PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPR с AHR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EPR с AHR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EPR (EPR Properties) and AHR (American Healthcare REIT, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — EPR in REIT - Retail, AHR in REIT - Healthcare Facilities. Over the past year, EPR returned 8.77% vs 31.87% for AHR. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EPR и AHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EPR Properties (EPR) и American Healthcare REIT, Inc. (AHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPR показывает доходность 18.74%, что значительно выше, чем у AHR с доходностью -2.37%.

EPR

1 день
0.49%
1 месяц
-0.57%
С начала года
18.74%
6 месяцев
17.27%
1 год
8.77%
3 года*
16.38%
5 лет*
8.88%
10 лет*
3.47%

AHR

1 день
-3.75%
1 месяц
-11.62%
С начала года
-2.37%
6 месяцев
-7.33%
1 год
31.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPR и AHR

2026 (YTD)20252024
EPR
EPR Properties		18.74%20.52%10.59%
AHR
American Healthcare REIT, Inc.		-2.37%70.03%126.69%

Correlation

The correlation between EPR and AHR is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г.

0.38

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EPR:

$4.41B

AHR:

$8.59B

EPS

EPR:

$3.55

AHR:

$140.17

Коэффициент P/E

EPR:

16.24

AHR:

0.33

Коэффициент PEG

EPR:

0.35

AHR:

0.00

Коэффициент P/S

EPR:

6.30

AHR:

0.01

Коэффициент P/B

EPR:

1.91

AHR:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

EPR:

$700.22M

AHR:

$652.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

EPR:

$568.77M

AHR:

$637.91B

EBITDA (12 мес.)

EPR:

$582.57M

AHR:

$72.76B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EPR Properties

American Healthcare REIT, Inc.

Часто сравнивают с EPR:
EPR с LTCEPR с EPRTEPR с STAGEPR с ADCEPR с SLGEPR с ESSEPR с ABR
Часто сравнивают с AHR:
AHR с VTRAHR с OHIAHR с OMHAHR с SPYAHR с OAHR с VICIAHR с ACR

Доходность на риск

EPR vs. AHR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPR
Ранг доходности на риск EPR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPR: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPR: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPR: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPR: 5252
Ранг коэф-та Мартина
AHR
Ранг доходности на риск AHR: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHR: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHR: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPR c AHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EPR Properties (EPR) и American Healthcare REIT, Inc. (AHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPRAHRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
1.34

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69
1.86

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.24

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.45

2.35

-1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.90

6.89

-6.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPR vs. AHR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPR на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа AHR равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPR и AHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPRAHRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

1.34

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

2.88

-2.58

Просадки

Сравнение просадок EPR и AHR

Максимальная просадка EPR за все время составила -82.02%, что больше максимальной просадки AHR в -13.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPR и AHR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPRAHRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.02%

-13.62%

-68.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.51%

-13.62%

-5.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.51%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.63%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.10%

-13.62%

+10.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.59%

-2.99%

-13.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.81%

4.64%

+5.17%

Волатильность

Сравнение волатильности EPR и AHR

Текущая волатильность для EPR Properties (EPR) составляет 4.60%, в то время как у American Healthcare REIT, Inc. (AHR) волатильность равна 10.27%. Это указывает на то, что EPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPRAHRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

10.27%

-5.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.41%

19.04%

-2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.33%

23.92%

-1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.15%

26.83%

-0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.45%

26.83%

+15.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPR и AHR

Дивидендная доходность EPR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что больше доходности AHR в 2.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AHR
American Healthcare REIT, Inc.		2.19%2.12%3.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EPR
EPR Properties		6.22%7.05%7.68%6.81%8.62%3.16%4.66%6.37%5.62%6.23%5.35%6.21%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EPR и AHR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EPR Properties и American Healthcare REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00B200.00B300.00B400.00B500.00B600.00B700.00B20222023202420252026
181.25M
650.77B
(EPR) Общая выручка
(AHR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EPR и AHR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности EPR Properties и American Healthcare REIT, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
99.8%
98.0%
Активы портфеля
EPR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPR Properties сообщила о валовой прибыли в 180.96M при выручке в 181.25M, что соответствует валовой рентабельности в 99.8%.

AHR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Healthcare REIT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 637.67B при выручке в 650.77B, что соответствует валовой рентабельности в 98.0%.

EPR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPR Properties сообщила об операционной прибыли в 100.62M при выручке в 181.25M, что соответствует операционной рентабельности 55.5%.

AHR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Healthcare REIT, Inc. сообщила об операционной прибыли в 138.60B при выручке в 650.77B, что соответствует операционной рентабельности 21.3%.

EPR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPR Properties сообщила о чистой прибыли в 62.61M при выручке в 181.25M, что соответствует чистой рентабельности 34.5%.

AHR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Healthcare REIT, Inc. сообщила о чистой прибыли в 23.71B при выручке в 650.77B, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.

Часто задаваемые вопросы

EPR and AHR have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AHR has higher volatility (10.27%) compared to EPR (4.60%). In terms of maximum drawdown, EPR dropped -82.02% vs AHR's -13.62%.

AHR currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPR и AHR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор