PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DTH с PID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DTH с PID

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DTH (WisdomTree International High Dividend Fund) and PID (Invesco International Dividend Achievers™ ETF) are both exchange-traded funds - DTH is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the WisdomTree International High Dividend Index, while PID is a Global Equities fund tracking the Nasdaq International Dividend Achievers (NR). Both are passively managed. Over the past 10 years, DTH returned 9.39%/yr vs 8.82%/yr for PID. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. DTH charges 0.58%/yr vs 0.56%/yr for PID.

Доходность

Сравнение доходности DTH и PID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) и Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTH показывает доходность 15.02%, что значительно выше, чем у PID с доходностью 7.08%. За последние 10 лет акции DTH превзошли акции PID по среднегодовой доходности: 9.39% против 8.82% соответственно.

DTH

1 день
-0.03%
1 месяц
5.06%
6 месяцев
6.37%
С начала года
15.02%
1 год
27.76%
3 года*
21.17%
5 лет*
13.51%
10 лет*
9.39%
Всё время*
5.48%

PID

1 день
-0.59%
1 месяц
2.31%
6 месяцев
2.74%
С начала года
7.08%
1 год
15.22%
3 года*
13.20%
5 лет*
9.05%
10 лет*
8.82%
Всё время*
5.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DTH

WisdomTree International High Dividend Fund
$1.71M$1.69M$2.85M

PID

Invesco International Dividend Achievers™ ETF
$1.27M$1.82M$1.50M

Сравнение доходности по годам DTH и PID

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTH
WisdomTree International High Dividend Fund		15.02%42.37%2.31%15.03%-1.74%8.30%-7.05%18.43%-12.85%21.10%
PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF		7.08%24.45%3.08%14.28%-6.48%24.49%-6.56%25.87%-11.46%19.05%

Correlation

The correlation between DTH and PID is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.66

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.75

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.80

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2006 г.

0.85

The correlation between DTH and PID shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DTH и PID

Секторы
DTH
PID

Финансовые услуги

26.3%
18.7%

Промышленность

15.3%
8.1%

Коммунальные услуги

11.4%
14.6%

Потребительский защитный сектор

8.4%
7.1%

Энергетика

8.1%
10.4%

Сырьевые материалы

7.7%
3.5%

Коммуникационные услуги

7.0%
13.5%

Потребительский циклический сектор

5.4%
6.5%

Недвижимость

5.4%
0.5%

Здравоохранение

3.6%
8.6%

Технологии

1.4%
8.5%

Финансовые услуги

DTH
26.3%
PID
18.7%

Промышленность

DTH
15.3%
PID
8.1%

Коммунальные услуги

DTH
11.4%
PID
14.6%

Потребительский защитный сектор

DTH
8.4%
PID
7.1%

Энергетика

DTH
8.1%
PID
10.4%

Сырьевые материалы

DTH
7.7%
PID
3.5%

Коммуникационные услуги

DTH
7.0%
PID
13.5%

Потребительский циклический сектор

DTH
5.4%
PID
6.5%

Недвижимость

DTH
5.4%
PID
0.5%

Здравоохранение

DTH
3.6%
PID
8.6%

Технологии

DTH
1.4%
PID
8.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International High Dividend Fund

Invesco International Dividend Achievers™ ETF

Часто сравнивают с DTH:
DTH с LVHIDTH с VYMIDTH с IDVDTH с EPSDTH с DGRWDTH с VEUDTH с HDV
Часто сравнивают с PID:
PID с IDVPID с LVHIPID с DWXPID с PSQPID с VYMIPID с DIMPID с VPADX

Доходность на риск

DTH vs. PID — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DTH
Ранг доходности на риск DTH: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTH: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTH: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTH: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTH: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTH: 7575
Ранг коэф-та Мартина
PID
Ранг доходности на риск PID: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PID: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PID: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PID: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PID: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PID: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DTH c PID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) и Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DTHPIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
1.57

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
2.33

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.28

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

2.04

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.61

6.47

+4.14

DTH vs. PID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTH на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа PID равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTH и PID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DTH и PID

Максимальная просадка DTH за все время составила -64.20%, примерно равная максимальной просадке PID в -66.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTH и PID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTHPIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.20%

-66.34%

+2.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.14%

-7.47%

-1.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.23%

-11.39%

-0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.40%

-22.97%

-0.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.75%

-46.07%

+5.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-1.98%

+1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.05%

-12.95%

-2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.36%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности DTH и PID

WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) имеет более высокую волатильность в 2.79% по сравнению с Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что DTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTHPIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

2.57%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.98%

7.86%

+3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.95%

9.71%

+3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.18%

13.92%

+1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.63%

17.56%

-0.93%

Сравнение комиссий DTH и PID

DTH берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии PID в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTH и PID

Дивидендная доходность DTH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности PID в 3.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTH
WisdomTree International High Dividend Fund		3.77%3.80%5.41%5.63%5.70%4.72%3.75%4.27%4.62%3.72%4.14%4.38%
PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF		3.48%3.28%3.88%3.31%3.30%3.30%3.16%3.99%3.87%3.46%3.90%4.48%

Часто задаваемые вопросы

DTH and PID have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DTH has higher volatility (2.79%) compared to PID (2.57%). In terms of maximum drawdown, DTH dropped -64.20% vs PID's -66.34%.

On 10-year performance, DTH leads with 9.39% vs 8.82% for PID. On fees, PID is cheaper at 0.56% per year. On volatility, PID has been the lower-risk option at 2.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DTH has performed better with a 9.39% return vs 8.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PID is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.58% for DTH.

DTH has the higher dividend yield at 3.77%, compared with 3.48% for PID.

DTH is categorized as Foreign Large Cap Equities, while PID is Global Equities. DTH tracks WisdomTree International High Dividend Index, while PID tracks Nasdaq International Dividend Achievers (NR). They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.58% for DTH and 0.56% for PID.

DTH currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTH и PID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор