Сравнение EPR с MELI
EPR (EPR Properties) and MELI (MercadoLibre, Inc.) are both stocks. EPR operates in REIT - Retail (Real Estate), while MELI operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, EPR returned 3.90%/yr vs 28.09%/yr for MELI. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EPR и MELI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPR показывает доходность 23.29%, что значительно выше, чем у MELI с доходностью -21.08%. За последние 10 лет акции EPR уступали акциям MELI по среднегодовой доходности: 3.90% против 28.09% соответственно.
EPR
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 3.94%
- С начала года
- 23.29%
- 6 месяцев
- 23.59%
- 1 год
- 13.06%
- 3 года*
- 17.65%
- 5 лет*
- 9.64%
- 10 лет*
- 3.90%
MELI
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- -21.08%
- 6 месяцев
- -21.15%
- 1 год
- -32.98%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 28.09%
Сравнение доходности по годам EPR и MELI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPR EPR Properties | 23.29% | 20.52% | -1.25% | 38.83% | -14.61% | 50.60% | -52.09% | 17.13% | 3.59% | -3.41% |
MELI MercadoLibre, Inc. | -21.08% | 18.46% | 8.20% | 85.71% | -37.24% | -19.51% | 192.90% | 95.30% | -6.93% | 101.99% |
Correlation
The correlation between EPR and MELI is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2007 г. | 0.26 |
The correlation between EPR and MELI shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EPR:
$4.58B
MELI:
$80.59B
EPR:
$3.55
MELI:
$37.87
EPR:
16.86
MELI:
41.97
EPR:
0.36
MELI:
0.25
EPR:
6.54
MELI:
2.63
EPR:
1.98
MELI:
11.07
EPR:
$700.22M
MELI:
$30.67B
EPR:
$568.77M
MELI:
$13.95B
EPR:
$582.57M
MELI:
$3.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPR vs. MELI — Ранг доходности на риск
EPR
MELI
Сравнение EPR c MELI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EPR Properties (EPR) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPR | MELI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.86 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | -0.81 | +1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.15 | -1.42 | +2.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPR и MELI
Максимальная просадка EPR за все время составила -82.02%, что меньше максимальной просадки MELI в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPR и MELI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPR | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.02% | -89.49% | +7.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.51% | -40.82% | +21.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.51% | -40.82% | +21.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.63% | -68.64% | +33.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.02% | -69.12% | -12.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -39.18% | +39.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.58% | -23.58% | +7.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.81% | 23.24% | -13.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPR и MELI
Текущая волатильность для EPR Properties (EPR) составляет 5.14%, в то время как у MercadoLibre, Inc. (MELI) волатильность равна 9.96%. Это указывает на то, что EPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MELI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPR | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 9.96% | -4.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.49% | 29.79% | -13.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.44% | 39.48% | -17.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.16% | 49.65% | -23.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.44% | 48.88% | -6.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPR и MELI
Дивидендная доходность EPR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, тогда как MELI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPR EPR Properties | 5.99% | 7.05% | 7.68% | 6.81% | 8.62% | 3.16% | 4.66% | 6.37% | 5.62% | 6.23% | 5.35% | 6.21% |
MELI MercadoLibre, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.38% | 0.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EPR и MELI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EPR Properties и MercadoLibre, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EPR и MELI
EPR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPR Properties сообщила о валовой прибыли в 180.96M при выручке в 181.25M, что соответствует валовой рентабельности в 99.8%.
MELI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.86B при выручке в 7.72B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
EPR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPR Properties сообщила об операционной прибыли в 100.62M при выручке в 181.25M, что соответствует операционной рентабельности 55.5%.
MELI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила об операционной прибыли в 611.00M при выручке в 7.72B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
EPR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPR Properties сообщила о чистой прибыли в 62.61M при выручке в 181.25M, что соответствует чистой рентабельности 34.5%.
MELI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о чистой прибыли в 417.00M при выручке в 7.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
EPR and MELI have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MELI has higher volatility (9.96%) compared to EPR (5.14%). In terms of maximum drawdown, EPR dropped -82.02% vs MELI's -89.49%.
EPR currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPR и MELI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор