PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPS с FDVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPS с FDVV

Последнее обновление 21 июн. 2026 г.

EPS (WisdomTree U.S. LargeCap Fund) and FDVV (Fidelity High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - EPS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Large Cap Index, while FDVV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EPS returned 13.53%/yr vs 13.81%/yr for FDVV. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. EPS charges 0.08%/yr vs 0.29%/yr for FDVV.

Доходность

Сравнение доходности EPS и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPS показывает доходность 10.62%, что значительно выше, чем у FDVV с доходностью 8.30%.

EPS

1 день
0.93%
1 месяц
0.36%
С начала года
10.62%
6 месяцев
11.05%
1 год
27.83%
3 года*
20.65%
5 лет*
13.53%
10 лет*
14.91%

FDVV

1 день
-0.33%
1 месяц
0.35%
С начала года
8.30%
6 месяцев
8.41%
1 год
22.58%
3 года*
19.87%
5 лет*
13.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPS и FDVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPS
WisdomTree U.S. LargeCap Fund		10.62%17.40%23.97%22.81%-15.82%27.47%12.02%32.54%-7.52%22.73%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		8.30%17.08%21.81%18.00%-4.21%29.24%2.80%24.07%-1.26%14.00%

Correlation

The correlation between EPS and FDVV is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2016 г.

0.90

The correlation between EPS and FDVV has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPS и FDVV

Секторы
EPS
FDVV

Технологии

36.2%
30.5%

Финансовые услуги

14.4%
17.0%

Коммуникационные услуги

12.8%
3.6%

Потребительский циклический сектор

10.6%
13.6%

Здравоохранение

9.2%
3.0%

Промышленность

5.1%
3.0%

Потребительский защитный сектор

3.9%
10.7%

Энергетика

3.9%

-

Коммунальные услуги

1.9%
8.6%

Сырьевые материалы

1.3%

-

Недвижимость

0.8%
9.9%

Технологии

EPS
36.2%
FDVV
30.5%

Финансовые услуги

EPS
14.4%
FDVV
17.0%

Коммуникационные услуги

EPS
12.8%
FDVV
3.6%

Потребительский циклический сектор

EPS
10.6%
FDVV
13.6%

Здравоохранение

EPS
9.2%
FDVV
3.0%

Промышленность

EPS
5.1%
FDVV
3.0%

Потребительский защитный сектор

EPS
3.9%
FDVV
10.7%

Энергетика

EPS
3.9%
FDVV

-

Коммунальные услуги

EPS
1.9%
FDVV
8.6%

Сырьевые материалы

EPS
1.3%
FDVV

-

Недвижимость

EPS
0.8%
FDVV
9.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. LargeCap Fund

Fidelity High Dividend ETF

Часто сравнивают с EPS:
EPS с VOOEPS с IUSEPS с VTIEPS с DTHEPS с BRK-BEPS с ^GSPCEPS с SWPPX
Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с DESFDVV с FGRIX

Доходность на риск

EPS vs. FDVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPS
Ранг доходности на риск EPS: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPS: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPS: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPS: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPS: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPS: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPS c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPSFDVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.23

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
3.12

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.41

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

2.44

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.86

10.09

+4.77

EPS vs. FDVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPS на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDVV равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPS и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPS и FDVV

Максимальная просадка EPS за все время составила -54.43%, что больше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPS и FDVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPSFDVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.43%

-40.25%

-14.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.39%

-9.30%

+0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.65%

-15.90%

-1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.55%

-20.18%

-3.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-1.39%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-3.79%

-3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

2.24%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности EPS и FDVV

WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с Fidelity High Dividend ETF (FDVV) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что EPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPSFDVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

3.10%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.63%

8.26%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

10.17%

+1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.11%

14.73%

+1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

16.97%

+0.72%

Сравнение комиссий EPS и FDVV

EPS берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FDVV в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPS и FDVV

Дивидендная доходность EPS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности FDVV в 2.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPS
WisdomTree U.S. LargeCap Fund		1.15%1.26%1.47%1.73%1.95%1.51%1.85%1.70%2.02%1.59%1.99%2.15%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.86%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EPS and FDVV have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPS has higher volatility (4.61%) compared to FDVV (3.10%). In terms of maximum drawdown, EPS dropped -54.43% vs FDVV's -40.25%.

On 5-year performance, FDVV leads with 13.81% vs 13.53% for EPS. On fees, EPS is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FDVV has been the lower-risk option at 3.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDVV has performed better with a 13.81% return vs 13.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPS is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.29% for FDVV.

FDVV has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 1.15% for EPS.

EPS is categorized as Large Cap Growth Equities, while FDVV is Large Cap Blend Equities. EPS tracks WisdomTree U.S. Large Cap Index, while FDVV tracks Fidelity Core Dividend Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Fidelity. Their fees differ too: 0.08% for EPS and 0.29% for FDVV.

EPS currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPS и FDVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор