PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPV с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPV с TQQQ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EPV (ProShares UltraShort FTSE Europe) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - EPV tracks the FTSE All Cap Developed Europe (-200%) while TQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EPV returned -23.95%/yr vs 46.45%/yr for TQQQ. At a correlation of -0.66, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EPV и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPV показывает доходность -14.02%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 42.40%. За последние 10 лет акции EPV уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -23.95% против 46.45% соответственно.

EPV

1 день
-2.03%
1 месяц
1.35%
С начала года
-14.02%
6 месяцев
-14.02%
1 год
-28.81%
3 года*
-25.46%
5 лет*
-18.47%
10 лет*
-23.95%

TQQQ

1 день
2.25%
1 месяц
-8.54%
С начала года
42.40%
6 месяцев
35.61%
1 год
91.80%
3 года*
60.52%
5 лет*
21.71%
10 лет*
46.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPV и TQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPV
ProShares UltraShort FTSE Europe		-14.02%-45.21%2.02%-30.81%15.53%-31.62%-37.31%-36.11%32.22%-39.79%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		42.40%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%

Correlation

The correlation between EPV and TQQQ is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

-0.66

The correlation between EPV and TQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.66 to -0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPV и TQQQ

Секторы
EPV
TQQQ

Финансовые услуги

35.8%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.8%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Финансовые услуги

EPV
35.8%
TQQQ
0.2%

Сырьевые материалы

EPV

-

TQQQ
1.1%

Коммуникационные услуги

EPV

-

TQQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

EPV

-

TQQQ
12.3%

Потребительский защитный сектор

EPV

-

TQQQ
7.7%

Энергетика

EPV

-

TQQQ
0.6%

Здравоохранение

EPV

-

TQQQ
4.2%

Промышленность

EPV

-

TQQQ
2.8%

Недвижимость

EPV

-

TQQQ
0.1%

Технологии

EPV

-

TQQQ
53.8%

Коммунальные услуги

EPV

-

TQQQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort FTSE Europe

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с EPV:
EPV с UPVEPV с VOOEPV с USDUEPV с SCHYEPV с UUPEPV с AMDGEPV с QLD
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с UPROTQQQ с SPXLTQQQ с TECL

Доходность на риск

EPV vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPV
Ранг доходности на риск EPV: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPV: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPV: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPV: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPV: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPV: 11
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPV c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPVTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.91
1.73

-2.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.22
2.15

-3.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.29

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

2.50

-3.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.49

7.89

-9.38

EPV vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPV на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPV и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPV и TQQQ

Максимальная просадка EPV за все время составила -99.38%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPV и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPVTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.38%

-81.66%

-17.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.94%

-36.97%

+5.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.94%

-58.04%

-7.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.48%

-81.66%

+2.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.22%

-81.66%

-11.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.37%

-14.07%

-85.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.40%

-18.49%

-69.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.45%

11.67%

+7.78%

Волатильность

Сравнение волатильности EPV и TQQQ

Текущая волатильность для ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) составляет 10.20%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 26.81%. Это указывает на то, что EPV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPVTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.20%

26.81%

-16.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.39%

43.27%

-15.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.93%

53.22%

-21.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.91%

67.42%

-31.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.01%

66.30%

-29.29%

Сравнение комиссий EPV и TQQQ

И EPV, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPV и TQQQ

Дивидендная доходность EPV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности TQQQ в 0.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPV
ProShares UltraShort FTSE Europe		4.65%4.80%4.83%3.17%0.33%0.01%0.09%1.10%0.19%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.27%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

EPV and TQQQ have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TQQQ has higher volatility (26.81%) compared to EPV (10.20%). In terms of maximum drawdown, EPV dropped -99.38% vs TQQQ's -81.66%.

On 10-year performance, TQQQ leads with 46.45% vs -23.95% for EPV. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, EPV has been the lower-risk option at 10.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TQQQ has performed better with a 46.45% return vs -23.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPV and TQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

EPV has the higher dividend yield at 4.65%, compared with 0.27% for TQQQ.

EPV tracks FTSE All Cap Developed Europe (-200%), while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%).

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPV и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор