Сравнение EPRF с CSPF
EPRF (Innovator S&P High Quality Preferred ETF) and CSPF (Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. EPRF is passively managed, while CSPF is actively managed. Over the past year, EPRF returned 2.04% vs 9.14% for CSPF. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. EPRF charges 0.47%/yr vs 0.59%/yr for CSPF.
Доходность
Сравнение доходности EPRF и CSPF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPRF показывает доходность -2.39%, что значительно ниже, чем у CSPF с доходностью 2.65%.
EPRF
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- -2.39%
- 6 месяцев
- -2.28%
- 1 год
- 2.04%
- 3 года*
- 2.39%
- 5 лет*
- -1.97%
- 10 лет*
- —
CSPF
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 2.65%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 9.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EPRF и CSPF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EPRF Innovator S&P High Quality Preferred ETF | -2.39% | 0.01% |
CSPF Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF | 2.65% | 8.03% |
Correlation
The correlation between EPRF and CSPF is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPRF vs. CSPF — Ранг доходности на риск
EPRF
CSPF
Сравнение EPRF c CSPF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) и Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF (CSPF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPRF | CSPF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.45 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | 3.00 | -2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.51 | 13.63 | -13.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPRF | CSPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 2.26 | -1.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 1.96 | -1.88 |
Просадки
Сравнение просадок EPRF и CSPF
Максимальная просадка EPRF за все время составила -26.82%, что больше максимальной просадки CSPF в -3.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPRF и CSPF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPRF | CSPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.82% | -3.06% | -23.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.59% | -3.06% | -5.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.29% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.06% | -0.32% | -10.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.37% | -0.44% | -6.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.01% | 0.67% | +3.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPRF и CSPF
Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) имеет более высокую волатильность в 2.14% по сравнению с Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF (CSPF) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что EPRF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSPF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPRF | CSPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.14% | 1.08% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.46% | 3.03% | +2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.55% | 4.07% | +3.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.81% | 4.17% | +7.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.49% | 4.17% | +9.32% |
Сравнение комиссий EPRF и CSPF
EPRF берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии CSPF в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPRF и CSPF
Дивидендная доходность EPRF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что больше доходности CSPF в 5.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSPF Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF | 5.16% | 4.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EPRF Innovator S&P High Quality Preferred ETF | 6.18% | 6.03% | 6.13% | 5.71% | 5.67% | 4.70% | 4.92% | 5.01% | 5.27% | 2.59% |
Часто задаваемые вопросы
EPRF and CSPF have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EPRF has higher volatility (2.14%) compared to CSPF (1.08%). In terms of maximum drawdown, EPRF dropped -26.82% vs CSPF's -3.06%.
On 1-year performance, CSPF leads with 9.14% vs 2.04% for EPRF. On fees, EPRF is cheaper at 0.47% per year. On volatility, CSPF has been the lower-risk option at 1.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSPF has performed better with a 9.14% return vs 2.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EPRF is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.59% for CSPF.
EPRF has the higher dividend yield at 6.18%, compared with 5.16% for CSPF.
They also come from different issuers: Innovator and Cohen & Steers. Their fees differ too: 0.47% for EPRF and 0.59% for CSPF.
CSPF currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPRF и CSPF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор