PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EPV с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPV с USD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EPV (ProShares UltraShort FTSE Europe) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both Leveraged Equities funds from ProShares - EPV tracks the FTSE All Cap Developed Europe (-200%) while USD tracks the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EPV returned -22.64%/yr vs 56.23%/yr for USD. At a correlation of -0.58, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EPV и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPV показывает доходность -15.73%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 63.25%. За последние 10 лет акции EPV уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -22.64% против 56.23% соответственно.

EPV

1 день
0.83%
1 месяц
0.26%
6 месяцев
-11.43%
С начала года
-15.73%
1 год
-28.32%
3 года*
-23.66%
5 лет*
-19.47%
10 лет*
-22.64%

USD

1 день
-7.37%
1 месяц
-12.52%
6 месяцев
51.62%
С начала года
63.25%
1 год
108.17%
3 года*
94.08%
5 лет*
61.69%
10 лет*
56.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPV и USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPV
ProShares UltraShort FTSE Europe		-15.73%-45.21%2.02%-30.81%15.53%-31.62%-37.31%-36.11%32.22%-39.79%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		63.25%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%

Correlation

The correlation between EPV and USD is -0.45, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2009 г.

-0.58

The correlation between EPV and USD shifts across timeframes, from -0.58 (all time) to -0.44 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EPV и USD

Секторы
EPV
USD

Финансовые услуги

44.2%
32.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

30.7%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

EPV
44.2%
USD
32.0%

Сырьевые материалы

EPV

-

USD

-

Коммуникационные услуги

EPV

-

USD

-

Потребительский циклический сектор

EPV

-

USD

-

Потребительский защитный сектор

EPV

-

USD

-

Энергетика

EPV

-

USD
0.0%

Здравоохранение

EPV

-

USD

-

Промышленность

EPV

-

USD

-

Недвижимость

EPV

-

USD

-

Технологии

EPV

-

USD
30.7%

Коммунальные услуги

EPV

-

USD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort FTSE Europe

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с EPV:
EPV с UPVEPV с VOOEPV с USDUEPV с SCHYEPV с UUPEPV с TQQQEPV с AMDG
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO

Доходность на риск

EPV vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPV
Ранг доходности на риск EPV: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPV: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPV: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPV: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPV: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPV: 22
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPV c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPVUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.88
1.53

-2.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.18
1.99

-3.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.26

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

3.42

-4.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

8.81

-10.18

EPV vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPV на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPV и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPV и USD

Максимальная просадка EPV за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPV и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPVUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.40%

-88.63%

-10.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.63%

-31.80%

-1.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.78%

-64.46%

-2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.99%

-77.85%

-2.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.86%

-77.85%

-15.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.38%

-24.58%

-74.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.44%

-32.25%

-56.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.77%

12.32%

+8.45%

Волатильность

Сравнение волатильности EPV и USD

Текущая волатильность для ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) составляет 7.78%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 30.75%. Это указывает на то, что EPV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPVUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

30.75%

-22.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.93%

58.47%

-30.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.14%

71.05%

-38.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.93%

78.28%

-42.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.82%

70.10%

-33.28%

Сравнение комиссий EPV и USD

И EPV, и USD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPV и USD

Дивидендная доходность EPV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности USD в 0.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPV
ProShares UltraShort FTSE Europe		4.74%4.80%4.83%3.17%0.33%0.01%0.09%1.10%0.19%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.35%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

EPV and USD have a correlation of -0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (30.75%) compared to EPV (7.78%). In terms of maximum drawdown, EPV dropped -99.40% vs USD's -88.63%.

On 10-year performance, USD leads with 56.23% vs -22.64% for EPV. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, EPV has been the lower-risk option at 7.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USD has performed better with a 56.23% return vs -22.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPV and USD have the same expense ratio: 0.95% per year.

EPV has the higher dividend yield at 4.74%, compared with 0.35% for USD.

EPV tracks FTSE All Cap Developed Europe (-200%), while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%).

USD currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPV и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор