PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EPV с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPV с TQQQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EPV (ProShares UltraShort FTSE Europe) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - EPV tracks the FTSE All Cap Developed Europe (-200%) while TQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EPV returned -22.64%/yr vs 41.62%/yr for TQQQ. At a correlation of -0.66, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EPV и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPV показывает доходность -15.73%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 34.71%. За последние 10 лет акции EPV уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -22.64% против 41.62% соответственно.

EPV

1 день
0.83%
1 месяц
0.26%
6 месяцев
-11.43%
С начала года
-15.73%
1 год
-28.32%
3 года*
-23.66%
5 лет*
-19.47%
10 лет*
-22.64%

TQQQ

1 день
-4.97%
1 месяц
-11.29%
6 месяцев
30.60%
С начала года
34.71%
1 год
67.39%
3 года*
47.91%
5 лет*
18.79%
10 лет*
41.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPV и TQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPV
ProShares UltraShort FTSE Europe		-15.73%-45.21%2.02%-30.81%15.53%-31.62%-37.31%-36.11%32.22%-39.79%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		34.71%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%

Correlation

The correlation between EPV and TQQQ is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

-0.66

The correlation between EPV and TQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.66 to -0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPV и TQQQ

Секторы
EPV
TQQQ

Финансовые услуги

44.2%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.8%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Финансовые услуги

EPV
44.2%
TQQQ
0.2%

Сырьевые материалы

EPV

-

TQQQ
1.1%

Коммуникационные услуги

EPV

-

TQQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

EPV

-

TQQQ
12.3%

Потребительский защитный сектор

EPV

-

TQQQ
7.7%

Энергетика

EPV

-

TQQQ
0.6%

Здравоохранение

EPV

-

TQQQ
4.2%

Промышленность

EPV

-

TQQQ
2.8%

Недвижимость

EPV

-

TQQQ
0.1%

Технологии

EPV

-

TQQQ
53.8%

Коммунальные услуги

EPV

-

TQQQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort FTSE Europe

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с EPV:
EPV с UPVEPV с VOOEPV с USDUEPV с SCHYEPV с UUPEPV с AMDGEPV с QLD
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с UPROTQQQ с SPXLTQQQ с TECL

Доходность на риск

EPV vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPV
Ранг доходности на риск EPV: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPV: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPV: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPV: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPV: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPV: 22
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPV c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPVTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.88
1.22

-2.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.18
1.73

-2.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.22

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

1.83

-2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

5.57

-6.93

EPV vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPV на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPV и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPV и TQQQ

Максимальная просадка EPV за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPV и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPVTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.40%

-81.66%

-17.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.63%

-36.97%

+3.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.78%

-58.04%

-8.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.99%

-81.66%

+1.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.86%

-81.66%

-11.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.38%

-18.71%

-80.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.44%

-18.48%

-69.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.77%

12.14%

+8.63%

Волатильность

Сравнение волатильности EPV и TQQQ

Текущая волатильность для ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) составляет 7.78%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 22.28%. Это указывает на то, что EPV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPVTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

22.28%

-14.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.93%

46.14%

-18.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.14%

55.54%

-23.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.93%

67.78%

-31.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.82%

66.40%

-29.58%

Сравнение комиссий EPV и TQQQ

И EPV, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPV и TQQQ

Дивидендная доходность EPV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности TQQQ в 0.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPV
ProShares UltraShort FTSE Europe		4.74%4.80%4.83%3.17%0.33%0.01%0.09%1.10%0.19%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.53%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

EPV and TQQQ have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TQQQ has higher volatility (22.28%) compared to EPV (7.78%). In terms of maximum drawdown, EPV dropped -99.40% vs TQQQ's -81.66%.

On 10-year performance, TQQQ leads with 41.62% vs -22.64% for EPV. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, EPV has been the lower-risk option at 7.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TQQQ has performed better with a 41.62% return vs -22.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPV and TQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

EPV has the higher dividend yield at 4.74%, compared with 0.53% for TQQQ.

EPV tracks FTSE All Cap Developed Europe (-200%), while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%).

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPV и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор