Сравнение EPV с QLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и ProShares Ultra QQQ (QLD).
EPV и QLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE All Cap Developed Europe (-200%). Фонд был запущен 16 июн. 2009 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EPV и QLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPV и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPV ProShares UltraShort FTSE Europe | 1.10% | -45.21% | 2.02% | -30.81% | 15.53% | -31.62% | -37.31% | -36.11% | 32.22% | -39.79% |
QLD ProShares Ultra QQQ | -11.23% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 54.67% | 88.90% | 81.69% | -8.31% | 70.34% |
Доходность по периодам
С начала года, EPV показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью -11.23%. За последние 10 лет акции EPV уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -21.87% против 29.71% соответственно.
EPV
- 1 день
- -6.62%
- 1 месяц
- 16.57%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- -8.44%
- 1 год
- -32.04%
- 3 года*
- -21.62%
- 5 лет*
- -18.62%
- 10 лет*
- -21.87%
QLD
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -8.26%
- С начала года
- -11.23%
- 6 месяцев
- -9.73%
- 1 год
- 38.72%
- 3 года*
- 36.50%
- 5 лет*
- 15.83%
- 10 лет*
- 29.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPV и QLD
И EPV, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
EPV vs. QLD — Ранг доходности на риск
EPV
QLD
Сравнение EPV c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPV | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | 0.87 | -1.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | 1.46 | -2.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.21 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 1.63 | -2.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 5.27 | -6.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPV | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | 0.87 | -1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | 0.36 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.58 | 0.67 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | 0.53 | -1.14 |
Корреляция
Корреляция между EPV и QLD составляет -0.67. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPV и QLD
Дивидендная доходность EPV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности QLD в 0.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPV ProShares UltraShort FTSE Europe | 4.18% | 4.80% | 4.83% | 3.17% | 0.33% | 0.01% | 0.09% | 1.10% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.19% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок EPV и QLD
Максимальная просадка EPV за все время составила -99.37%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPV и QLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPV | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.37% | -83.13% | -16.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.31% | -25.13% | -28.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.08% | -63.68% | -15.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.54% | -63.68% | -29.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.26% | -18.15% | -81.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.27% | -18.30% | -69.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.69% | 7.75% | +31.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPV и QLD
ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) имеет более высокую волатильность в 15.26% по сравнению с ProShares Ultra QQQ (QLD) с волатильностью 13.16%. Это указывает на то, что EPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPV | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.26% | 13.16% | +2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.07% | 25.67% | -3.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.25% | 44.97% | -9.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.40% | 44.76% | -9.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.61% | 44.47% | -6.86% |