Сравнение EPU с IFS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Peru ETF (EPU) и Intercorp Financial Services Inc. (IFS).
EPU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Peru Capped Index. Фонд был запущен 19 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности EPU и IFS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPU и IFS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPU iShares MSCI Peru ETF | 14.25% | 86.87% | 21.73% | 25.34% | 2.05% | -11.81% | -4.31% | 7.18% |
IFS Intercorp Financial Services Inc. | 18.63% | 49.00% | 39.89% | -1.52% | -5.41% | -13.75% | -16.06% | -0.46% |
Доходность по периодам
С начала года, EPU показывает доходность 14.25%, что значительно ниже, чем у IFS с доходностью 18.63%.
EPU
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -11.48%
- С начала года
- 14.25%
- 6 месяцев
- 35.96%
- 1 год
- 89.75%
- 3 года*
- 45.24%
- 5 лет*
- 24.03%
- 10 лет*
- 15.87%
IFS
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 4.40%
- С начала года
- 18.63%
- 6 месяцев
- 25.62%
- 1 год
- 53.48%
- 3 года*
- 35.86%
- 5 лет*
- 15.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPU vs. IFS — Ранг доходности на риск
EPU
IFS
Сравнение EPU c IFS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Peru ETF (EPU) и Intercorp Financial Services Inc. (IFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPU | IFS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.07 | 1.91 | +1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.41 | 2.53 | +0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.33 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.44 | 4.22 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.15 | 11.57 | +6.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPU | IFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.07 | 1.91 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.46 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.22 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между EPU и IFS составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPU и IFS
Дивидендная доходность EPU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности IFS в 1.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPU iShares MSCI Peru ETF | 1.43% | 1.63% | 5.78% | 4.17% | 5.56% | 3.13% | 1.91% | 2.67% | 1.53% | 3.30% | 0.85% | 1.90% |
IFS Intercorp Financial Services Inc. | 1.99% | 2.36% | 3.41% | 5.38% | 7.45% | 5.38% | 5.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EPU и IFS
Максимальная просадка EPU за все время составила -60.62%, что больше максимальной просадки IFS в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPU и IFS.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPU | IFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.62% | -55.33% | -5.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.85% | -13.40% | -7.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.59% | -44.33% | +8.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.91% | -2.43% | -9.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.90% | -25.35% | +6.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 4.88% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPU и IFS
iShares MSCI Peru ETF (EPU) имеет более высокую волатильность в 13.10% по сравнению с Intercorp Financial Services Inc. (IFS) с волатильностью 9.87%. Это указывает на то, что EPU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPU | IFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.10% | 9.87% | +3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.12% | 20.25% | +3.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.37% | 28.15% | +1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.09% | 33.40% | -8.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.63% | 36.91% | -13.28% |