Сравнение EPU с PWC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Peru ETF (EPU) и Invesco Dynamic Market ETF (PWC).
EPU и PWC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Peru Capped Index. Фонд был запущен 19 июн. 2009 г.. PWC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Market Intellidex Index. Фонд был запущен 1 мая 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EPU и PWC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPU и PWC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPU iShares MSCI Peru ETF | 14.25% | 86.87% | 21.73% | 25.34% | 2.05% | -11.81% | -4.31% | 7.30% | -12.17% | 29.70% |
PWC Invesco Dynamic Market ETF | 2.87% | 6.15% | 17.46% | 19.03% | -16.01% | 19.38% | 8.52% | 13.47% | -6.40% | 20.16% |
Доходность по периодам
С начала года, EPU показывает доходность 14.25%, что значительно выше, чем у PWC с доходностью 2.87%. За последние 10 лет акции EPU превзошли акции PWC по среднегодовой доходности: 15.87% против 9.18% соответственно.
EPU
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -11.48%
- С начала года
- 14.25%
- 6 месяцев
- 35.96%
- 1 год
- 89.75%
- 3 года*
- 45.24%
- 5 лет*
- 24.03%
- 10 лет*
- 15.87%
PWC
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- 2.87%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 9.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPU и PWC
EPU берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии PWC в 0.60%.
Доходность на риск
EPU vs. PWC — Ранг доходности на риск
EPU
PWC
Сравнение EPU c PWC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Peru ETF (EPU) и Invesco Dynamic Market ETF (PWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPU | PWC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.07 | 0.48 | +2.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.41 | 0.77 | +2.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.11 | +0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.44 | 0.60 | +3.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.15 | 2.73 | +15.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPU | PWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.07 | 0.48 | +2.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.41 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.49 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.11 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между EPU и PWC составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPU и PWC
Дивидендная доходность EPU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности PWC в 1.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPU iShares MSCI Peru ETF | 1.43% | 1.63% | 5.78% | 4.17% | 5.56% | 3.13% | 1.91% | 2.67% | 1.53% | 3.30% | 0.85% | 1.90% |
PWC Invesco Dynamic Market ETF | 1.73% | 1.77% | 1.58% | 1.67% | 1.51% | 0.56% | 1.09% | 0.95% | 1.44% | 1.75% | 1.35% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок EPU и PWC
Максимальная просадка EPU за все время составила -60.62%, что меньше максимальной просадки PWC в -78.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPU и PWC.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPU | PWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.62% | -78.13% | +17.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.85% | -11.26% | -9.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.59% | -26.58% | -9.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.97% | -39.45% | -11.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.91% | -5.11% | -6.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.90% | -36.46% | +17.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 2.47% | +2.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPU и PWC
iShares MSCI Peru ETF (EPU) имеет более высокую волатильность в 13.10% по сравнению с Invesco Dynamic Market ETF (PWC) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что EPU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPU | PWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.10% | 3.09% | +10.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.12% | 7.37% | +16.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.37% | 14.24% | +15.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.09% | 16.28% | +8.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.63% | 18.84% | +4.79% |