PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPV с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPV с TQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EPV (ProShares UltraShort FTSE Europe) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - EPV tracks the FTSE All Cap Developed Europe (-200%) while TQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EPV returned -22.37%/yr vs 44.95%/yr for TQQQ. At a correlation of -0.66, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EPV и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPV показывает доходность -13.85%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 61.91%. За последние 10 лет акции EPV уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -22.37% против 44.95% соответственно.

EPV

1 день
-2.40%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-13.85%
6 месяцев
-18.45%
1 год
-27.73%
3 года*
-25.55%
5 лет*
-18.26%
10 лет*
-22.37%

TQQQ

1 день
-1.55%
1 месяц
26.46%
С начала года
61.91%
6 месяцев
54.01%
1 год
132.34%
3 года*
68.49%
5 лет*
27.97%
10 лет*
44.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPV и TQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPV
ProShares UltraShort FTSE Europe		-13.85%-45.21%2.02%-30.81%15.53%-31.62%-37.31%-36.11%32.22%-39.79%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		61.91%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%

Correlation

The correlation between EPV and TQQQ is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

-0.66

The correlation between EPV and TQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.66 to -0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPV и TQQQ

Секторы
EPV
TQQQ

Финансовые услуги

35.3%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.8%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Финансовые услуги

EPV
35.3%
TQQQ
0.2%

Сырьевые материалы

EPV

-

TQQQ
1.1%

Коммуникационные услуги

EPV

-

TQQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

EPV

-

TQQQ
12.3%

Потребительский защитный сектор

EPV

-

TQQQ
7.7%

Энергетика

EPV

-

TQQQ
0.6%

Здравоохранение

EPV

-

TQQQ
4.2%

Промышленность

EPV

-

TQQQ
2.8%

Недвижимость

EPV

-

TQQQ
0.1%

Технологии

EPV

-

TQQQ
53.8%

Коммунальные услуги

EPV

-

TQQQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort FTSE Europe

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с EPV:
EPV с UPVEPV с VOOEPV с USDUEPV с SCHYEPV с UUPEPV с AMDGEPV с BITU
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с SPXLTQQQ с UPROTQQQ с TECL

Доходность на риск

EPV vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPV
Ранг доходности на риск EPV: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPV: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPV: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPV: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPV: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPV: 11
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPV c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPVTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.89
2.80

-3.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.21
3.01

-4.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.39

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

3.60

-4.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.48

11.77

-13.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPV vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPV на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPV и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPVTQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

2.80

-3.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.51

0.42

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.59

0.68

-1.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.62

0.74

-1.35

Просадки

Сравнение просадок EPV и TQQQ

Максимальная просадка EPV за все время составила -99.38%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPV и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPVTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.38%

-81.66%

-17.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.91%

-36.97%

+5.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.62%

-58.04%

-7.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.29%

-81.66%

+2.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.61%

-81.66%

-11.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.37%

-2.29%

-97.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.39%

-18.52%

-69.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.79%

11.28%

+7.51%

Волатильность

Сравнение волатильности EPV и TQQQ

Текущая волатильность для ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) составляет 11.53%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 13.35%. Это указывает на то, что EPV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPVTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.53%

13.35%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.20%

36.04%

-9.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.20%

47.60%

-16.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.77%

66.50%

-30.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.80%

65.95%

-28.15%

Сравнение комиссий EPV и TQQQ

И EPV, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPV и TQQQ

Дивидендная доходность EPV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности TQQQ в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPV
ProShares UltraShort FTSE Europe		4.91%4.80%4.83%3.17%0.33%0.01%0.09%1.10%0.19%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.37%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

EPV and TQQQ have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TQQQ has higher volatility (13.35%) compared to EPV (11.53%). In terms of maximum drawdown, EPV dropped -99.38% vs TQQQ's -81.66%.

On 10-year performance, TQQQ leads with 44.95% vs -22.37% for EPV. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, EPV has been the lower-risk option at 11.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TQQQ has performed better with a 44.95% return vs -22.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPV and TQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

EPV has the higher dividend yield at 4.91%, compared with 0.37% for TQQQ.

EPV tracks FTSE All Cap Developed Europe (-200%), while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%).

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPV и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор