Сравнение EPU с XJH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Peru ETF (EPU) и iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH).
EPU и XJH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Peru Capped Index. Фонд был запущен 19 июн. 2009 г.. XJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Sustainability Screened Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EPU и XJH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPU и XJH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPU iShares MSCI Peru ETF | 14.25% | 86.87% | 21.73% | 25.34% | 2.05% | -11.81% | 20.07% |
XJH iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF | 2.75% | 8.12% | 12.27% | 16.74% | -14.36% | 23.43% | 29.59% |
Доходность по периодам
С начала года, EPU показывает доходность 14.25%, что значительно выше, чем у XJH с доходностью 2.75%.
EPU
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -11.48%
- С начала года
- 14.25%
- 6 месяцев
- 35.96%
- 1 год
- 89.75%
- 3 года*
- 45.24%
- 5 лет*
- 24.03%
- 10 лет*
- 15.87%
XJH
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -5.67%
- С начала года
- 2.75%
- 6 месяцев
- 5.01%
- 1 год
- 18.09%
- 3 года*
- 11.87%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPU и XJH
EPU берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии XJH в 0.12%.
Доходность на риск
EPU vs. XJH — Ранг доходности на риск
EPU
XJH
Сравнение EPU c XJH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Peru ETF (EPU) и iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPU | XJH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.07 | 0.85 | +2.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.41 | 1.33 | +2.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.18 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.44 | 1.33 | +3.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.15 | 5.54 | +12.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPU | XJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.07 | 0.85 | +2.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.31 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.67 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между EPU и XJH составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPU и XJH
Дивидендная доходность EPU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности XJH в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPU iShares MSCI Peru ETF | 1.43% | 1.63% | 5.78% | 4.17% | 5.56% | 3.13% | 1.91% | 2.67% | 1.53% | 3.30% | 0.85% | 1.90% |
XJH iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF | 1.22% | 1.24% | 1.24% | 1.38% | 1.45% | 1.04% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EPU и XJH
Максимальная просадка EPU за все время составила -60.62%, что больше максимальной просадки XJH в -25.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPU и XJH.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPU | XJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.62% | -25.07% | -35.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.85% | -14.02% | -6.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.59% | -25.07% | -10.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.91% | -5.95% | -5.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.90% | -6.99% | -11.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 3.37% | +1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPU и XJH
iShares MSCI Peru ETF (EPU) имеет более высокую волатильность в 13.10% по сравнению с iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что EPU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPU | XJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.10% | 6.71% | +6.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.12% | 12.27% | +11.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.37% | 21.39% | +7.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.09% | 19.89% | +5.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.63% | 19.99% | +3.64% |