PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EPS с QARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPS с QARP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EPS (WisdomTree U.S. LargeCap Fund) and QARP (Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - EPS tracks the WisdomTree U.S. Large Cap Index while QARP tracks the Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EPS returned 12.88%/yr vs 12.09%/yr for QARP. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. EPS charges 0.08%/yr vs 0.19%/yr for QARP.

Доходность

Сравнение доходности EPS и QARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPS показывает доходность 11.53%, что значительно ниже, чем у QARP с доходностью 12.78%.

EPS

1 день
-0.52%
1 месяц
0.29%
6 месяцев
10.25%
С начала года
11.53%
1 год
23.41%
3 года*
20.06%
5 лет*
12.88%
10 лет*
14.54%

QARP

1 день
0.71%
1 месяц
1.10%
6 месяцев
9.34%
С начала года
12.78%
1 год
25.00%
3 года*
17.33%
5 лет*
12.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPS и QARP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EPS
WisdomTree U.S. LargeCap Fund		11.53%17.40%23.97%22.81%-15.82%27.47%12.02%32.54%-5.79%
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		12.78%13.99%18.94%23.03%-14.62%31.82%14.83%30.70%-5.53%

Correlation

The correlation between EPS and QARP is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2018 г.

0.94

The correlation between EPS and QARP has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPS и QARP

Секторы
EPS
QARP

Технологии

36.2%
23.5%

Финансовые услуги

14.4%
12.1%

Коммуникационные услуги

12.8%
11.3%

Потребительский циклический сектор

10.6%
9.6%

Здравоохранение

9.2%
13.9%

Промышленность

5.1%
8.5%

Потребительский защитный сектор

3.9%
9.6%

Энергетика

3.9%
5.8%

Коммунальные услуги

1.9%
2.0%

Сырьевые материалы

1.3%
2.3%

Недвижимость

0.8%
1.0%

Технологии

EPS
36.2%
QARP
23.5%

Финансовые услуги

EPS
14.4%
QARP
12.1%

Коммуникационные услуги

EPS
12.8%
QARP
11.3%

Потребительский циклический сектор

EPS
10.6%
QARP
9.6%

Здравоохранение

EPS
9.2%
QARP
13.9%

Промышленность

EPS
5.1%
QARP
8.5%

Потребительский защитный сектор

EPS
3.9%
QARP
9.6%

Энергетика

EPS
3.9%
QARP
5.8%

Коммунальные услуги

EPS
1.9%
QARP
2.0%

Сырьевые материалы

EPS
1.3%
QARP
2.3%

Недвижимость

EPS
0.8%
QARP
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. LargeCap Fund

Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF

Часто сравнивают с EPS:
EPS с VOOEPS с IUSEPS с DTHEPS с VTIEPS с BRK-BEPS с ^GSPCEPS с SWPPX
Часто сравнивают с QARP:
QARP с SPHQQARP с IWBQARP с VOOQARP с SPYQARP с IWYQARP с OMFLQARP с ROBT

Доходность на риск

EPS vs. QARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPS
Ранг доходности на риск EPS: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPS: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPS: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPS: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPS: 8080
Ранг коэф-та Мартина
QARP
Ранг доходности на риск QARP: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QARP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QARP: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QARP: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QARP: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QARP: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPS c QARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPSQARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
2.38

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
3.34

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.43

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

3.46

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.24

15.38

-3.14

EPS vs. QARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPS на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QARP равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPS и QARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPS и QARP

Максимальная просадка EPS за все время составила -54.43%, что больше максимальной просадки QARP в -35.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPS и QARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPSQARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.43%

-35.44%

-18.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.39%

-7.26%

-1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.65%

-15.65%

-2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.55%

-22.75%

-0.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

0.00%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.62%

-4.39%

-3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.63%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности EPS и QARP

WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что EPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPSQARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

2.76%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

8.22%

+1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.94%

10.58%

+1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.11%

15.54%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.62%

19.55%

-1.93%

Сравнение комиссий EPS и QARP

EPS берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии QARP в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPS и QARP

Дивидендная доходность EPS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности QARP в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPS
WisdomTree U.S. LargeCap Fund		1.14%1.26%1.47%1.73%1.95%1.51%1.85%1.70%2.02%1.59%1.99%2.15%
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		1.02%1.14%1.39%1.28%1.68%1.34%1.61%1.85%1.39%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EPS and QARP have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPS has higher volatility (3.08%) compared to QARP (2.76%). In terms of maximum drawdown, EPS dropped -54.43% vs QARP's -35.44%.

On 5-year performance, EPS leads with 12.88% vs 12.09% for QARP. On fees, EPS is cheaper at 0.08% per year. On volatility, QARP has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EPS has performed better with a 12.88% return vs 12.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPS is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.19% for QARP.

EPS has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 1.02% for QARP.

EPS tracks WisdomTree U.S. Large Cap Index, while QARP tracks Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.08% for EPS and 0.19% for QARP.

QARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPS и QARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор