PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EPV с INTF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPV с INTF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EPV (ProShares UltraShort FTSE Europe) and INTF (iShares MSCI Intl Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - EPV is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE All Cap Developed Europe (-200%), while INTF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Diversified Multi-Factor. Both are passively managed. Over the past 10 years, EPV returned -22.64%/yr vs 9.56%/yr for INTF. At a correlation of -0.90, they often move in opposite directions. EPV charges 0.95%/yr vs 0.30%/yr for INTF.

Доходность

Сравнение доходности EPV и INTF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPV показывает доходность -15.73%, что значительно ниже, чем у INTF с доходностью 11.24%. За последние 10 лет акции EPV уступали акциям INTF по среднегодовой доходности: -22.64% против 9.56% соответственно.

EPV

1 день
0.83%
1 месяц
0.26%
6 месяцев
-11.43%
С начала года
-15.73%
1 год
-28.32%
3 года*
-23.66%
5 лет*
-19.47%
10 лет*
-22.64%

INTF

1 день
-0.70%
1 месяц
-0.34%
6 месяцев
7.73%
С начала года
11.24%
1 год
25.64%
3 года*
18.50%
5 лет*
10.52%
10 лет*
9.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPV и INTF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPV
ProShares UltraShort FTSE Europe		-15.73%-45.21%2.02%-30.81%15.53%-31.62%-37.31%-36.11%32.22%-39.79%
INTF
iShares MSCI Intl Multifactor ETF		11.24%35.50%5.99%18.25%-12.31%11.70%2.83%18.46%-15.87%28.46%

Correlation

The correlation between EPV and INTF is -0.95, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2015 г.

-0.90

The correlation between EPV and INTF has been stable across timeframes, ranging from -0.95 to -0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPV и INTF

Секторы
EPV
INTF

Финансовые услуги

44.2%
26.1%

Сырьевые материалы

-

6.5%

Коммуникационные услуги

-

2.9%

Потребительский циклический сектор

-

8.9%

Потребительский защитный сектор

-

5.8%

Энергетика

-

4.8%

Здравоохранение

-

8.2%

Промышленность

-

18.8%

Недвижимость

-

2.4%

Технологии

-

11.5%

Коммунальные услуги

-

3.6%

Финансовые услуги

EPV
44.2%
INTF
26.1%

Сырьевые материалы

EPV

-

INTF
6.5%

Коммуникационные услуги

EPV

-

INTF
2.9%

Потребительский циклический сектор

EPV

-

INTF
8.9%

Потребительский защитный сектор

EPV

-

INTF
5.8%

Энергетика

EPV

-

INTF
4.8%

Здравоохранение

EPV

-

INTF
8.2%

Промышленность

EPV

-

INTF
18.8%

Недвижимость

EPV

-

INTF
2.4%

Технологии

EPV

-

INTF
11.5%

Коммунальные услуги

EPV

-

INTF
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort FTSE Europe

iShares MSCI Intl Multifactor ETF

Часто сравнивают с EPV:
EPV с UPVEPV с VOOEPV с USDUEPV с SCHYEPV с UUPEPV с TQQQEPV с AMDG
Часто сравнивают с INTF:
INTF с IDHQINTF с VFMFINTF с LRGFINTF с DFAIINTF с SPYINTF с IVLUINTF с DFIV

Доходность на риск

EPV vs. INTF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPV
Ранг доходности на риск EPV: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPV: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPV: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPV: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPV: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPV: 22
Ранг коэф-та Мартина
INTF
Ранг доходности на риск INTF: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTF: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTF: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTF: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTF: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTF: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPV c INTF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPVINTFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.88
1.72

-2.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.18
2.41

-3.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.31

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

2.52

-3.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

9.95

-11.31

EPV vs. INTF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPV на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа INTF равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPV и INTF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPV и INTF

Максимальная просадка EPV за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки INTF в -40.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPV и INTF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPVINTFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.40%

-40.39%

-59.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.63%

-10.20%

-23.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.78%

-13.64%

-53.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.99%

-29.26%

-50.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.86%

-40.39%

-52.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.38%

-0.91%

-98.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.44%

-7.63%

-80.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.77%

2.58%

+18.19%

Волатильность

Сравнение волатильности EPV и INTF

ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что EPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPVINTFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

3.66%

+4.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.93%

12.76%

+15.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.14%

14.98%

+17.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.93%

16.21%

+19.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.82%

16.99%

+19.83%

Сравнение комиссий EPV и INTF

EPV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии INTF в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPV и INTF

Дивидендная доходность EPV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности INTF в 3.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPV
ProShares UltraShort FTSE Europe		4.74%4.80%4.83%3.17%0.33%0.01%0.09%1.10%0.19%0.00%0.00%0.00%
INTF
iShares MSCI Intl Multifactor ETF		3.01%2.87%3.53%3.59%2.81%5.38%2.06%3.65%2.62%3.26%1.66%0.85%

Часто задаваемые вопросы

EPV and INTF have a correlation of -0.95, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPV has higher volatility (7.78%) compared to INTF (3.66%). In terms of maximum drawdown, EPV dropped -99.40% vs INTF's -40.39%.

On 10-year performance, INTF leads with 9.56% vs -22.64% for EPV. On fees, INTF is cheaper at 0.30% per year. On volatility, INTF has been the lower-risk option at 3.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, INTF has performed better with a 9.56% return vs -22.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INTF is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.95% for EPV.

EPV has the higher dividend yield at 4.74%, compared with 3.01% for INTF.

EPV is categorized as Leveraged Equities, while INTF is Foreign Large Cap Equities. EPV tracks FTSE All Cap Developed Europe (-200%), while INTF tracks MSCI World ex USA Diversified Multi-Factor. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for EPV and 0.30% for INTF.

INTF currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPV и INTF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор