Сравнение EPRF с IPPP
EPRF (Innovator S&P High Quality Preferred ETF) and IPPP (Preferred-Plus ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. EPRF is passively managed, while IPPP is actively managed. EPRF charges 0.47%/yr vs 1.27%/yr for IPPP.
Доходность
Сравнение доходности EPRF и IPPP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EPRF
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- -2.39%
- 6 месяцев
- -2.28%
- 1 год
- 2.04%
- 3 года*
- 2.39%
- 5 лет*
- -1.97%
- 10 лет*
- —
IPPP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EPRF и IPPP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EPRF Innovator S&P High Quality Preferred ETF | -2.46% |
IPPP Preferred-Plus ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов EPRF и IPPP
Секторы
EPRF
IPPP
Финансовые услуги
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
EPRF
IPPP
-
Недвижимость
EPRF
IPPP
-
Сырьевые материалы
EPRF
-
IPPP
-
Коммуникационные услуги
EPRF
-
IPPP
-
Потребительский циклический сектор
EPRF
-
IPPP
-
Потребительский защитный сектор
EPRF
-
IPPP
-
Энергетика
EPRF
-
IPPP
-
Здравоохранение
EPRF
-
IPPP
-
Промышленность
EPRF
-
IPPP
-
Технологии
EPRF
-
IPPP
-
Коммунальные услуги
EPRF
-
IPPP
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPRF vs. IPPP — Ранг доходности на риск
EPRF
IPPP
Сравнение EPRF c IPPP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) и Preferred-Plus ETF (IPPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPRF | IPPP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.51 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPRF | IPPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок EPRF и IPPP
Максимальная просадка EPRF за все время составила -26.82%, что больше максимальной просадки IPPP в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPRF и IPPP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPRF | IPPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.82% | 0.00% | -26.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.59% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.29% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.06% | 0.00% | -11.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.37% | 0.00% | -7.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EPRF и IPPP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPRF | IPPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.46% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.55% | 0.00% | +7.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.81% | 0.00% | +11.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.49% | 0.00% | +13.49% |
Сравнение комиссий EPRF и IPPP
EPRF берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии IPPP в 1.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPRF и IPPP
Дивидендная доходность EPRF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, тогда как IPPP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPRF Innovator S&P High Quality Preferred ETF | 6.18% | 6.03% | 6.13% | 5.71% | 5.67% | 4.70% | 4.92% | 5.01% | 5.27% | 2.59% |
IPPP Preferred-Plus ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, EPRF is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EPRF is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 1.27% for IPPP.
EPRF has the higher dividend yield at 6.18%, compared with 0.00% for IPPP.
They also come from different issuers: Innovator and Innovative Portfolios. Their fees differ too: 0.47% for EPRF and 1.27% for IPPP.
Подберите оптимальное распределение для EPRF и IPPP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор