Сравнение EVPF с NPFI
EVPF (Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF) and NPFI (Nuveen Preferred And Income ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. Both are actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EVPF charges 0.39%/yr vs 0.55%/yr for NPFI.
Доходность
Сравнение доходности EVPF и NPFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EVPF
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NPFI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 7.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVPF и NPFI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EVPF Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF | 1.29% |
NPFI Nuveen Preferred And Income ETF | 1.02% |
Correlation
The correlation between EVPF and NPFI is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2026 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVPF vs. NPFI — Ранг доходности на риск
EVPF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NPFI
Сравнение EVPF c NPFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF (EVPF) и Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVPF | NPFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.55 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.25 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.81 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVPF и NPFI
Максимальная просадка EVPF за все время составила -2.36%, что меньше максимальной просадки NPFI в -3.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVPF и NPFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVPF | NPFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.36% | -3.18% | +0.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -0.03% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.47% | -0.33% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EVPF и NPFI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVPF | NPFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.08% | 2.95% | +1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.08% | 2.94% | +1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.08% | 2.94% | +1.14% |
Сравнение комиссий EVPF и NPFI
EVPF берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии NPFI в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVPF и NPFI
Дивидендная доходность EVPF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности NPFI в 6.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EVPF Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF | 1.08% | 0.00% | 0.00% |
NPFI Nuveen Preferred And Income ETF | 6.39% | 6.33% | 5.10% |
Часто задаваемые вопросы
EVPF and NPFI have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EVPF is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EVPF is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.55% for NPFI.
NPFI has the higher dividend yield at 6.39%, compared with 1.08% for EVPF.
They also come from different issuers: Eaton Vance and Nuveen. Their fees differ too: 0.39% for EVPF and 0.55% for NPFI.
Подберите оптимальное распределение для EVPF и NPFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор