Сравнение EPV с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
EPV и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE All Cap Developed Europe (-200%). Фонд был запущен 16 июн. 2009 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EPV и UPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPV и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPV ProShares UltraShort FTSE Europe | -1.70% | -45.21% | 2.02% | -30.81% | 15.53% | -31.62% | -37.31% | -36.11% | 32.22% | -39.79% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -14.14% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
Доходность по периодам
С начала года, EPV показывает доходность -1.70%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -14.14%. За последние 10 лет акции EPV уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -22.09% против 25.53% соответственно.
EPV
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- 8.69%
- С начала года
- -1.70%
- 6 месяцев
- -8.90%
- 1 год
- -33.84%
- 3 года*
- -22.35%
- 5 лет*
- -19.08%
- 10 лет*
- -22.09%
UPRO
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -13.81%
- С начала года
- -14.14%
- 6 месяцев
- -11.56%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 38.31%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- 25.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPV и UPRO
EPV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.
Доходность на риск
EPV vs. UPRO — Ранг доходности на риск
EPV
UPRO
Сравнение EPV c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPV | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | 0.63 | -1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | 1.21 | -2.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.18 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 1.06 | -1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | 4.22 | -5.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPV | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.96 | 0.63 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.54 | 0.34 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.59 | 0.48 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | 0.60 | -1.20 |
Корреляция
Корреляция между EPV и UPRO составляет -0.78. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPV и UPRO
Дивидендная доходность EPV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности UPRO в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPV ProShares UltraShort FTSE Europe | 4.30% | 4.80% | 4.83% | 3.17% | 0.33% | 0.01% | 0.09% | 1.10% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.02% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок EPV и UPRO
Максимальная просадка EPV за все время составила -99.37%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPV и UPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPV | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.37% | -76.82% | -22.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.31% | -33.38% | -19.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.08% | -63.94% | -15.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.54% | -76.82% | -16.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.28% | -18.68% | -80.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.27% | -14.53% | -73.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.80% | 8.41% | +31.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPV и UPRO
Текущая волатильность для ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) составляет 14.72%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что EPV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPV | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.72% | 16.04% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.18% | 28.48% | -6.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.29% | 54.36% | -19.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.39% | 50.34% | -14.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.61% | 53.69% | -16.08% |