PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EPV с SSO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPV с SSO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EPV (ProShares UltraShort FTSE Europe) and SSO (ProShares Ultra S&P500) are both Leveraged Equities funds from ProShares - EPV tracks the FTSE All Cap Developed Europe (-200%) while SSO tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, EPV returned -22.64%/yr vs 23.26%/yr for SSO. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. EPV charges 0.95%/yr vs 0.87%/yr for SSO.

Доходность

Сравнение доходности EPV и SSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPV показывает доходность -15.73%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 17.80%. За последние 10 лет акции EPV уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: -22.64% против 23.26% соответственно.

EPV

1 день
0.83%
1 месяц
0.26%
6 месяцев
-11.43%
С начала года
-15.73%
1 год
-28.32%
3 года*
-23.66%
5 лет*
-19.47%
10 лет*
-22.64%

SSO

1 день
-1.03%
1 месяц
0.06%
6 месяцев
14.60%
С начала года
17.80%
1 год
37.75%
3 года*
32.35%
5 лет*
18.24%
10 лет*
23.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPV и SSO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPV
ProShares UltraShort FTSE Europe		-15.73%-45.21%2.02%-30.81%15.53%-31.62%-37.31%-36.11%32.22%-39.79%
SSO
ProShares Ultra S&P500		17.80%26.19%43.48%46.65%-38.98%60.57%21.54%63.45%-14.60%44.35%

Correlation

The correlation between EPV and SSO is -0.73, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2009 г.

-0.78

The correlation between EPV and SSO has been stable across timeframes, ranging from -0.78 to -0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPV и SSO

Секторы
EPV
SSO

Финансовые услуги

44.2%
24.5%

Сырьевые материалы

-

1.3%

Коммуникационные услуги

-

6.8%

Потребительский циклический сектор

-

6.5%

Потребительский защитный сектор

-

3.2%

Энергетика

-

1.5%

Здравоохранение

-

6.3%

Промышленность

-

5.5%

Недвижимость

-

1.3%

Технологии

-

25.9%

Коммунальные услуги

-

1.9%

Финансовые услуги

EPV
44.2%
SSO
24.5%

Сырьевые материалы

EPV

-

SSO
1.3%

Коммуникационные услуги

EPV

-

SSO
6.8%

Потребительский циклический сектор

EPV

-

SSO
6.5%

Потребительский защитный сектор

EPV

-

SSO
3.2%

Энергетика

EPV

-

SSO
1.5%

Здравоохранение

EPV

-

SSO
6.3%

Промышленность

EPV

-

SSO
5.5%

Недвижимость

EPV

-

SSO
1.3%

Технологии

EPV

-

SSO
25.9%

Коммунальные услуги

EPV

-

SSO
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort FTSE Europe

ProShares Ultra S&P500

Часто сравнивают с EPV:
EPV с UPVEPV с VOOEPV с USDUEPV с SCHYEPV с UUPEPV с TQQQEPV с AMDG
Часто сравнивают с SSO:
SSO с QLDSSO с SPYSSO с UPROSSO с VOOSSO с SPUUSSO с SPXLSSO с QQQ

Доходность на риск

EPV vs. SSO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPV
Ранг доходности на риск EPV: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPV: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPV: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPV: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPV: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPV: 22
Ранг коэф-та Мартина
SSO
Ранг доходности на риск SSO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPV c SSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPVSSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.88
1.52

-2.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.18
2.05

-3.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.27

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

2.09

-2.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

8.58

-9.95

EPV vs. SSO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPV на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа SSO равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPV и SSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPV и SSO

Максимальная просадка EPV за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPV и SSO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPVSSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.40%

-84.67%

-14.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.63%

-18.17%

-15.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.78%

-35.21%

-31.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.99%

-46.73%

-33.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.86%

-59.34%

-33.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.38%

-2.70%

-96.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.44%

-19.48%

-68.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.77%

4.41%

+16.36%

Волатильность

Сравнение волатильности EPV и SSO

ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с ProShares Ultra S&P500 (SSO) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что EPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPVSSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

6.83%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.93%

19.92%

+8.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.14%

25.02%

+7.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.93%

33.87%

+2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.82%

35.86%

+0.96%

Сравнение комиссий EPV и SSO

EPV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPV и SSO

Дивидендная доходность EPV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности SSO в 0.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPV
ProShares UltraShort FTSE Europe		4.74%4.80%4.83%3.17%0.33%0.01%0.09%1.10%0.19%0.00%0.00%0.00%
SSO
ProShares Ultra S&P500		0.67%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%

Часто задаваемые вопросы

EPV and SSO have a correlation of -0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPV has higher volatility (7.78%) compared to SSO (6.83%). In terms of maximum drawdown, EPV dropped -99.40% vs SSO's -84.67%.

On 10-year performance, SSO leads with 23.26% vs -22.64% for EPV. On fees, SSO is cheaper at 0.87% per year. On volatility, SSO has been the lower-risk option at 6.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SSO has performed better with a 23.26% return vs -22.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SSO is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.95% for EPV.

EPV has the higher dividend yield at 4.74%, compared with 0.67% for SSO.

EPV tracks FTSE All Cap Developed Europe (-200%), while SSO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for EPV and 0.87% for SSO.

SSO currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPV и SSO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор