PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPV с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPV с USD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EPV (ProShares UltraShort FTSE Europe) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both Leveraged Equities funds from ProShares - EPV tracks the FTSE All Cap Developed Europe (-200%) while USD tracks the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EPV returned -22.37%/yr vs 61.24%/yr for USD. At a correlation of -0.58, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EPV и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPV показывает доходность -13.85%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 103.32%. За последние 10 лет акции EPV уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -22.37% против 61.24% соответственно.

EPV

1 день
-2.40%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-13.85%
6 месяцев
-18.45%
1 год
-27.73%
3 года*
-25.55%
5 лет*
-18.26%
10 лет*
-22.37%

USD

1 день
-4.99%
1 месяц
31.62%
С начала года
103.32%
6 месяцев
97.79%
1 год
250.81%
3 года*
125.78%
5 лет*
67.80%
10 лет*
61.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPV и USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPV
ProShares UltraShort FTSE Europe		-13.85%-45.21%2.02%-30.81%15.53%-31.62%-37.31%-36.11%32.22%-39.79%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		103.32%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%

Correlation

The correlation between EPV and USD is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2009 г.

-0.58

The correlation between EPV and USD shifts across timeframes, from -0.58 (all time) to -0.44 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EPV и USD

Секторы
EPV
USD

Финансовые услуги

35.3%
27.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

27.4%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

EPV
35.3%
USD
27.8%

Сырьевые материалы

EPV

-

USD

-

Коммуникационные услуги

EPV

-

USD

-

Потребительский циклический сектор

EPV

-

USD

-

Потребительский защитный сектор

EPV

-

USD

-

Энергетика

EPV

-

USD
0.0%

Здравоохранение

EPV

-

USD

-

Промышленность

EPV

-

USD

-

Недвижимость

EPV

-

USD

-

Технологии

EPV

-

USD
27.4%

Коммунальные услуги

EPV

-

USD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort FTSE Europe

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с EPV:
EPV с UPVEPV с VOOEPV с USDUEPV с SCHYEPV с UUPEPV с TQQQEPV с AMDG
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO

Доходность на риск

EPV vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPV
Ранг доходности на риск EPV: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPV: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPV: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPV: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPV: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPV: 11
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPV c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPVUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.89
4.12

-5.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.21
3.62

-4.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.48

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

7.94

-8.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.48

22.96

-24.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPV vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPV на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 4.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPV и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPVUSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

4.12

-5.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.51

0.89

-1.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.59

0.89

-1.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.62

0.49

-1.10

Просадки

Сравнение просадок EPV и USD

Максимальная просадка EPV за все время составила -99.38%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPV и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPVUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.38%

-88.63%

-10.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.91%

-31.80%

-0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.62%

-64.46%

-1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.29%

-77.85%

-1.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.61%

-77.85%

-15.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.37%

-6.07%

-93.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.39%

-32.35%

-56.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.79%

10.98%

+7.81%

Волатильность

Сравнение волатильности EPV и USD

Текущая волатильность для ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) составляет 11.53%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.29%. Это указывает на то, что EPV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPVUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.53%

21.29%

-9.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.20%

46.74%

-20.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.20%

61.28%

-30.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.77%

76.56%

-40.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.80%

69.24%

-31.44%

Сравнение комиссий EPV и USD

И EPV, и USD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPV и USD

Дивидендная доходность EPV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности USD в 0.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPV
ProShares UltraShort FTSE Europe		4.91%4.80%4.83%3.17%0.33%0.01%0.09%1.10%0.19%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.23%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

EPV and USD have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (21.29%) compared to EPV (11.53%). In terms of maximum drawdown, EPV dropped -99.38% vs USD's -88.63%.

On 10-year performance, USD leads with 61.24% vs -22.37% for EPV. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, EPV has been the lower-risk option at 11.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USD has performed better with a 61.24% return vs -22.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPV and USD have the same expense ratio: 0.95% per year.

EPV has the higher dividend yield at 4.91%, compared with 0.23% for USD.

EPV tracks FTSE All Cap Developed Europe (-200%), while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%).

USD currently has the higher Sharpe Ratio (4.12 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPV и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор