PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPV с SCHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPV с SCHY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EPV (ProShares UltraShort FTSE Europe) and SCHY (Schwab International Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - EPV is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE All Cap Developed Europe (-200%), while SCHY is a Dividend fund tracking the Dow Jones International Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EPV returned -18.26%/yr vs 8.08%/yr for SCHY. At a correlation of -0.87, they often move in opposite directions. EPV charges 0.95%/yr vs 0.08%/yr for SCHY.

Доходность

Сравнение доходности EPV и SCHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPV показывает доходность -13.85%, что значительно ниже, чем у SCHY с доходностью 8.55%.

EPV

1 день
-2.40%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-13.85%
6 месяцев
-18.45%
1 год
-27.73%
3 года*
-25.55%
5 лет*
-18.26%
10 лет*
-22.37%

SCHY

1 день
0.56%
1 месяц
0.16%
С начала года
8.55%
6 месяцев
10.58%
1 год
22.67%
3 года*
15.58%
5 лет*
8.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPV и SCHY

2026 (YTD)20252024202320222021
EPV
ProShares UltraShort FTSE Europe		-13.85%-45.21%2.02%-30.81%15.53%-13.15%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		8.55%33.98%-1.79%14.27%-9.43%4.08%

Correlation

The correlation between EPV and SCHY is -0.84, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2021 г.

-0.87

The correlation between EPV and SCHY has been stable across timeframes, ranging from -0.87 to -0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPV и SCHY

Секторы
EPV
SCHY

Финансовые услуги

35.3%
15.8%

Сырьевые материалы

-

5.7%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

7.9%

Потребительский защитный сектор

-

14.8%

Энергетика

-

10.3%

Здравоохранение

-

4.0%

Промышленность

-

13.8%

Недвижимость

-

0.9%

Технологии

-

3.8%

Коммунальные услуги

-

7.4%

Финансовые услуги

EPV
35.3%
SCHY
15.8%

Сырьевые материалы

EPV

-

SCHY
5.7%

Коммуникационные услуги

EPV

-

SCHY
15.8%

Потребительский циклический сектор

EPV

-

SCHY
7.9%

Потребительский защитный сектор

EPV

-

SCHY
14.8%

Энергетика

EPV

-

SCHY
10.3%

Здравоохранение

EPV

-

SCHY
4.0%

Промышленность

EPV

-

SCHY
13.8%

Недвижимость

EPV

-

SCHY
0.9%

Технологии

EPV

-

SCHY
3.8%

Коммунальные услуги

EPV

-

SCHY
7.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort FTSE Europe

Schwab International Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с EPV:
EPV с UPVEPV с VOOEPV с USDUEPV с UUPEPV с TQQQEPV с AMDGEPV с BITU
Часто сравнивают с SCHY:
SCHY с VYMISCHY с SCHDSCHY с SCHFSCHY с VXUSSCHY с VIGISCHY с IDVOSCHY с FIDI

Доходность на риск

EPV vs. SCHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPV
Ранг доходности на риск EPV: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPV: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPV: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPV: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPV: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPV: 11
Ранг коэф-та Мартина
SCHY
Ранг доходности на риск SCHY: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHY: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHY: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHY: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPV c SCHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPVSCHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.89
1.92

-2.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.21
2.62

-3.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.34

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

2.50

-3.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.48

7.95

-9.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPV vs. SCHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPV на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа SCHY равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPV и SCHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPVSCHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

1.92

-2.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.51

0.61

-1.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.62

0.67

-1.29

Просадки

Сравнение просадок EPV и SCHY

Максимальная просадка EPV за все время составила -99.38%, что больше максимальной просадки SCHY в -24.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPV и SCHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPVSCHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.38%

-24.04%

-75.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.91%

-9.11%

-22.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.62%

-12.16%

-53.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.29%

-24.04%

-55.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.37%

-4.60%

-94.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.39%

-4.97%

-83.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.79%

2.86%

+15.93%

Волатильность

Сравнение волатильности EPV и SCHY

ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) имеет более высокую волатильность в 11.53% по сравнению с Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что EPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPVSCHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.53%

3.33%

+8.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.20%

9.80%

+16.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.20%

11.88%

+19.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.77%

13.25%

+22.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.80%

13.23%

+24.57%

Сравнение комиссий EPV и SCHY

EPV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SCHY в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPV и SCHY

Дивидендная доходность EPV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности SCHY в 3.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EPV
ProShares UltraShort FTSE Europe		4.91%4.80%4.83%3.17%0.33%0.01%0.09%1.10%0.19%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		3.42%3.55%4.64%3.97%3.67%1.73%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EPV and SCHY have a correlation of -0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPV has higher volatility (11.53%) compared to SCHY (3.33%). In terms of maximum drawdown, EPV dropped -99.38% vs SCHY's -24.04%.

On 5-year performance, SCHY leads with 8.08% vs -18.26% for EPV. On fees, SCHY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, SCHY has been the lower-risk option at 3.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHY has performed better with a 8.08% return vs -18.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.95% for EPV.

EPV has the higher dividend yield at 4.91%, compared with 3.42% for SCHY.

EPV is categorized as Leveraged Equities, while SCHY is Dividend. EPV tracks FTSE All Cap Developed Europe (-200%), while SCHY tracks Dow Jones International Dividend 100 Index. They also come from different issuers: ProShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.95% for EPV and 0.08% for SCHY.

SCHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPV и SCHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор