Сравнение EPV с DIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG).
EPV и DIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE All Cap Developed Europe (-200%). Фонд был запущен 16 июн. 2009 г.. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EPV и DIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPV и DIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPV ProShares UltraShort FTSE Europe | -1.70% | -45.21% | 2.02% | -30.81% | 15.53% | -31.62% | -37.31% | -36.11% | 32.22% | -39.79% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 71.38% | 2.73% | 0.93% | -13.04% | 125.34% | 115.63% | -70.36% | 12.51% | -40.11% | -7.39% |
Доходность по периодам
С начала года, EPV показывает доходность -1.70%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 71.38%. За последние 10 лет акции EPV уступали акциям DIG по среднегодовой доходности: -22.09% против 7.37% соответственно.
EPV
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- 8.69%
- С начала года
- -1.70%
- 6 месяцев
- -8.90%
- 1 год
- -33.84%
- 3 года*
- -22.35%
- 5 лет*
- -19.08%
- 10 лет*
- -22.09%
DIG
- 1 день
- -7.64%
- 1 месяц
- 7.25%
- С начала года
- 71.38%
- 6 месяцев
- 70.78%
- 1 год
- 47.64%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 34.16%
- 10 лет*
- 7.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPV и DIG
И EPV, и DIG имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
EPV vs. DIG — Ранг доходности на риск
EPV
DIG
Сравнение EPV c DIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPV | DIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | 0.96 | -1.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | 1.41 | -2.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.21 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 1.40 | -2.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | 2.86 | -3.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPV | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.96 | 0.96 | -1.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.54 | 0.66 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.59 | 0.13 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | 0.00 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между EPV и DIG составляет -0.55. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPV и DIG
Дивидендная доходность EPV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности DIG в 1.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPV ProShares UltraShort FTSE Europe | 4.30% | 4.80% | 4.83% | 3.17% | 0.33% | 0.01% | 0.09% | 1.10% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.45% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок EPV и DIG
Максимальная просадка EPV за все время составила -99.37%, примерно равная максимальной просадке DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPV и DIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPV | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.37% | -97.04% | -2.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.31% | -35.40% | -17.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.08% | -46.02% | -33.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.54% | -92.53% | -1.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.28% | -49.79% | -49.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.27% | -64.47% | -23.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.80% | 17.32% | +22.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPV и DIG
ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) имеет более высокую волатильность в 14.72% по сравнению с ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) с волатильностью 12.95%. Это указывает на то, что EPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPV | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.72% | 12.95% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.18% | 28.78% | -6.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.29% | 49.96% | -14.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.39% | 51.73% | -16.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.61% | 57.63% | -20.02% |