PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EPV с QLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPV с QLD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EPV (ProShares UltraShort FTSE Europe) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - EPV tracks the FTSE All Cap Developed Europe (-200%) while QLD tracks the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EPV returned -22.64%/yr vs 33.87%/yr for QLD. At a correlation of -0.67, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EPV и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPV показывает доходность -15.73%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 25.90%. За последние 10 лет акции EPV уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -22.64% против 33.87% соответственно.

EPV

1 день
0.83%
1 месяц
0.26%
6 месяцев
-11.43%
С начала года
-15.73%
1 год
-28.32%
3 года*
-23.66%
5 лет*
-19.47%
10 лет*
-22.64%

QLD

1 день
-3.32%
1 месяц
-7.16%
6 месяцев
23.22%
С начала года
25.90%
1 год
48.13%
3 года*
37.48%
5 лет*
19.69%
10 лет*
33.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPV и QLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPV
ProShares UltraShort FTSE Europe		-15.73%-45.21%2.02%-30.81%15.53%-31.62%-37.31%-36.11%32.22%-39.79%
QLD
ProShares Ultra QQQ		25.90%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%

Correlation

The correlation between EPV and QLD is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2009 г.

-0.67

The correlation between EPV and QLD has been stable across timeframes, ranging from -0.67 to -0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPV и QLD

Секторы
EPV
QLD

Финансовые услуги

44.2%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

14.3%

Потребительский циклический сектор

-

11.4%

Потребительский защитный сектор

-

6.4%

Энергетика

-

0.5%

Здравоохранение

-

3.7%

Промышленность

-

2.6%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

58.7%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Финансовые услуги

EPV
44.2%
QLD
0.2%

Сырьевые материалы

EPV

-

QLD
1.0%

Коммуникационные услуги

EPV

-

QLD
14.3%

Потребительский циклический сектор

EPV

-

QLD
11.4%

Потребительский защитный сектор

EPV

-

QLD
6.4%

Энергетика

EPV

-

QLD
0.5%

Здравоохранение

EPV

-

QLD
3.7%

Промышленность

EPV

-

QLD
2.6%

Недвижимость

EPV

-

QLD
0.1%

Технологии

EPV

-

QLD
58.7%

Коммунальные услуги

EPV

-

QLD
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort FTSE Europe

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с EPV:
EPV с UPVEPV с VOOEPV с USDUEPV с SCHYEPV с UUPEPV с TQQQEPV с AMDG
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Доходность на риск

EPV vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPV
Ранг доходности на риск EPV: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPV: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPV: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPV: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPV: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPV: 22
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPV c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPVQLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.88
1.30

-2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.18
1.78

-2.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.23

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

1.92

-2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

6.24

-7.61

EPV vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPV на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPV и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPV и QLD

Максимальная просадка EPV за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPV и QLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPVQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.40%

-83.13%

-16.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.63%

-25.13%

-8.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.78%

-42.29%

-24.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.99%

-63.68%

-16.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.86%

-63.68%

-29.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.38%

-11.84%

-87.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.44%

-18.11%

-70.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.77%

7.73%

+13.04%

Волатильность

Сравнение волатильности EPV и QLD

Текущая волатильность для ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) составляет 7.78%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 14.98%. Это указывает на то, что EPV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPVQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

14.98%

-7.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.93%

30.86%

-2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.14%

37.22%

-5.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.93%

45.59%

-9.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.82%

44.86%

-8.04%

Сравнение комиссий EPV и QLD

И EPV, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPV и QLD

Дивидендная доходность EPV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности QLD в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPV
ProShares UltraShort FTSE Europe		4.74%4.80%4.83%3.17%0.33%0.01%0.09%1.10%0.19%0.00%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.13%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%

Часто задаваемые вопросы

EPV and QLD have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLD has higher volatility (14.98%) compared to EPV (7.78%). In terms of maximum drawdown, EPV dropped -99.40% vs QLD's -83.13%.

On 10-year performance, QLD leads with 33.87% vs -22.64% for EPV. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, EPV has been the lower-risk option at 7.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QLD has performed better with a 33.87% return vs -22.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPV and QLD have the same expense ratio: 0.95% per year.

EPV has the higher dividend yield at 4.74%, compared with 0.13% for QLD.

EPV tracks FTSE All Cap Developed Europe (-200%), while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%).

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPV и QLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор