PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DTH с LVHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DTH с LVHI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DTH (WisdomTree International High Dividend Fund) and LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - DTH is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the WisdomTree International High Dividend Index, while LVHI is a Dividend fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. Both are passively managed. Over the past 10 years, DTH returned 9.39%/yr vs 11.77%/yr for LVHI. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DTH charges 0.58%/yr vs 0.40%/yr for LVHI.

Доходность

Сравнение доходности DTH и LVHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTH показывает доходность 15.02%, что значительно ниже, чем у LVHI с доходностью 17.87%. За последние 10 лет акции DTH уступали акциям LVHI по среднегодовой доходности: 9.39% против 11.77% соответственно.

DTH

1 день
-0.03%
1 месяц
5.06%
6 месяцев
6.37%
С начала года
15.02%
1 год
27.76%
3 года*
21.17%
5 лет*
13.51%
10 лет*
9.39%
Всё время*
5.48%

LVHI

1 день
-0.26%
1 месяц
3.63%
6 месяцев
9.27%
С начала года
17.87%
1 год
33.90%
3 года*
22.70%
5 лет*
16.49%
10 лет*
11.77%
Всё время*
11.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DTH

WisdomTree International High Dividend Fund
$1.71M$1.69M$2.85M

LVHI

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
$36.71M$31.16M$26.95M

Сравнение доходности по годам DTH и LVHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTH
WisdomTree International High Dividend Fund		15.02%42.37%2.31%15.03%-1.74%8.30%-7.05%18.43%-12.85%21.10%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		17.87%27.12%14.81%17.45%3.84%18.19%-8.76%18.35%-5.22%12.26%

Correlation

The correlation between DTH and LVHI is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.77

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.80

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.80

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2016 г.

0.73

The correlation between DTH and LVHI has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DTH и LVHI

Секторы
DTH
LVHI

Финансовые услуги

26.3%
25.1%

Промышленность

15.3%
13.3%

Коммунальные услуги

11.4%
10.4%

Потребительский защитный сектор

8.4%
10.4%

Энергетика

8.1%
14.0%

Сырьевые материалы

7.7%
6.3%

Коммуникационные услуги

7.0%
6.1%

Потребительский циклический сектор

5.4%
5.0%

Недвижимость

5.4%
2.2%

Здравоохранение

3.6%
7.2%

Технологии

1.4%
0.1%

Финансовые услуги

DTH
26.3%
LVHI
25.1%

Промышленность

DTH
15.3%
LVHI
13.3%

Коммунальные услуги

DTH
11.4%
LVHI
10.4%

Потребительский защитный сектор

DTH
8.4%
LVHI
10.4%

Энергетика

DTH
8.1%
LVHI
14.0%

Сырьевые материалы

DTH
7.7%
LVHI
6.3%

Коммуникационные услуги

DTH
7.0%
LVHI
6.1%

Потребительский циклический сектор

DTH
5.4%
LVHI
5.0%

Недвижимость

DTH
5.4%
LVHI
2.2%

Здравоохранение

DTH
3.6%
LVHI
7.2%

Технологии

DTH
1.4%
LVHI
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International High Dividend Fund

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с DTH:
DTH с PIDDTH с VYMIDTH с IDVDTH с EPSDTH с DGRWDTH с VEUDTH с HDV
Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с VYMILVHI с DIVILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с SCHY

Доходность на риск

DTH vs. LVHI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DTH
Ранг доходности на риск DTH: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTH: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTH: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTH: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTH: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTH: 7575
Ранг коэф-та Мартина
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DTH c LVHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DTHLVHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
3.66

-1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
5.04

-2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.71

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

5.61

-2.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.61

23.36

-12.75

DTH vs. LVHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTH на текущий момент составляет 2.15, что ниже коэффициента Шарпа LVHI равного 3.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTH и LVHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DTH и LVHI

Максимальная просадка DTH за все время составила -64.20%, что больше максимальной просадки LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTH и LVHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTHLVHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.20%

-32.31%

-31.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.14%

-6.08%

-3.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.23%

-11.99%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.40%

-11.99%

-11.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.75%

-32.31%

-8.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-1.05%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.05%

-3.47%

-11.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

1.45%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности DTH и LVHI

WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) имеет более высокую волатильность в 2.79% по сравнению с Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) с волатильностью 2.10%. Это указывает на то, что DTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTHLVHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

2.10%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.98%

7.52%

+3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.95%

9.30%

+3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.18%

11.06%

+4.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.63%

13.69%

+2.94%

Сравнение комиссий DTH и LVHI

DTH берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии LVHI в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTH и LVHI

Дивидендная доходность DTH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности LVHI в 4.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTH
WisdomTree International High Dividend Fund		3.77%3.80%5.41%5.63%5.70%4.72%3.75%4.27%4.62%3.72%4.14%4.38%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		4.52%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DTH and LVHI have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DTH has higher volatility (2.79%) compared to LVHI (2.10%). In terms of maximum drawdown, DTH dropped -64.20% vs LVHI's -32.31%.

On 10-year performance, LVHI leads with 11.77% vs 9.39% for DTH. On fees, LVHI is cheaper at 0.40% per year. On volatility, LVHI has been the lower-risk option at 2.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, LVHI has performed better with a 11.77% return vs 9.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LVHI is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.58% for DTH.

LVHI has the higher dividend yield at 4.52%, compared with 3.77% for DTH.

DTH is categorized as Foreign Large Cap Equities, while LVHI is Dividend. DTH tracks WisdomTree International High Dividend Index, while LVHI tracks Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. They also come from different issuers: WisdomTree and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.58% for DTH and 0.40% for LVHI.

LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.66 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTH и LVHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор