PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPU с DRNZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EPU с DRNZ

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Peru ETF (EPU) и REX Drone ETF (DRNZ).

EPU и DRNZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Peru Capped Index. Фонд был запущен 19 июн. 2009 г.. DRNZ - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность VettaFi Drone Index. Фонд был запущен 29 окт. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EPU и DRNZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Peru ETF (EPU) и REX Drone ETF (DRNZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EPU и DRNZ

2026 (YTD)2025
EPU
iShares MSCI Peru ETF		12.73%15.10%
DRNZ
REX Drone ETF		12.44%-10.89%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EPU показывает доходность 12.73%, а DRNZ немного ниже – 12.44%.

EPU

1 день
-1.33%
1 месяц
-6.84%
С начала года
12.73%
6 месяцев
33.53%
1 год
86.05%
3 года*
44.41%
5 лет*
23.70%
10 лет*
15.94%

DRNZ

1 день
2.32%
1 месяц
-8.96%
С начала года
12.44%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Peru ETF

REX Drone ETF

Часто сравнивают с EPU:
EPU с ECHEPU с ILFEPU с ARGTEPU с EISEPU с EPIEPU с EWSEPU с EVX
Часто сравнивают с DRNZ:
DRNZ с JEDIDRNZ с UAVSDRNZ с ROBODRNZ с DFNS.LDRNZ с SMHDRNZ с REMXDRNZ с EUAD

Сравнение комиссий EPU и DRNZ

EPU берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии DRNZ в 0.65%.

DRNZ
REX Drone ETF
EPU
iShares MSCI Peru ETF

Доходность на риск

EPU vs. DRNZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPU
Ранг доходности на риск EPU: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPU: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPU: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPU: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPU: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPU: 9595
Ранг коэф-та Мартина
DRNZ
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPU c DRNZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Peru ETF (EPU) и REX Drone ETF (DRNZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPUDRNZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.94

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.30

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.18

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.86

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPU vs. DRNZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPUDRNZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.01

+0.44

Корреляция

Корреляция между EPU и DRNZ составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPU и DRNZ

Дивидендная доходность EPU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, тогда как DRNZ не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPU
iShares MSCI Peru ETF		1.45%1.63%5.78%4.17%5.56%3.13%1.91%2.67%1.53%3.30%0.85%1.90%
DRNZ
REX Drone ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EPU и DRNZ

Максимальная просадка EPU за все время составила -60.62%, что больше максимальной просадки DRNZ в -24.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPU и DRNZ.

Загрузка...

Показатели просадок

EPUDRNZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.62%

-24.52%

-36.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.85%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.59%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.09%

-15.49%

+2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.90%

-10.94%

-7.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.17%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности EPU и DRNZ

Загрузка...

Волатильность по периодам

EPUDRNZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.04%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.15%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.39%

51.22%

-21.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.08%

51.22%

-26.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.63%

51.22%

-27.59%