PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPS с XLK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EPS с XLK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).

EPS и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Large Cap Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EPS и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EPS и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPS
WisdomTree U.S. LargeCap Fund		-2.99%17.40%23.97%22.81%-15.82%27.47%12.02%32.54%-7.52%22.73%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		-6.18%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Доходность по периодам

С начала года, EPS показывает доходность -2.99%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -6.18%. За последние 10 лет акции EPS уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 13.40% против 21.00% соответственно.

EPS

1 день
0.63%
1 месяц
-3.73%
С начала года
-2.99%
6 месяцев
-0.12%
1 год
16.95%
3 года*
17.97%
5 лет*
11.23%
10 лет*
13.40%

XLK

1 день
1.51%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-6.18%
6 месяцев
-4.94%
1 год
30.47%
3 года*
22.19%
5 лет*
15.65%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. LargeCap Fund

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с EPS:
EPS с VOOEPS с IUSEPS с VTIEPS с DTHEPS с BRK-BEPS с ^GSPCEPS с SWPPX
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Сравнение комиссий EPS и XLK

И EPS, и XLK имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EPS
WisdomTree U.S. LargeCap Fund
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

EPS vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPS
Ранг доходности на риск EPS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPS: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPS: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPS: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPS c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPSXLKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.13

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.71

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.97

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.72

6.31

+0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPS vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPS на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLK равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPS и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPSXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.13

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.64

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.87

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.36

+0.16

Корреляция

Корреляция между EPS и XLK составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPS и XLK

Дивидендная доходность EPS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности XLK в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPS
WisdomTree U.S. LargeCap Fund		1.31%1.26%1.47%1.73%1.95%1.51%1.85%1.70%2.02%1.59%1.99%2.15%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.57%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Просадки

Сравнение просадок EPS и XLK

Максимальная просадка EPS за все время составила -54.43%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPS и XLK.

Загрузка...

Показатели просадок

EPSXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.43%

-82.05%

+27.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.87%

-15.92%

+4.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.55%

-33.56%

+10.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.79%

-33.56%

-2.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

-11.04%

+5.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-35.17%

+27.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

4.98%

-2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности EPS и XLK

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) составляет 5.23%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что EPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EPSXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

8.12%

-2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.99%

16.49%

-7.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.30%

27.05%

-9.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.01%

24.72%

-8.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

24.33%

-6.68%