Сравнение EPRF с FFTY
EPRF (Innovator S&P High Quality Preferred ETF) and FFTY (CapForce IBD 50 ETF) are both exchange-traded funds - EPRF is a Preferred Stock fund tracking the S&P U.S. High Quality Preferred Stock Index, while FFTY is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the IBD 50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EPRF returned -2.08%/yr vs -2.63%/yr for FFTY. Their 0.37 correlation means their historical movements had little consistent relationship. EPRF charges 0.47%/yr vs 0.80%/yr for FFTY.
Доходность
Сравнение доходности EPRF и FFTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPRF показывает доходность -1.88%, что значительно ниже, чем у FFTY с доходностью 9.54%.
EPRF
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- -2.13%
- С начала года
- -1.88%
- 1 год
- -2.12%
- 3 года*
- 3.06%
- 5 лет*
- -2.08%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.13%
FFTY
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -7.92%
- 6 месяцев
- 7.23%
- С начала года
- 9.54%
- 1 год
- 12.95%
- 3 года*
- 16.57%
- 5 лет*
- -2.63%
- 10 лет*
- 5.77%
- Всё время*
- 4.32%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $155.31K | $131.83K | $174.01K | |
| $903.57K | $1.03M | $1.48M |
Сравнение доходности по годам EPRF и FFTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPRF Innovator S&P High Quality Preferred ETF | -1.88% | 2.69% | 3.46% | 9.43% | -20.68% | 1.37% | 7.38% | 19.54% | -5.58% | -0.39% |
FFTY CapForce IBD 50 ETF | 9.54% | 23.38% | 18.36% | 12.40% | -51.08% | 11.92% | 18.20% | 25.74% | -16.76% | 22.22% |
Correlation
The correlation between EPRF and FFTY is 0.38, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.38 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2017 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPRF vs. FFTY — Ранг доходности на риск
EPRF
FFTY
Сравнение EPRF c FFTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) и CapForce IBD 50 ETF (FFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPRF | FFTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.09 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 0.56 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 1.35 | -1.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPRF и FFTY
Максимальная просадка EPRF за все время составила -26.82%, что меньше максимальной просадки FFTY в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPRF и FFTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPRF | FFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.82% | -59.46% | +32.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.59% | -23.29% | +14.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.29% | -29.60% | +17.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.23% | -59.46% | +34.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.60% | -22.80% | +12.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.44% | -22.32% | +14.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.87% | 9.63% | -4.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPRF и FFTY
Текущая волатильность для Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) составляет 2.06%, в то время как у CapForce IBD 50 ETF (FFTY) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что EPRF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPRF | FFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.06% | 7.23% | -5.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.54% | 28.14% | -22.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.45% | 36.23% | -28.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.86% | 29.76% | -17.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.39% | 27.80% | -14.41% |
Сравнение комиссий EPRF и FFTY
EPRF берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии FFTY в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPRF и FFTY
Дивидендная доходность EPRF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%, что больше доходности FFTY в 1.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPRF Innovator S&P High Quality Preferred ETF | 6.15% | 6.03% | 6.13% | 5.71% | 5.67% | 4.70% | 4.92% | 5.01% | 5.27% | 2.59% |
FFTY CapForce IBD 50 ETF | 1.23% | 1.35% | 0.91% | 0.65% | 2.75% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
EPRF and FFTY have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FFTY has higher volatility (7.23%) compared to EPRF (2.06%). In terms of maximum drawdown, EPRF dropped -26.82% vs FFTY's -59.46%.
On 5-year performance, EPRF leads with -2.08% vs -2.63% for FFTY. On fees, EPRF is cheaper at 0.47% per year. On volatility, EPRF has been the lower-risk option at 2.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, EPRF has performed better with a -2.08% return vs -2.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EPRF is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.80% for FFTY.
EPRF has the higher dividend yield at 6.15%, compared with 1.23% for FFTY.
EPRF is categorized as Preferred Stock, while FFTY is Mid Cap Growth Equities. EPRF tracks S&P U.S. High Quality Preferred Stock Index, while FFTY tracks IBD 50 Index. They also come from different issuers: Innovator and CapForce. Their fees differ too: 0.47% for EPRF and 0.80% for FFTY.
FFTY currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPRF и FFTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор