PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EPV с SCHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPV с SCHY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EPV (ProShares UltraShort FTSE Europe) and SCHY (Schwab International Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - EPV is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE All Cap Developed Europe (-200%), while SCHY is a Dividend fund tracking the Dow Jones International Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EPV returned -19.47%/yr vs 8.67%/yr for SCHY. At a correlation of -0.87, they often move in opposite directions. EPV charges 0.95%/yr vs 0.08%/yr for SCHY.

Доходность

Сравнение доходности EPV и SCHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPV показывает доходность -15.73%, что значительно ниже, чем у SCHY с доходностью 10.53%.

EPV

1 день
0.83%
1 месяц
0.26%
6 месяцев
-11.43%
С начала года
-15.73%
1 год
-28.32%
3 года*
-23.66%
5 лет*
-19.47%
10 лет*
-22.64%

SCHY

1 день
0.15%
1 месяц
0.12%
6 месяцев
9.11%
С начала года
10.53%
1 год
22.69%
3 года*
14.57%
5 лет*
8.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPV и SCHY

2026 (YTD)20252024202320222021
EPV
ProShares UltraShort FTSE Europe		-15.73%-45.21%2.02%-30.81%15.53%-13.13%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		10.53%33.98%-1.79%14.27%-9.43%3.42%

Correlation

The correlation between EPV and SCHY is -0.82, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2021 г.

-0.87

The correlation between EPV and SCHY has been stable across timeframes, ranging from -0.87 to -0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPV и SCHY

Секторы
EPV
SCHY

Финансовые услуги

44.2%
15.9%

Сырьевые материалы

-

5.8%

Коммуникационные услуги

-

15.0%

Потребительский циклический сектор

-

7.8%

Потребительский защитный сектор

-

14.4%

Энергетика

-

9.6%

Здравоохранение

-

7.4%

Промышленность

-

13.0%

Недвижимость

-

0.8%

Технологии

-

3.6%

Коммунальные услуги

-

6.8%

Финансовые услуги

EPV
44.2%
SCHY
15.9%

Сырьевые материалы

EPV

-

SCHY
5.8%

Коммуникационные услуги

EPV

-

SCHY
15.0%

Потребительский циклический сектор

EPV

-

SCHY
7.8%

Потребительский защитный сектор

EPV

-

SCHY
14.4%

Энергетика

EPV

-

SCHY
9.6%

Здравоохранение

EPV

-

SCHY
7.4%

Промышленность

EPV

-

SCHY
13.0%

Недвижимость

EPV

-

SCHY
0.8%

Технологии

EPV

-

SCHY
3.6%

Коммунальные услуги

EPV

-

SCHY
6.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort FTSE Europe

Schwab International Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с EPV:
EPV с UPVEPV с VOOEPV с USDUEPV с UUPEPV с TQQQEPV с AMDGEPV с QLD
Часто сравнивают с SCHY:
SCHY с VYMISCHY с SCHDSCHY с SCHFSCHY с VXUSSCHY с VIGISCHY с IDVOSCHY с FIDI

Доходность на риск

EPV vs. SCHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPV
Ранг доходности на риск EPV: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPV: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPV: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPV: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPV: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPV: 22
Ранг коэф-та Мартина
SCHY
Ранг доходности на риск SCHY: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHY: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHY: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHY: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPV c SCHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPVSCHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.88
1.89

-2.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.18
2.63

-3.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.34

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

2.50

-3.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

7.13

-8.50

EPV vs. SCHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPV на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа SCHY равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPV и SCHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPV и SCHY

Максимальная просадка EPV за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки SCHY в -24.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPV и SCHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPVSCHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.40%

-24.04%

-75.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.63%

-9.11%

-24.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.78%

-12.16%

-54.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.99%

-24.04%

-55.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.38%

-2.86%

-96.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.44%

-4.95%

-83.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.77%

3.19%

+17.58%

Волатильность

Сравнение волатильности EPV и SCHY

ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что EPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPVSCHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

3.14%

+4.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.93%

10.24%

+17.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.14%

12.06%

+20.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.93%

13.26%

+22.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.82%

13.19%

+23.63%

Сравнение комиссий EPV и SCHY

EPV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SCHY в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPV и SCHY

Дивидендная доходность EPV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности SCHY в 3.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EPV
ProShares UltraShort FTSE Europe		4.74%4.80%4.83%3.17%0.33%0.01%0.09%1.10%0.19%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		3.42%3.55%4.64%3.97%3.67%1.73%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EPV and SCHY have a correlation of -0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPV has higher volatility (7.78%) compared to SCHY (3.14%). In terms of maximum drawdown, EPV dropped -99.40% vs SCHY's -24.04%.

On 5-year performance, SCHY leads with 8.67% vs -19.47% for EPV. On fees, SCHY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, SCHY has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHY has performed better with a 8.67% return vs -19.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.95% for EPV.

EPV has the higher dividend yield at 4.74%, compared with 3.42% for SCHY.

EPV is categorized as Leveraged Equities, while SCHY is Dividend. EPV tracks FTSE All Cap Developed Europe (-200%), while SCHY tracks Dow Jones International Dividend 100 Index. They also come from different issuers: ProShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.95% for EPV and 0.08% for SCHY.

SCHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPV и SCHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор