Сравнение DTH с HDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) и iShares Core High Dividend ETF (HDV).
DTH и HDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DTH - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International High Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. HDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Yield Focus Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DTH или HDV.
Основные характеристики
| DTH | HDV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.69% | 19.60% |
| Дох-ть за 1 год | 14.56% | 28.39% |
| Дох-ть за 3 года | 5.70% | 10.34% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.18% | 8.55% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.26% | 8.32% |
| Коэф-т Шарпа | 1.18 | 3.01 |
| Коэф-т Сортино | 1.64 | 4.42 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 2.01 | 3.78 |
| Коэф-т Мартина | 5.76 | 22.80 |
| Индекс Язвы | 2.60% | 1.29% |
| Дневная вол-ть | 12.75% | 9.75% |
| Макс. просадка | -64.20% | -37.04% |
| Текущая просадка | -7.44% | -0.79% |
Корреляция
Корреляция между DTH и HDV составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DTH и HDV
С начала года, DTH показывает доходность 3.69%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 19.60%. За последние 10 лет акции DTH уступали акциям HDV по среднегодовой доходности: 3.26% против 8.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DTH и HDV
DTH берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DTH c HDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTH и HDV
Дивидендная доходность DTH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что больше доходности HDV в 3.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTH WisdomTree International High Dividend Fund | 5.26% | 5.63% | 5.70% | 4.72% | 3.76% | 4.27% | 4.62% | 3.71% | 4.14% | 4.38% | 5.95% | 3.86% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 3.34% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% | 3.20% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок DTH и HDV
Максимальная просадка DTH за все время составила -64.20%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTH и HDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DTH и HDV
WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что DTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.