Сравнение EPR с BILI
EPR (EPR Properties) and BILI (Bilibili Inc.) are both stocks. EPR operates in REIT - Retail (Real Estate), while BILI operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services). Over the past 5 years, EPR returned 9.64%/yr vs -30.66%/yr for BILI. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EPR и BILI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPR показывает доходность 23.29%, что значительно выше, чем у BILI с доходностью -27.37%.
EPR
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 3.94%
- С начала года
- 23.29%
- 6 месяцев
- 23.59%
- 1 год
- 13.06%
- 3 года*
- 17.65%
- 5 лет*
- 9.64%
- 10 лет*
- 3.90%
BILI
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- -12.11%
- С начала года
- -27.37%
- 6 месяцев
- -27.40%
- 1 год
- -10.79%
- 3 года*
- 1.92%
- 5 лет*
- -30.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EPR и BILI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPR EPR Properties | 23.29% | 20.52% | -1.25% | 38.83% | -14.61% | 50.60% | -52.09% | 17.13% | 23.04% |
BILI Bilibili Inc. | -27.37% | 35.78% | 48.81% | -48.63% | -48.94% | -45.87% | 360.37% | 27.62% | 48.88% |
Correlation
The correlation between EPR and BILI is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2018 г. | 0.14 |
The correlation between EPR and BILI shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EPR:
$4.58B
BILI:
$8.21B
EPR:
$3.55
BILI:
CN¥3.12
EPR:
16.86
BILI:
38.79
EPR:
6.54
BILI:
1.78
EPR:
1.98
BILI:
3.57
EPR:
$700.22M
BILI:
CN¥30.77B
EPR:
$568.77M
BILI:
CN¥11.33B
EPR:
$582.57M
BILI:
CN¥1.53B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPR vs. BILI — Ранг доходности на риск
EPR
BILI
Сравнение EPR c BILI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EPR Properties (EPR) и Bilibili Inc. (BILI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPR | BILI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.99 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | -0.27 | +0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.15 | -0.60 | +1.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPR и BILI
Максимальная просадка EPR за все время составила -82.02%, что меньше максимальной просадки BILI в -94.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPR и BILI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPR | BILI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.02% | -94.30% | +12.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.51% | -52.06% | +32.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.51% | -53.12% | +33.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.63% | -92.97% | +57.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -88.58% | +88.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.58% | -57.96% | +41.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.81% | 23.32% | -13.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPR и BILI
Текущая волатильность для EPR Properties (EPR) составляет 5.14%, в то время как у Bilibili Inc. (BILI) волатильность равна 18.55%. Это указывает на то, что EPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BILI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPR | BILI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 18.55% | -13.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.49% | 36.58% | -20.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.44% | 49.74% | -27.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.16% | 79.14% | -52.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.44% | 73.93% | -31.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPR и BILI
Дивидендная доходность EPR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, тогда как BILI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILI Bilibili Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EPR EPR Properties | 5.99% | 7.05% | 7.68% | 6.81% | 8.62% | 3.16% | 4.66% | 6.37% | 5.62% | 6.23% | 5.35% | 6.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EPR и BILI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EPR Properties и Bilibili Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EPR и BILI
EPR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPR Properties сообщила о валовой прибыли в 180.96M при выручке в 181.25M, что соответствует валовой рентабельности в 99.8%.
BILI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bilibili Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.76B при выручке в 7.43B, что соответствует валовой рентабельности в 37.1%.
EPR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPR Properties сообщила об операционной прибыли в 100.62M при выручке в 181.25M, что соответствует операционной рентабельности 55.5%.
BILI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bilibili Inc. сообщила об операционной прибыли в 165.75M при выручке в 7.43B, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
EPR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPR Properties сообщила о чистой прибыли в 62.61M при выручке в 181.25M, что соответствует чистой рентабельности 34.5%.
BILI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bilibili Inc. сообщила о чистой прибыли в 208.51M при выручке в 7.43B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
Часто задаваемые вопросы
EPR and BILI have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BILI has higher volatility (18.55%) compared to EPR (5.14%). In terms of maximum drawdown, EPR dropped -82.02% vs BILI's -94.30%.
EPR currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPR и BILI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор