PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPRF с QFLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPRF с QFLR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EPRF (Innovator S&P High Quality Preferred ETF) and QFLR (Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF) are both exchange-traded funds - EPRF is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the S&P U.S. High Quality Preferred Stock Index, while QFLR is a Nasdaq-100 fund actively managed by Innovator. EPRF is passively managed, while QFLR is actively managed. Over the past year, EPRF returned 2.04% vs 26.98% for QFLR. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. EPRF charges 0.47%/yr vs 0.89%/yr for QFLR.

Доходность

Сравнение доходности EPRF и QFLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPRF показывает доходность -2.39%, что значительно ниже, чем у QFLR с доходностью 6.90%.

EPRF

1 день
-0.41%
1 месяц
-1.18%
С начала года
-2.39%
6 месяцев
-2.28%
1 год
2.04%
3 года*
2.39%
5 лет*
-1.97%
10 лет*
—

QFLR

1 день
0.01%
1 месяц
3.99%
С начала года
6.90%
6 месяцев
5.88%
1 год
26.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPRF и QFLR

2026 (YTD)20252024
EPRF
Innovator S&P High Quality Preferred ETF		-2.39%2.69%0.94%
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		6.90%17.27%16.64%

Correlation

The correlation between EPRF and QFLR is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2024 г.

0.34

The correlation between EPRF and QFLR shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.46 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EPRF и QFLR

Секторы
EPRF
QFLR

Финансовые услуги

55.9%
0.9%

Недвижимость

7.6%

-

Сырьевые материалы

-

0.0%

Коммуникационные услуги

-

18.4%

Потребительский циклический сектор

-

12.1%

Потребительский защитный сектор

-

9.2%

Энергетика

-

1.1%

Здравоохранение

-

3.2%

Промышленность

-

2.8%

Технологии

-

50.8%

Коммунальные услуги

-

1.5%

Финансовые услуги

EPRF
55.9%
QFLR
0.9%

Недвижимость

EPRF
7.6%
QFLR

-

Сырьевые материалы

EPRF

-

QFLR
0.0%

Коммуникационные услуги

EPRF

-

QFLR
18.4%

Потребительский циклический сектор

EPRF

-

QFLR
12.1%

Потребительский защитный сектор

EPRF

-

QFLR
9.2%

Энергетика

EPRF

-

QFLR
1.1%

Здравоохранение

EPRF

-

QFLR
3.2%

Промышленность

EPRF

-

QFLR
2.8%

Технологии

EPRF

-

QFLR
50.8%

Коммунальные услуги

EPRF

-

QFLR
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator S&P High Quality Preferred ETF

Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF

Часто сравнивают с EPRF:
EPRF с JEPIEPRF с PFFAEPRF с VRPEPRF с GPRFEPRF с GAEMEPRF с PQDIEPRF с MTBA
Часто сравнивают с QFLR:
QFLR с QQQQFLR с SFLRQFLR с JEPQQFLR с PHEQQFLR с MSTQQFLR с VOOQFLR с QQQM

Доходность на риск

EPRF vs. QFLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPRF
Ранг доходности на риск EPRF: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPRF: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPRF: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPRF: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPRF: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPRF: 1111
Ранг коэф-та Мартина
QFLR
Ранг доходности на риск QFLR: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QFLR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QFLR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QFLR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QFLR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QFLR: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPRF c QFLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPRFQFLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
2.41

-2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.44
3.26

-2.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.44

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.24

3.56

-3.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.51

15.19

-14.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPRF vs. QFLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPRF на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа QFLR равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPRF и QFLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPRFQFLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

2.41

-2.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

1.40

-1.31

Просадки

Сравнение просадок EPRF и QFLR

Максимальная просадка EPRF за все время составила -26.82%, что больше максимальной просадки QFLR в -13.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPRF и QFLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPRFQFLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.82%

-13.97%

-12.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.59%

-7.61%

-0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.29%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.06%

-0.48%

-10.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.37%

-2.50%

-4.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

1.78%

+2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности EPRF и QFLR

Текущая волатильность для Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) составляет 2.14%, в то время как у Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) волатильность равна 2.53%. Это указывает на то, что EPRF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPRFQFLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.14%

2.53%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.46%

8.05%

-2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.55%

11.28%

-3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.81%

12.62%

-0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.49%

12.62%

+0.87%

Сравнение комиссий EPRF и QFLR

EPRF берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии QFLR в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPRF и QFLR

Дивидендная доходность EPRF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, тогда как QFLR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EPRF
Innovator S&P High Quality Preferred ETF		6.18%6.03%6.13%5.71%5.67%4.70%4.92%5.01%5.27%2.59%
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		0.00%0.02%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EPRF and QFLR have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QFLR has higher volatility (2.53%) compared to EPRF (2.14%). In terms of maximum drawdown, EPRF dropped -26.82% vs QFLR's -13.97%.

On 1-year performance, QFLR leads with 26.98% vs 2.04% for EPRF. On fees, EPRF is cheaper at 0.47% per year. On volatility, EPRF has been the lower-risk option at 2.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QFLR has performed better with a 26.98% return vs 2.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPRF is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.89% for QFLR.

EPRF has the higher dividend yield at 6.18%, compared with 0.00% for QFLR.

EPRF is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while QFLR is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.47% for EPRF and 0.89% for QFLR.

QFLR currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPRF и QFLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор