Сравнение EPS с DGRW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW).
EPS и DGRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Large Cap Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г.. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EPS и DGRW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPS и DGRW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund | -2.87% | 17.40% | 23.97% | 22.81% | -15.82% | 27.47% | 12.02% | 32.54% | -7.52% | 22.73% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | -1.26% | 12.17% | 16.98% | 18.66% | -6.33% | 24.46% | 13.87% | 29.54% | -5.38% | 26.90% |
Доходность по периодам
С начала года, EPS показывает доходность -2.87%, что значительно ниже, чем у DGRW с доходностью -1.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EPS имеют среднегодовую доходность 13.45%, а акции DGRW немного отстают с 13.11%.
EPS
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- -2.87%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 16.39%
- 3 года*
- 17.71%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- 13.45%
DGRW
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 11.18%
- 3 года*
- 13.85%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 13.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPS и DGRW
EPS берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии DGRW в 0.28%.
Доходность на риск
EPS vs. DGRW — Ранг доходности на риск
EPS
DGRW
Сравнение EPS c DGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPS | DGRW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.73 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.16 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.17 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.02 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | 4.55 | +2.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPS | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.73 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.78 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.81 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.81 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между EPS и DGRW составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPS и DGRW
Дивидендная доходность EPS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности DGRW в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund | 1.31% | 1.26% | 1.47% | 1.73% | 1.95% | 1.51% | 1.85% | 1.70% | 2.02% | 1.59% | 1.99% | 2.15% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 1.43% | 1.43% | 1.55% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.93% | 2.20% | 2.42% | 1.71% | 2.13% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок EPS и DGRW
Максимальная просадка EPS за все время составила -54.43%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPS и DGRW.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPS | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.43% | -32.04% | -22.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.39% | -8.30% | -0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.55% | -17.27% | -6.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.79% | -32.04% | -3.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.06% | -5.72% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.72% | -3.04% | -4.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 2.53% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPS и DGRW
WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что EPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPS | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 4.62% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.99% | 7.72% | +1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.30% | 15.41% | +1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.01% | 13.97% | +2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.65% | 16.21% | +1.44% |