PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPS с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPS с XLK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EPS (WisdomTree U.S. LargeCap Fund) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - EPS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Large Cap Index, while XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EPS returned 14.93%/yr vs 25.62%/yr for XLK. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.08% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EPS и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPS показывает доходность 12.21%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 34.34%. За последние 10 лет акции EPS уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 14.93% против 25.62% соответственно.

EPS

1 день
0.71%
1 месяц
4.83%
С начала года
12.21%
6 месяцев
12.21%
1 год
30.17%
3 года*
22.45%
5 лет*
13.22%
10 лет*
14.93%

XLK

1 день
-1.56%
1 месяц
16.63%
С начала года
34.34%
6 месяцев
33.10%
1 год
64.08%
3 года*
33.46%
5 лет*
23.44%
10 лет*
25.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPS и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPS
WisdomTree U.S. LargeCap Fund		12.21%17.40%23.97%22.81%-15.82%27.47%12.02%32.54%-7.52%22.73%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		34.34%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Correlation

The correlation between EPS and XLK is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2007 г.

0.81

The correlation between EPS and XLK has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPS и XLK

Секторы
EPS
XLK

Технологии

32.5%
99.7%

Финансовые услуги

15.4%

-

Коммуникационные услуги

13.4%

-

Потребительский циклический сектор

10.9%

-

Здравоохранение

9.5%

-

Промышленность

5.4%
0.1%

Энергетика

4.4%
0.2%

Потребительский защитный сектор

4.3%

-

Коммунальные услуги

2.1%

-

Сырьевые материалы

1.3%

-

Недвижимость

0.9%

-

Технологии

EPS
32.5%
XLK
99.7%

Финансовые услуги

EPS
15.4%
XLK

-

Коммуникационные услуги

EPS
13.4%
XLK

-

Потребительский циклический сектор

EPS
10.9%
XLK

-

Здравоохранение

EPS
9.5%
XLK

-

Промышленность

EPS
5.4%
XLK
0.1%

Энергетика

EPS
4.4%
XLK
0.2%

Потребительский защитный сектор

EPS
4.3%
XLK

-

Коммунальные услуги

EPS
2.1%
XLK

-

Сырьевые материалы

EPS
1.3%
XLK

-

Недвижимость

EPS
0.9%
XLK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. LargeCap Fund

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с EPS:
EPS с VOOEPS с IUSEPS с VTIEPS с DTHEPS с BRK-BEPS с ^GSPCEPS с SWPPX
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Доходность на риск

EPS vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPS
Ранг доходности на риск EPS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPS: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPS: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPS: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPS c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPSXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
3.09

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
3.77

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.49

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

4.04

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.87

13.55

+3.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPS vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPS на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLK равному 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPS и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPSXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

3.09

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.95

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

1.05

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.41

+0.15

Просадки

Сравнение просадок EPS и XLK

Максимальная просадка EPS за все время составила -54.43%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPS и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPSXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.43%

-82.05%

+27.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.39%

-15.92%

+7.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.65%

-25.66%

+8.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.55%

-33.56%

+10.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.79%

-33.56%

-2.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-2.54%

+2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.66%

-34.95%

+27.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

4.74%

-2.95%

Волатильность

Сравнение волатильности EPS и XLK

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) составляет 2.78%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что EPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPSXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

7.27%

-4.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.79%

16.76%

-7.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.35%

20.86%

-9.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

24.90%

-8.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

24.49%

-6.84%

Сравнение комиссий EPS и XLK

И EPS, и XLK имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPS и XLK

Дивидендная доходность EPS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности XLK в 0.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPS
WisdomTree U.S. LargeCap Fund		1.14%1.26%1.47%1.73%1.95%1.51%1.85%1.70%2.02%1.59%1.99%2.15%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.40%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

EPS and XLK have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLK has higher volatility (7.27%) compared to EPS (2.78%). In terms of maximum drawdown, EPS dropped -54.43% vs XLK's -82.05%.

On 10-year performance, XLK leads with 25.62% vs 14.93% for EPS. Both ETFs have the same 0.08% expense ratio. On volatility, EPS has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLK has performed better with a 25.62% return vs 14.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPS and XLK have the same expense ratio: 0.08% per year.

EPS has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 0.40% for XLK.

EPS is categorized as Large Cap Growth Equities, while XLK is Technology Equities. EPS tracks WisdomTree U.S. Large Cap Index, while XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. They also come from different issuers: WisdomTree and State Street.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 2.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPS и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор