PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPR с IVT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EPR с IVT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EPR (EPR Properties) and IVT (Inventrust Properties Corp) are both stocks. Both operate in the REIT - Retail industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, EPR returned 3.47%/yr vs 37.15%/yr for IVT. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EPR и IVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EPR Properties (EPR) и Inventrust Properties Corp (IVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EPR показывает доходность 18.74%, а IVT немного выше – 19.55%. За последние 10 лет акции EPR уступали акциям IVT по среднегодовой доходности: 3.47% против 37.15% соответственно.

EPR

1 день
0.49%
1 месяц
-0.57%
С начала года
18.74%
6 месяцев
17.27%
1 год
8.77%
3 года*
16.38%
5 лет*
8.88%
10 лет*
3.47%

IVT

1 день
1.55%
1 месяц
6.73%
С начала года
19.55%
6 месяцев
20.00%
1 год
23.00%
3 года*
16.55%
5 лет*
98.64%
10 лет*
37.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPR и IVT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPR
EPR Properties		18.74%20.52%-1.25%38.83%-14.61%50.60%-52.09%17.13%3.59%-3.41%
IVT
Inventrust Properties Corp		19.55%-3.19%23.02%11.01%-10.31%2,399.18%-28.43%3.60%3.33%-26.47%

Correlation

The correlation between EPR and IVT is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2014 г.

0.26

The correlation between EPR and IVT shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.47 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EPR:

$4.41B

IVT:

$2.62B

EPS

EPR:

$3.55

IVT:

$1.40

Коэффициент P/E

EPR:

16.24

IVT:

23.86

Коэффициент PEG

EPR:

0.35

IVT:

0.14

Коэффициент P/S

EPR:

6.30

IVT:

8.53

Коэффициент P/B

EPR:

1.91

IVT:

1.48

Общая выручка (12 мес.)

EPR:

$700.22M

IVT:

$307.06M

Валовая прибыль (12 мес.)

EPR:

$568.77M

IVT:

$152.08M

EBITDA (12 мес.)

EPR:

$582.57M

IVT:

$312.91M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EPR Properties

Inventrust Properties Corp

Часто сравнивают с EPR:
EPR с LTCEPR с EPRTEPR с STAGEPR с ADCEPR с SLGEPR с ESSEPR с ABR
Часто сравнивают с IVT:
IVT с VOOIVT с QQQIVT с IGMIVT с CELHIVT с SCHDIVT с VGITIVT с SPY

Доходность на риск

EPR vs. IVT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPR
Ранг доходности на риск EPR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPR: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPR: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPR: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPR: 5252
Ранг коэф-та Мартина
IVT
Ранг доходности на риск IVT: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVT: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVT: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVT: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVT: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVT: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPR c IVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EPR Properties (EPR) и Inventrust Properties Corp (IVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPRIVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
1.55

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69
2.27

-1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.27

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.45

2.94

-2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.90

7.10

-6.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPR vs. IVT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPR на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа IVT равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPR и IVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPRIVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

1.55

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.23

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

0.00

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.00

+0.30

Просадки

Сравнение просадок EPR и IVT

Максимальная просадка EPR за все время составила -82.02%, что меньше максимальной просадки IVT в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPR и IVT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPRIVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.02%

-100.00%

+17.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.51%

-8.63%

-10.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.51%

-15.71%

-3.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.63%

-74.53%

+38.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.02%

-99.99%

+17.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.10%

0.00%

-3.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.59%

-41.14%

+24.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.81%

3.56%

+6.25%

Волатильность

Сравнение волатильности EPR и IVT

Текущая волатильность для EPR Properties (EPR) составляет 4.60%, в то время как у Inventrust Properties Corp (IVT) волатильность равна 5.22%. Это указывает на то, что EPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPRIVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

5.22%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.41%

11.16%

+5.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.33%

16.35%

+5.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.15%

423.58%

-397.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.45%

297,800.29%

-297,757.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPR и IVT

Дивидендная доходность EPR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что больше доходности IVT в 2.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPR
EPR Properties		6.22%7.05%7.68%6.81%8.62%3.16%4.66%6.37%5.62%6.23%5.35%6.21%
IVT
Inventrust Properties Corp		2.88%3.37%3.00%3.40%3.47%0.82%1.72%3.51%0.00%1.13%4.18%0.77%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EPR и IVT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EPR Properties и Inventrust Properties Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

60.00M80.00M100.00M120.00M140.00M160.00M180.00M20222023202420252026
181.25M
82.11M
(EPR) Общая выручка
(IVT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EPR и IVT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности EPR Properties и Inventrust Properties Corp.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
99.8%
73.3%
Активы портфеля
EPR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPR Properties сообщила о валовой прибыли в 180.96M при выручке в 181.25M, что соответствует валовой рентабельности в 99.8%.

IVT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Inventrust Properties Corp сообщила о валовой прибыли в 60.19M при выручке в 82.11M, что соответствует валовой рентабельности в 73.3%.

EPR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPR Properties сообщила об операционной прибыли в 100.62M при выручке в 181.25M, что соответствует операционной рентабельности 55.5%.

IVT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Inventrust Properties Corp сообщила об операционной прибыли в 14.48M при выручке в 82.11M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.

EPR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPR Properties сообщила о чистой прибыли в 62.61M при выручке в 181.25M, что соответствует чистой рентабельности 34.5%.

IVT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Inventrust Properties Corp сообщила о чистой прибыли в 5.18M при выручке в 82.11M, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.

Часто задаваемые вопросы

EPR and IVT have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVT has higher volatility (5.22%) compared to EPR (4.60%). In terms of maximum drawdown, EPR dropped -82.02% vs IVT's -100.00%.

IVT currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPR и IVT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор