PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPV с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPV с UPRO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

EPV (ProShares UltraShort FTSE Europe) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both Leveraged Equities funds from ProShares - EPV tracks the FTSE All Cap Developed Europe (-200%) while UPRO tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, EPV returned -23.47%/yr vs 30.12%/yr for UPRO. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. EPV charges 0.95%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.

Доходность

Сравнение доходности EPV и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPV показывает доходность -13.09%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 16.62%. За последние 10 лет акции EPV уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -23.47% против 30.12% соответственно.

EPV

1 день
-0.27%
1 месяц
-0.32%
С начала года
-13.09%
6 месяцев
-13.09%
1 год
-27.09%
3 года*
-25.26%
5 лет*
-18.29%
10 лет*
-23.47%

UPRO

1 день
-0.50%
1 месяц
-5.86%
С начала года
16.62%
6 месяцев
12.20%
1 год
56.32%
3 года*
45.99%
5 лет*
20.00%
10 лет*
30.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPV и UPRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPV
ProShares UltraShort FTSE Europe		-13.09%-45.21%2.02%-30.81%15.53%-31.62%-37.31%-36.11%32.22%-39.79%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		16.62%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%

Correlation

The correlation between EPV and UPRO is -0.73, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г.

-0.78

The correlation between EPV and UPRO has been stable across timeframes, ranging from -0.78 to -0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPV и UPRO

Секторы
EPV
UPRO

Финансовые услуги

35.8%
11.1%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.6%

Потребительский циклический сектор

-

9.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.1%

Здравоохранение

-

8.3%

Промышленность

-

7.8%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

39.1%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Финансовые услуги

EPV
35.8%
UPRO
11.1%

Сырьевые материалы

EPV

-

UPRO
1.7%

Коммуникационные услуги

EPV

-

UPRO
10.6%

Потребительский циклический сектор

EPV

-

UPRO
9.9%

Потребительский защитный сектор

EPV

-

UPRO
4.5%

Энергетика

EPV

-

UPRO
3.1%

Здравоохранение

EPV

-

UPRO
8.3%

Промышленность

EPV

-

UPRO
7.8%

Недвижимость

EPV

-

UPRO
1.8%

Технологии

EPV

-

UPRO
39.1%

Коммунальные услуги

EPV

-

UPRO
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort FTSE Europe

ProShares UltraPro S&P 500

Часто сравнивают с EPV:
EPV с UPVEPV с VOOEPV с USDUEPV с SCHYEPV с UUPEPV с TQQQEPV с AMDG
Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF

Доходность на риск

EPV vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPV
Ранг доходности на риск EPV: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPV: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPV: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPV: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPV: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPV: 22
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPV c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPVUPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.85
1.52

-2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.13
2.00

-3.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.26

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

2.11

-2.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.40

8.56

-9.96

EPV vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPV на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPV и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPV и UPRO

Максимальная просадка EPV за все время составила -99.38%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPV и UPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPVUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.38%

-76.82%

-22.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.94%

-26.78%

-5.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.94%

-48.87%

-17.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.48%

-63.94%

-15.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.67%

-76.82%

-16.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.36%

-10.72%

-88.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.40%

-14.39%

-74.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.36%

6.60%

+12.76%

Волатильность

Сравнение волатильности EPV и UPRO

Текущая волатильность для ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) составляет 10.35%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 14.62%. Это указывает на то, что EPV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPVUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.35%

14.62%

-4.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.32%

29.40%

-2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.97%

37.26%

-5.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.89%

50.62%

-14.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.02%

53.78%

-16.76%

Сравнение комиссий EPV и UPRO

EPV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPV и UPRO

Дивидендная доходность EPV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что больше доходности UPRO в 0.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPV
ProShares UltraShort FTSE Europe		4.86%4.80%4.83%3.17%0.33%0.01%0.09%1.10%0.19%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.75%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы

EPV and UPRO have a correlation of -0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPRO has higher volatility (14.62%) compared to EPV (10.35%). In terms of maximum drawdown, EPV dropped -99.38% vs UPRO's -76.82%.

On 10-year performance, UPRO leads with 30.12% vs -23.47% for EPV. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, EPV has been the lower-risk option at 10.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UPRO has performed better with a 30.12% return vs -23.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for EPV.

EPV has the higher dividend yield at 4.86%, compared with 0.75% for UPRO.

EPV tracks FTSE All Cap Developed Europe (-200%), while UPRO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for EPV and 0.89% for UPRO.

UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPV и UPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор