Сравнение EPU с VFMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Peru ETF (EPU) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV).
EPU и VFMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Peru Capped Index. Фонд был запущен 19 июн. 2009 г.. VFMV - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности EPU и VFMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPU и VFMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPU iShares MSCI Peru ETF | 14.25% | 86.87% | 21.73% | 25.34% | 2.05% | -11.81% | -4.31% | 7.30% | -15.05% |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 2.90% | 10.52% | 16.91% | 8.86% | -5.73% | 20.75% | -0.19% | 27.26% | -1.10% |
Доходность по периодам
С начала года, EPU показывает доходность 14.25%, что значительно выше, чем у VFMV с доходностью 2.90%.
EPU
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -11.48%
- С начала года
- 14.25%
- 6 месяцев
- 35.96%
- 1 год
- 89.75%
- 3 года*
- 45.24%
- 5 лет*
- 24.03%
- 10 лет*
- 15.87%
VFMV
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 7.75%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPU и VFMV
EPU берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VFMV в 0.13%.
Доходность на риск
EPU vs. VFMV — Ранг доходности на риск
EPU
VFMV
Сравнение EPU c VFMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Peru ETF (EPU) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPU | VFMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.07 | 0.63 | +2.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.41 | 0.94 | +2.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.13 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.44 | 0.80 | +3.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.15 | 3.69 | +14.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPU | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.07 | 0.63 | +2.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.80 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.66 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между EPU и VFMV составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPU и VFMV
Дивидендная доходность EPU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности VFMV в 2.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPU iShares MSCI Peru ETF | 1.43% | 1.63% | 5.78% | 4.17% | 5.56% | 3.13% | 1.91% | 2.67% | 1.53% | 3.30% | 0.85% | 1.90% |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 2.04% | 2.12% | 1.46% | 2.20% | 2.08% | 1.31% | 2.14% | 2.43% | 2.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EPU и VFMV
Максимальная просадка EPU за все время составила -60.62%, что больше максимальной просадки VFMV в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPU и VFMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPU | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.62% | -33.64% | -26.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.85% | -9.63% | -11.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.59% | -15.41% | -20.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.91% | -4.26% | -7.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.90% | -3.69% | -15.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 2.09% | +3.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPU и VFMV
iShares MSCI Peru ETF (EPU) имеет более высокую волатильность в 13.10% по сравнению с Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что EPU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPU | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.10% | 3.43% | +9.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.12% | 6.62% | +17.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.37% | 12.28% | +17.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.09% | 11.77% | +13.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.63% | 14.34% | +9.29% |