PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EPRF с CSPF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPRF с CSPF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EPRF (Innovator S&P High Quality Preferred ETF) and CSPF (Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. EPRF is passively managed, while CSPF is actively managed. Over the past year, EPRF returned -1.05% vs 7.69% for CSPF. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. EPRF charges 0.47%/yr vs 0.59%/yr for CSPF.

Доходность

Сравнение доходности EPRF и CSPF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) и Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF (CSPF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPRF показывает доходность -2.15%, что значительно ниже, чем у CSPF с доходностью 3.44%.

EPRF

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.76%
6 месяцев
-4.59%
С начала года
-2.15%
1 год
-1.05%
3 года*
3.16%
5 лет*
-2.02%
10 лет*
—

CSPF

1 день
0.02%
1 месяц
0.33%
6 месяцев
2.45%
С начала года
3.44%
1 год
7.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPRF и CSPF

2026 (YTD)2025
EPRF
Innovator S&P High Quality Preferred ETF		-2.15%1.09%
CSPF
Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF		3.44%8.22%

Correlation

The correlation between EPRF and CSPF is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2025 г.

0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator S&P High Quality Preferred ETF

Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF

Часто сравнивают с EPRF:
EPRF с PFFAEPRF с JEPIEPRF с GPRFEPRF с VRPEPRF с GAEMEPRF с MTBAEPRF с PQDI
Часто сравнивают с CSPF:
CSPF с CSRECSPF с CSNRCSPF с PFFACSPF с QTPICSPF с FPFDCSPF с PFXFCSPF с CWB

Доходность на риск

EPRF vs. CSPF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPRF
Ранг доходности на риск EPRF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPRF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPRF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPRF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPRF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPRF: 88
Ранг коэф-та Мартина
CSPF
Ранг доходности на риск CSPF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSPF: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSPF: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSPF: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSPF: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSPF: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPRF c CSPF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) и Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF (CSPF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPRFCSPFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
1.91

-2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.15
2.79

-2.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.37

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

2.52

-2.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.23

11.63

-11.86

EPRF vs. CSPF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPRF на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа CSPF равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPRF и CSPF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPRF и CSPF

Максимальная просадка EPRF за все время составила -26.82%, что больше максимальной просадки CSPF в -3.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPRF и CSPF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPRFCSPFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.82%

-3.06%

-23.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.59%

-3.06%

-5.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.29%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.84%

-0.54%

-10.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.42%

-0.43%

-6.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.61%

0.66%

+3.95%

Волатильность

Сравнение волатильности EPRF и CSPF

Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) имеет более высокую волатильность в 2.31% по сравнению с Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF (CSPF) с волатильностью 0.96%. Это указывает на то, что EPRF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSPF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPRFCSPFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.31%

0.96%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.57%

3.17%

+2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.45%

4.03%

+3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.85%

4.15%

+7.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.42%

4.15%

+9.27%

Сравнение комиссий EPRF и CSPF

EPRF берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии CSPF в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPRF и CSPF

Дивидендная доходность EPRF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%, что больше доходности CSPF в 5.27%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CSPF
Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF		5.27%4.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EPRF
Innovator S&P High Quality Preferred ETF		6.17%6.03%6.13%5.71%5.67%4.70%4.92%5.01%5.27%2.59%

Часто задаваемые вопросы

EPRF and CSPF have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPRF has higher volatility (2.31%) compared to CSPF (0.96%). In terms of maximum drawdown, EPRF dropped -26.82% vs CSPF's -3.06%.

On 1-year performance, CSPF leads with 7.69% vs -1.05% for EPRF. On fees, EPRF is cheaper at 0.47% per year. On volatility, CSPF has been the lower-risk option at 0.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CSPF has performed better with a 7.69% return vs -1.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPRF is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.59% for CSPF.

EPRF has the higher dividend yield at 6.17%, compared with 5.27% for CSPF.

They also come from different issuers: Innovator and Cohen & Steers. Their fees differ too: 0.47% for EPRF and 0.59% for CSPF.

CSPF currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPRF и CSPF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор