EPV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности UUP в 3.33%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EPV
ProShares UltraShort FTSE Europe		4.79%4.80%4.83%3.17%0.33%0.01%0.09%1.10%0.19%0.00%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		3.33%3.43%4.48%6.44%0.89%0.00%0.00%2.03%1.08%0.10%

Часто задаваемые вопросы

EPV and UUP have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPV has higher volatility (11.72%) compared to UUP (1.26%). In terms of maximum drawdown, EPV dropped -99.38% vs UUP's -22.19%.

On 10-year performance, UUP leads with 3.20% vs -22.24% for EPV. On fees, UUP is cheaper at 0.75% per year. On volatility, UUP has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UUP has performed better with a 3.20% return vs -22.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UUP is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for EPV.

EPV has the higher dividend yield at 4.79%, compared with 3.33% for UUP.

EPV is categorized as Leveraged Equities, while UUP is Currency. EPV tracks FTSE All Cap Developed Europe (-200%), while UUP tracks Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for EPV and 0.75% for UUP.

UUP currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPV и UUP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор