PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EPU с ETHO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPU с ETHO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EPU (iShares MSCI Peru ETF) and ETHO (Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - EPU tracks the MSCI All Peru Capped Index while ETHO tracks the Etho Climate Leadership Index. Both are passively managed. Over the past year, EPU returned 79.73% vs 37.11% for ETHO. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. EPU charges 0.59%/yr vs 0.45%/yr for ETHO.

Доходность

Сравнение доходности EPU и ETHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Peru ETF (EPU) и Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPU показывает доходность 18.76%, что значительно ниже, чем у ETHO с доходностью 22.44%.

EPU

1 день
-2.50%
1 месяц
-4.06%
6 месяцев
3.51%
С начала года
18.76%
1 год
79.73%
3 года*
42.79%
5 лет*
29.83%
10 лет*
13.47%

ETHO

1 день
0.49%
1 месяц
3.24%
6 месяцев
16.53%
С начала года
22.44%
1 год
37.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPU и ETHO

2026 (YTD)20252024
EPU
iShares MSCI Peru ETF		18.76%86.87%23.93%
ETHO
Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF		22.44%10.23%11.21%

Correlation

The correlation between EPU and ETHO is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2024 г.

0.43

Сравнение распределения секторов EPU и ETHO

Секторы
EPU
ETHO

Сырьевые материалы

54.2%
2.9%

Финансовые услуги

27.9%
12.2%

Потребительский циклический сектор

4.1%
10.2%

Потребительский защитный сектор

3.0%
4.4%

Недвижимость

3.0%
6.3%

Коммунальные услуги

2.8%
2.5%

Промышленность

2.6%
15.9%

Коммуникационные услуги

1.5%
4.3%

Здравоохранение

0.9%
12.3%

Энергетика

-

0.3%

Технологии

-

28.7%

Сырьевые материалы

EPU
54.2%
ETHO
2.9%

Финансовые услуги

EPU
27.9%
ETHO
12.2%

Потребительский циклический сектор

EPU
4.1%
ETHO
10.2%

Потребительский защитный сектор

EPU
3.0%
ETHO
4.4%

Недвижимость

EPU
3.0%
ETHO
6.3%

Коммунальные услуги

EPU
2.8%
ETHO
2.5%

Промышленность

EPU
2.6%
ETHO
15.9%

Коммуникационные услуги

EPU
1.5%
ETHO
4.3%

Здравоохранение

EPU
0.9%
ETHO
12.3%

Энергетика

EPU

-

ETHO
0.3%

Технологии

EPU

-

ETHO
28.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Peru ETF

Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF

Часто сравнивают с EPU:
EPU с ECHEPU с ILFEPU с ARGTEPU с EISEPU с EVXEPU с EWSEPU с EPI
Часто сравнивают с ETHO:
ETHO с XSOEETHO с ERTHETHO с BITOETHO с VTIETHO с VOOETHO с SPYXETHO с VGT

Доходность на риск

EPU vs. ETHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPU
Ранг доходности на риск EPU: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPU: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPU: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPU: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPU: 7272
Ранг коэф-та Мартина
ETHO
Ранг доходности на риск ETHO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPU c ETHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Peru ETF (EPU) и Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPUETHODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.11

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
2.96

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.36

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.84

4.03

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.56

15.62

-5.06

EPU vs. ETHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPU на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETHO равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPU и ETHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPU и ETHO

Максимальная просадка EPU за все время составила -60.62%, что больше максимальной просадки ETHO в -25.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPU и ETHO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPUETHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.62%

-25.50%

-35.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.85%

-9.25%

-11.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.85%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.59%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.43%

-0.82%

-7.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.75%

-4.34%

-14.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.58%

2.38%

+5.20%

Волатильность

Сравнение волатильности EPU и ETHO

iShares MSCI Peru ETF (EPU) имеет более высокую волатильность в 8.00% по сравнению с Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что EPU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPUETHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.00%

4.38%

+3.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.20%

13.26%

+13.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.66%

17.70%

+13.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.23%

19.34%

+5.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.66%

19.34%

+4.32%

Сравнение комиссий EPU и ETHO

EPU берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ETHO в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPU и ETHO

Дивидендная доходность EPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности ETHO в 0.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPU
iShares MSCI Peru ETF		2.02%1.63%5.78%4.17%5.56%3.13%1.91%2.67%1.53%3.30%0.85%1.90%
ETHO
Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF		0.70%0.86%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EPU and ETHO have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPU has higher volatility (8.00%) compared to ETHO (4.38%). In terms of maximum drawdown, EPU dropped -60.62% vs ETHO's -25.50%.

On 1-year performance, EPU leads with 79.73% vs 37.11% for ETHO. On fees, ETHO is cheaper at 0.45% per year. On volatility, ETHO has been the lower-risk option at 4.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EPU has performed better with a 79.73% return vs 37.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ETHO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.59% for EPU.

EPU has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 0.70% for ETHO.

EPU tracks MSCI All Peru Capped Index, while ETHO tracks Etho Climate Leadership Index. They also come from different issuers: iShares and Amplify. Their fees differ too: 0.59% for EPU and 0.45% for ETHO.

EPU currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPU и ETHO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор