PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EPRF с FFTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EPRF и FFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) и CapForce IBD 50 ETF (FFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPRF показывает доходность -1.88%, что значительно ниже, чем у FFTY с доходностью 9.54%.


EPRF

1 день
-0.57%
1 месяц
0.18%
6 месяцев
-2.13%
С начала года
-1.88%
1 год
-2.12%
3 года*
3.06%
5 лет*
-2.08%
10 лет*
Всё время*
1.13%

FFTY

1 день
0.24%
1 месяц
-7.92%
6 месяцев
7.23%
С начала года
9.54%
1 год
12.95%
3 года*
16.57%
5 лет*
-2.63%
10 лет*
5.77%
Всё время*
4.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$155.31K$131.83K$174.01K
$903.57K$1.03M$1.48M

Сравнение доходности по годам EPRF и FFTY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPRF
Innovator S&P High Quality Preferred ETF
-1.88%2.69%3.46%9.43%-20.68%1.37%7.38%19.54%-5.58%-0.39%
FFTY
CapForce IBD 50 ETF
9.54%23.38%18.36%12.40%-51.08%11.92%18.20%25.74%-16.76%22.22%

Correlation

The correlation between EPRF and FFTY is 0.38, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.38

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.37

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2017 г.

0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Innovator S&P High Quality Preferred ETF

CapForce IBD 50 ETF

Доходность на риск

EPRF vs. FFTY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

EPRF
Ранг доходности на риск EPRF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPRF: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPRF: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPRF: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPRF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPRF: 77
Ранг коэф-та Мартина

FFTY
Ранг доходности на риск FFTY: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFTY: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTY: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTY: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTY: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTY: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EPRF c FFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) и CapForce IBD 50 ETF (FFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


EPRFFFTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.09

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.25

0.56

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.44

1.35

-1.78

EPRF vs. FFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPRF на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа FFTY равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPRF и FFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPRF и FFTY

Максимальная просадка EPRF за все время составила -26.82%, что меньше максимальной просадки FFTY в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPRF и FFTY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EPRFFFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.82%

-59.46%

+32.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.59%

-23.29%

+14.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.29%

-29.60%

+17.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.23%

-59.46%

+34.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.60%

-22.80%

+12.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.44%

-22.32%

+14.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.87%

9.63%

-4.76%

Волатильность

Сравнение волатильности EPRF и FFTY

Текущая волатильность для Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) составляет 2.06%, в то время как у CapForce IBD 50 ETF (FFTY) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что EPRF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EPRFFFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

7.23%

-5.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.54%

28.14%

-22.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.45%

36.23%

-28.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.86%

29.76%

-17.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.39%

27.80%

-14.41%

Сравнение комиссий EPRF и FFTY

EPRF берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии FFTY в 0.80%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EPRF и FFTY

Дивидендная доходность EPRF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%, что больше доходности FFTY в 1.23%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EPRF
Innovator S&P High Quality Preferred ETF
6.15%6.03%6.13%5.71%5.67%4.70%4.92%5.01%5.27%2.59%
FFTY
CapForce IBD 50 ETF
1.23%1.35%0.91%0.65%2.75%0.22%0.00%0.00%0.00%0.17%

Часто задаваемые вопросы


EPRF and FFTY have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFTY has higher volatility (7.23%) compared to EPRF (2.06%). In terms of maximum drawdown, EPRF dropped -26.82% vs FFTY's -59.46%.

On 5-year performance, EPRF leads with -2.08% vs -2.63% for FFTY. On fees, EPRF is cheaper at 0.47% per year. On volatility, EPRF has been the lower-risk option at 2.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EPRF has performed better with a -2.08% return vs -2.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPRF is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.80% for FFTY.

EPRF has the higher dividend yield at 6.15%, compared with 1.23% for FFTY.

EPRF is categorized as Preferred Stock, while FFTY is Mid Cap Growth Equities. EPRF tracks S&P U.S. High Quality Preferred Stock Index, while FFTY tracks IBD 50 Index. They also come from different issuers: Innovator and CapForce. Their fees differ too: 0.47% for EPRF and 0.80% for FFTY.

FFTY currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPRF и FFTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор