Сравнение EPRF с EVPF
EPRF (Innovator S&P High Quality Preferred ETF) and EVPF (Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. EPRF is passively managed, while EVPF is actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EPRF charges 0.47%/yr vs 0.39%/yr for EVPF.
Доходность
Сравнение доходности EPRF и EVPF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EPRF
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- -2.39%
- 6 месяцев
- -2.28%
- 1 год
- 2.04%
- 3 года*
- 2.39%
- 5 лет*
- -1.97%
- 10 лет*
- —
EVPF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EPRF и EVPF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EPRF Innovator S&P High Quality Preferred ETF | -1.54% |
EVPF Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF | 1.16% |
Correlation
The correlation between EPRF and EVPF is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2026 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPRF vs. EVPF — Ранг доходности на риск
EPRF
EVPF
Сравнение EPRF c EVPF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) и Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF (EVPF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPRF | EVPF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.51 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPRF | EVPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 1.13 | -1.04 |
Просадки
Сравнение просадок EPRF и EVPF
Максимальная просадка EPRF за все время составила -26.82%, что больше максимальной просадки EVPF в -2.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPRF и EVPF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPRF | EVPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.82% | -2.36% | -24.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.59% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.29% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.06% | -0.17% | -10.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.37% | -0.52% | -6.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EPRF и EVPF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPRF | EVPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.46% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.55% | 4.31% | +3.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.81% | 4.31% | +7.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.49% | 4.31% | +9.18% |
Сравнение комиссий EPRF и EVPF
EPRF берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии EVPF в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPRF и EVPF
Дивидендная доходность EPRF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что больше доходности EVPF в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPRF Innovator S&P High Quality Preferred ETF | 6.18% | 6.03% | 6.13% | 5.71% | 5.67% | 4.70% | 4.92% | 5.01% | 5.27% | 2.59% |
EVPF Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF | 1.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EPRF and EVPF have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EVPF is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EVPF is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.47% for EPRF.
EPRF has the higher dividend yield at 6.18%, compared with 1.08% for EVPF.
They also come from different issuers: Innovator and Eaton Vance. Their fees differ too: 0.47% for EPRF and 0.39% for EVPF.
Подберите оптимальное распределение для EPRF и EVPF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор