PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPU с OPTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPU с OPTZ

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EPU (iShares MSCI Peru ETF) and OPTZ (Optimize Strategy Index ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - EPU tracks the MSCI All Peru Capped Index while OPTZ tracks the Optimize Strategy Index. Both are passively managed. Over the past year, EPU returned 64.72% vs 53.21% for OPTZ. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. EPU charges 0.59%/yr vs 0.25%/yr for OPTZ.

Доходность

Сравнение доходности EPU и OPTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Peru ETF (EPU) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPU показывает доходность 8.58%, что значительно ниже, чем у OPTZ с доходностью 24.33%.

EPU

1 день
-6.28%
1 месяц
-4.01%
С начала года
8.58%
6 месяцев
17.68%
1 год
64.72%
3 года*
41.90%
5 лет*
22.72%
10 лет*
13.41%

OPTZ

1 день
-5.23%
1 месяц
2.49%
С начала года
24.33%
6 месяцев
24.28%
1 год
53.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPU и OPTZ

2026 (YTD)20252024
EPU
iShares MSCI Peru ETF		8.58%86.87%5.61%
OPTZ
Optimize Strategy Index ETF		24.33%22.83%16.81%

Correlation

The correlation between EPU and OPTZ is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2024 г.

0.48

Сравнение распределения секторов EPU и OPTZ

Секторы
EPU
OPTZ

Сырьевые материалы

52.7%
1.3%

Финансовые услуги

28.8%
9.1%

Потребительский циклический сектор

4.1%
9.5%

Недвижимость

3.2%
1.5%

Потребительский защитный сектор

3.0%
4.0%

Коммунальные услуги

2.8%
0.7%

Промышленность

2.8%
8.9%

Коммуникационные услуги

1.6%
2.6%

Здравоохранение

1.2%
10.5%

Энергетика

-

1.5%

Технологии

-

50.6%

Сырьевые материалы

EPU
52.7%
OPTZ
1.3%

Финансовые услуги

EPU
28.8%
OPTZ
9.1%

Потребительский циклический сектор

EPU
4.1%
OPTZ
9.5%

Недвижимость

EPU
3.2%
OPTZ
1.5%

Потребительский защитный сектор

EPU
3.0%
OPTZ
4.0%

Коммунальные услуги

EPU
2.8%
OPTZ
0.7%

Промышленность

EPU
2.8%
OPTZ
8.9%

Коммуникационные услуги

EPU
1.6%
OPTZ
2.6%

Здравоохранение

EPU
1.2%
OPTZ
10.5%

Энергетика

EPU

-

OPTZ
1.5%

Технологии

EPU

-

OPTZ
50.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Peru ETF

Optimize Strategy Index ETF

Часто сравнивают с EPU:
EPU с ECHEPU с ILFEPU с ARGTEPU с EISEPU с EVXEPU с EWSEPU с EPI
Часто сравнивают с OPTZ:
OPTZ с SIXLOPTZ с FTDSOPTZ с IJHOPTZ с UPGDOPTZ с RSHOOPTZ с PJFMOPTZ с CSD

Доходность на риск

EPU vs. OPTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPU
Ранг доходности на риск EPU: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPU: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPU: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPU: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPU: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPU: 5555
Ранг коэф-та Мартина
OPTZ
Ранг доходности на риск OPTZ: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPTZ: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPTZ: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPTZ: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPTZ: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPTZ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPU c OPTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Peru ETF (EPU) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPUOPTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.84

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
3.65

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.48

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

5.03

-1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.25

22.63

-13.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPU vs. OPTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPU на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OPTZ равному 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPU и OPTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPUOPTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

2.84

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

1.51

-1.08

Просадки

Сравнение просадок EPU и OPTZ

Максимальная просадка EPU за все время составила -60.62%, что больше максимальной просадки OPTZ в -25.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPU и OPTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPUOPTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.62%

-25.75%

-34.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.85%

-10.63%

-10.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.85%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.59%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.28%

-5.46%

-10.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.82%

-3.39%

-15.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.02%

2.36%

+4.66%

Волатильность

Сравнение волатильности EPU и OPTZ

iShares MSCI Peru ETF (EPU) имеет более высокую волатильность в 10.84% по сравнению с Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) с волатильностью 8.20%. Это указывает на то, что EPU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OPTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPUOPTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.84%

8.20%

+2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.85%

14.62%

+11.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.03%

18.85%

+11.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.20%

20.95%

+4.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.51%

20.95%

+2.56%

Сравнение комиссий EPU и OPTZ

EPU берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии OPTZ в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPU и OPTZ

Дивидендная доходность EPU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности OPTZ в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPU
iShares MSCI Peru ETF		1.50%1.63%5.78%4.17%5.56%3.13%1.91%2.67%1.53%3.30%0.85%1.90%
OPTZ
Optimize Strategy Index ETF		0.47%0.58%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EPU and OPTZ have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPU has higher volatility (10.84%) compared to OPTZ (8.20%). In terms of maximum drawdown, EPU dropped -60.62% vs OPTZ's -25.75%.

On 1-year performance, EPU leads with 64.72% vs 53.21% for OPTZ. On fees, OPTZ is cheaper at 0.25% per year. On volatility, OPTZ has been the lower-risk option at 8.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EPU has performed better with a 64.72% return vs 53.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OPTZ is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.59% for EPU.

EPU has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.47% for OPTZ.

EPU tracks MSCI All Peru Capped Index, while OPTZ tracks Optimize Strategy Index. They also come from different issuers: iShares and Optimize. Their fees differ too: 0.59% for EPU and 0.25% for OPTZ.

OPTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPU и OPTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор