PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPV с QLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPV с QLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EPV (ProShares UltraShort FTSE Europe) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - EPV tracks the FTSE All Cap Developed Europe (-200%) while QLD tracks the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EPV returned -22.24%/yr vs 36.10%/yr for QLD. At a correlation of -0.67, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EPV и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPV показывает доходность -11.73%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 42.06%. За последние 10 лет акции EPV уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -22.24% против 36.10% соответственно.

EPV

1 день
2.25%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-11.73%
6 месяцев
-16.26%
1 год
-27.09%
3 года*
-24.57%
5 лет*
-17.86%
10 лет*
-22.24%

QLD

1 день
-0.53%
1 месяц
21.54%
С начала года
42.06%
6 месяцев
37.45%
1 год
85.49%
3 года*
50.15%
5 лет*
25.75%
10 лет*
36.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPV и QLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPV
ProShares UltraShort FTSE Europe		-11.73%-45.21%2.02%-30.81%15.53%-31.62%-37.31%-36.11%32.22%-39.79%
QLD
ProShares Ultra QQQ		42.06%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%

Correlation

The correlation between EPV and QLD is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2009 г.

-0.67

The correlation between EPV and QLD has been stable across timeframes, ranging from -0.67 to -0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPV и QLD

Секторы
EPV
QLD

Финансовые услуги

35.3%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.8%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Финансовые услуги

EPV
35.3%
QLD
0.2%

Сырьевые материалы

EPV

-

QLD
1.1%

Коммуникационные услуги

EPV

-

QLD
15.8%

Потребительский циклический сектор

EPV

-

QLD
12.3%

Потребительский защитный сектор

EPV

-

QLD
7.7%

Энергетика

EPV

-

QLD
0.6%

Здравоохранение

EPV

-

QLD
4.2%

Промышленность

EPV

-

QLD
2.8%

Недвижимость

EPV

-

QLD
0.1%

Технологии

EPV

-

QLD
53.8%

Коммунальные услуги

EPV

-

QLD
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort FTSE Europe

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с EPV:
EPV с UPVEPV с VOOEPV с USDUEPV с SCHYEPV с UUPEPV с TQQQEPV с AMDG
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Доходность на риск

EPV vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPV
Ранг доходности на риск EPV: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPV: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPV: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPV: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPV: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPV: 11
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPV c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPVQLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.87
2.70

-3.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.17
3.16

-4.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.41

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

3.42

-4.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

11.92

-13.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPV vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPV на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPV и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPVQLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.87

2.70

-3.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.50

0.58

-1.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.59

0.81

-1.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.61

0.60

-1.21

Просадки

Сравнение просадок EPV и QLD

Максимальная просадка EPV за все время составила -99.38%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPV и QLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPVQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.38%

-83.13%

-16.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.91%

-25.13%

-6.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.62%

-42.29%

-23.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.29%

-63.68%

-15.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.61%

-63.68%

-29.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.35%

-0.53%

-98.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.38%

-18.17%

-70.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.69%

7.20%

+11.49%

Волатильность

Сравнение волатильности EPV и QLD

ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) имеет более высокую волатильность в 11.72% по сравнению с ProShares Ultra QQQ (QLD) с волатильностью 8.90%. Это указывает на то, что EPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPVQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.72%

8.90%

+2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.10%

24.08%

+2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.19%

31.85%

-0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.76%

44.74%

-8.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.80%

44.56%

-6.76%

Сравнение комиссий EPV и QLD

И EPV, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPV и QLD

Дивидендная доходность EPV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности QLD в 0.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPV
ProShares UltraShort FTSE Europe		4.79%4.80%4.83%3.17%0.33%0.01%0.09%1.10%0.19%0.00%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.12%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%

Часто задаваемые вопросы

EPV and QLD have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPV has higher volatility (11.72%) compared to QLD (8.90%). In terms of maximum drawdown, EPV dropped -99.38% vs QLD's -83.13%.

On 10-year performance, QLD leads with 36.10% vs -22.24% for EPV. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, QLD has been the lower-risk option at 8.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QLD has performed better with a 36.10% return vs -22.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPV and QLD have the same expense ratio: 0.95% per year.

EPV has the higher dividend yield at 4.79%, compared with 0.12% for QLD.

EPV tracks FTSE All Cap Developed Europe (-200%), while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%).

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPV и QLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор