Сравнение EPU с OPTZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Peru ETF (EPU) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ).
EPU и OPTZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Peru Capped Index. Фонд был запущен 19 июн. 2009 г.. OPTZ - это пассивный фонд от Optimize, который отслеживает доходность Optimize Strategy Index. Фонд был запущен 23 апр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EPU и OPTZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPU и OPTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EPU iShares MSCI Peru ETF | 14.25% | 86.87% | 5.61% |
OPTZ Optimize Strategy Index ETF | 1.93% | 22.83% | 16.81% |
Доходность по периодам
С начала года, EPU показывает доходность 14.25%, что значительно выше, чем у OPTZ с доходностью 1.93%.
EPU
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -11.48%
- С начала года
- 14.25%
- 6 месяцев
- 35.96%
- 1 год
- 89.75%
- 3 года*
- 45.24%
- 5 лет*
- 24.03%
- 10 лет*
- 15.87%
OPTZ
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -5.68%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- 4.54%
- 1 год
- 36.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPU и OPTZ
EPU берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии OPTZ в 0.25%.
Доходность на риск
EPU vs. OPTZ — Ранг доходности на риск
EPU
OPTZ
Сравнение EPU c OPTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Peru ETF (EPU) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPU | OPTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.07 | 1.57 | +1.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.41 | 2.29 | +1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.32 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.44 | 2.56 | +1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.15 | 11.83 | +6.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPU | OPTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.07 | 1.57 | +1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 1.06 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между EPU и OPTZ составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPU и OPTZ
Дивидендная доходность EPU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности OPTZ в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPU iShares MSCI Peru ETF | 1.43% | 1.63% | 5.78% | 4.17% | 5.56% | 3.13% | 1.91% | 2.67% | 1.53% | 3.30% | 0.85% | 1.90% |
OPTZ Optimize Strategy Index ETF | 0.57% | 0.58% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EPU и OPTZ
Максимальная просадка EPU за все время составила -60.62%, что больше максимальной просадки OPTZ в -25.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPU и OPTZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPU | OPTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.62% | -25.75% | -34.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.85% | -14.58% | -6.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.59% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.91% | -5.68% | -6.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.90% | -3.61% | -15.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 3.15% | +1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPU и OPTZ
iShares MSCI Peru ETF (EPU) имеет более высокую волатильность в 13.10% по сравнению с Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) с волатильностью 7.54%. Это указывает на то, что EPU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OPTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPU | OPTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.10% | 7.54% | +5.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.12% | 13.01% | +11.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.37% | 23.40% | +5.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.09% | 20.61% | +4.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.63% | 20.61% | +3.02% |