Сравнение EPS с GARY
EPS (WisdomTree U.S. LargeCap Fund) and GARY (Mango Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. EPS is passively managed, while GARY is actively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. EPS charges 0.08%/yr vs 0.77%/yr for GARY.
Доходность
Сравнение доходности EPS и GARY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPS показывает доходность 11.53%, что значительно ниже, чем у GARY с доходностью 29.46%.
EPS
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 10.25%
- С начала года
- 11.53%
- 1 год
- 23.41%
- 3 года*
- 20.06%
- 5 лет*
- 12.88%
- 10 лет*
- 14.54%
GARY
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -0.99%
- 6 месяцев
- 21.92%
- С начала года
- 29.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EPS и GARY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund | 11.53% | 0.38% |
GARY Mango Growth ETF | 29.46% | 0.15% |
Correlation
The correlation between EPS and GARY is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPS vs. GARY — Ранг доходности на риск
EPS
GARY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EPS c GARY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и Mango Growth ETF (GARY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPS | GARY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.24 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPS и GARY
Максимальная просадка EPS за все время составила -54.43%, что больше максимальной просадки GARY в -10.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPS и GARY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPS | GARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.43% | -10.28% | -44.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.39% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.65% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -5.64% | +4.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.62% | -1.93% | -5.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EPS и GARY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPS | GARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.94% | 21.74% | -9.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.11% | 21.74% | -5.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.62% | 21.74% | -4.12% |
Сравнение комиссий EPS и GARY
EPS берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии GARY в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPS и GARY
Дивидендная доходность EPS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности GARY в 0.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund | 1.14% | 1.26% | 1.47% | 1.73% | 1.95% | 1.51% | 1.85% | 1.70% | 2.02% | 1.59% | 1.99% | 2.15% |
GARY Mango Growth ETF | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EPS and GARY have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EPS is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EPS is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.77% for GARY.
EPS has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 0.04% for GARY.
They also come from different issuers: WisdomTree and Mango. Their fees differ too: 0.08% for EPS and 0.77% for GARY.
Подберите оптимальное распределение для EPS и GARY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор