Сравнение DTH с HDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) и iShares Core High Dividend ETF (HDV).
DTH и HDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DTH - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International High Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. HDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Yield Focus Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DTH и HDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DTH и HDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTH WisdomTree International High Dividend Fund | 6.21% | 42.37% | 2.31% | 15.03% | -1.74% | 8.30% | -7.05% | 18.43% | -12.85% | 21.10% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 10.85% | 11.90% | 14.16% | 1.72% | 7.05% | 19.45% | -6.48% | 20.22% | -3.01% | 13.40% |
Доходность по периодам
С начала года, DTH показывает доходность 6.21%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 10.85%. За последние 10 лет акции DTH уступали акциям HDV по среднегодовой доходности: 8.91% против 9.38% соответственно.
DTH
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- 6.21%
- 6 месяцев
- 12.00%
- 1 год
- 33.49%
- 3 года*
- 18.77%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- 8.91%
HDV
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- 10.85%
- 6 месяцев
- 10.91%
- 1 год
- 14.78%
- 3 года*
- 13.48%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 9.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DTH и HDV
DTH берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.
Доходность на риск
DTH vs. HDV — Ранг доходности на риск
DTH
HDV
Сравнение DTH c HDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTH | HDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.17 | 1.16 | +1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.79 | 1.60 | +1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.23 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 1.41 | +1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.98 | 5.27 | +7.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTH | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 1.16 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.86 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.60 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.72 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между DTH и HDV составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTH и HDV
Дивидендная доходность DTH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности HDV в 2.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTH WisdomTree International High Dividend Fund | 3.50% | 3.80% | 5.41% | 5.63% | 5.70% | 4.72% | 3.75% | 4.27% | 4.62% | 3.72% | 4.14% | 4.38% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 2.95% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок DTH и HDV
Максимальная просадка DTH за все время составила -64.20%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTH и HDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DTH | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.20% | -37.04% | -27.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -9.78% | -1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.40% | -15.42% | -7.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.75% | -37.04% | -3.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.81% | -3.84% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.27% | -3.09% | -12.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 2.69% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTH и HDV
WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что DTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DTH | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 2.95% | +2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.35% | 7.18% | +2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.48% | 12.80% | +2.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.06% | 12.80% | +2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.06% | 15.70% | +1.36% |