Сравнение EPV с USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).
EPV и USD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE All Cap Developed Europe (-200%). Фонд был запущен 16 июн. 2009 г.. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EPV и USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPV и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPV ProShares UltraShort FTSE Europe | -1.70% | -45.21% | 2.02% | -30.81% | 15.53% | -31.62% | -37.31% | -36.11% | 32.22% | -39.79% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | -3.87% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Доходность по периодам
С начала года, EPV показывает доходность -1.70%, что значительно выше, чем у USD с доходностью -3.87%. За последние 10 лет акции EPV уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -22.09% против 50.94% соответственно.
EPV
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- 8.69%
- С начала года
- -1.70%
- 6 месяцев
- -8.90%
- 1 год
- -33.84%
- 3 года*
- -22.35%
- 5 лет*
- -19.08%
- 10 лет*
- -22.09%
USD
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- -3.87%
- 6 месяцев
- -2.71%
- 1 год
- 144.73%
- 3 года*
- 92.19%
- 5 лет*
- 44.90%
- 10 лет*
- 50.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPV и USD
И EPV, и USD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
EPV vs. USD — Ранг доходности на риск
EPV
USD
Сравнение EPV c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPV | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | 1.89 | -2.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | 2.43 | -3.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.34 | -0.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 4.65 | -5.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | 12.68 | -13.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPV | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.96 | 1.89 | -2.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.54 | 0.59 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.59 | 0.74 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | 0.41 | -1.02 |
Корреляция
Корреляция между EPV и USD составляет -0.58. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPV и USD
Дивидендная доходность EPV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности USD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPV ProShares UltraShort FTSE Europe | 4.30% | 4.80% | 4.83% | 3.17% | 0.33% | 0.01% | 0.09% | 1.10% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.48% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок EPV и USD
Максимальная просадка EPV за все время составила -99.37%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPV и USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPV | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.37% | -88.63% | -10.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.31% | -31.80% | -21.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.08% | -77.85% | -1.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.54% | -77.85% | -15.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.28% | -20.39% | -78.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.27% | -32.60% | -55.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.80% | 11.67% | +28.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPV и USD
Текущая волатильность для ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) составляет 14.72%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.33%. Это указывает на то, что EPV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPV | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.72% | 21.33% | -6.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.18% | 48.69% | -26.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.29% | 77.08% | -41.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.39% | 76.21% | -40.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.61% | 68.83% | -31.22% |