Сравнение EPRF с PFXF
EPRF (Innovator S&P High Quality Preferred ETF) and PFXF (VanEck Preferred Securities ex Financials ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds - EPRF tracks the S&P U.S. High Quality Preferred Stock Index while PFXF tracks the ICE Exchange-Listed Fixed & Adjustable Rate Non-Financial Preferred Securities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EPRF returned -2.02%/yr vs 3.06%/yr for PFXF. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EPRF charges 0.47%/yr vs 0.40%/yr for PFXF.
Доходность
Сравнение доходности EPRF и PFXF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPRF показывает доходность -2.15%, что значительно ниже, чем у PFXF с доходностью 2.05%.
EPRF
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- -4.59%
- С начала года
- -2.15%
- 1 год
- -1.05%
- 3 года*
- 3.16%
- 5 лет*
- -2.02%
- 10 лет*
- —
PFXF
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -4.76%
- 6 месяцев
- -1.79%
- С начала года
- 2.05%
- 1 год
- 6.91%
- 3 года*
- 7.98%
- 5 лет*
- 3.06%
- 10 лет*
- 4.53%
Сравнение доходности по годам EPRF и PFXF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPRF Innovator S&P High Quality Preferred ETF | -2.15% | 2.69% | 3.46% | 9.43% | -20.68% | 1.37% | 7.38% | 19.54% | -5.58% | -0.39% |
PFXF VanEck Preferred Securities ex Financials ETF | 2.05% | 9.64% | 8.42% | 11.20% | -18.83% | 11.61% | 7.61% | 20.52% | -4.17% | 0.95% |
Correlation
The correlation between EPRF and PFXF is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2017 г. | 0.69 |
The correlation between EPRF and PFXF has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPRF vs. PFXF — Ранг доходности на риск
EPRF
PFXF
Сравнение EPRF c PFXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) и VanEck Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPRF | PFXF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.13 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 1.01 | -1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 3.03 | -3.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPRF и PFXF
Максимальная просадка EPRF за все время составила -26.82%, что меньше максимальной просадки PFXF в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPRF и PFXF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPRF | PFXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.82% | -35.49% | +8.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.59% | -6.87% | -1.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.29% | -11.90% | -0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.23% | -21.80% | -3.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.84% | -6.87% | -3.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.42% | -3.91% | -3.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.61% | 2.28% | +2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPRF и PFXF
Текущая волатильность для Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) составляет 2.31%, в то время как у VanEck Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что EPRF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPRF | PFXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.31% | 3.41% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.57% | 7.72% | -2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.45% | 9.64% | -2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.85% | 11.07% | +0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.42% | 13.27% | +0.15% |
Сравнение комиссий EPRF и PFXF
EPRF берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии PFXF в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPRF и PFXF
Дивидендная доходность EPRF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%, что меньше доходности PFXF в 6.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPRF Innovator S&P High Quality Preferred ETF | 6.17% | 6.03% | 6.13% | 5.71% | 5.67% | 4.70% | 4.92% | 5.01% | 5.27% | 2.59% | 0.00% | 0.00% |
PFXF VanEck Preferred Securities ex Financials ETF | 6.57% | 6.72% | 7.82% | 7.88% | 6.74% | 4.66% | 5.19% | 5.35% | 6.56% | 5.93% | 5.81% | 5.99% |
Часто задаваемые вопросы
EPRF and PFXF have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFXF has higher volatility (3.41%) compared to EPRF (2.31%). In terms of maximum drawdown, EPRF dropped -26.82% vs PFXF's -35.49%.
On 5-year performance, PFXF leads with 3.06% vs -2.02% for EPRF. On fees, PFXF is cheaper at 0.40% per year. On volatility, EPRF has been the lower-risk option at 2.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PFXF has performed better with a 3.06% return vs -2.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFXF is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.47% for EPRF.
PFXF has the higher dividend yield at 6.57%, compared with 6.17% for EPRF.
EPRF tracks S&P U.S. High Quality Preferred Stock Index, while PFXF tracks ICE Exchange-Listed Fixed & Adjustable Rate Non-Financial Preferred Securities Index. They also come from different issuers: Innovator and VanEck. Their fees differ too: 0.47% for EPRF and 0.40% for PFXF.
PFXF currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPRF и PFXF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор