Сравнение EPP с VEURX
EPP (iShares MSCI Pacific ex Japan ETF) and VEURX (Vanguard European Stock Index Fund) are both funds - EPP is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Pacific ex-Japan Index, while VEURX is a Europe Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, EPP returned 7.77%/yr vs 10.09%/yr for VEURX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EPP charges 0.48%/yr vs 0.25%/yr for VEURX.
Доходность
Сравнение доходности EPP и VEURX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPP показывает доходность 8.41%, что значительно выше, чем у VEURX с доходностью 7.69%. За последние 10 лет акции EPP уступали акциям VEURX по среднегодовой доходности: 7.77% против 10.09% соответственно.
EPP
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 8.41%
- 6 месяцев
- 9.35%
- 1 год
- 15.43%
- 3 года*
- 11.45%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- 7.77%
VEURX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 4.31%
- С начала года
- 7.69%
- 6 месяцев
- 9.22%
- 1 год
- 19.59%
- 3 года*
- 16.54%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- 10.09%
Сравнение доходности по годам EPP и VEURX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | 8.41% | 19.70% | 4.76% | 5.76% | -6.59% | 4.26% | 6.04% | 18.30% | -10.78% | 26.05% |
VEURX Vanguard European Stock Index Fund | 7.69% | 35.20% | 1.88% | 19.83% | -16.16% | 16.14% | 6.29% | 24.02% | -14.88% | 26.81% |
Correlation
The correlation between EPP and VEURX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2001 г. | 0.75 |
The correlation between EPP and VEURX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPP vs. VEURX — Ранг доходности на риск
EPP
VEURX
Сравнение EPP c VEURX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и Vanguard European Stock Index Fund (VEURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPP | VEURX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.48 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.26 | 5.44 | -0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPP и VEURX
Максимальная просадка EPP за все время составила -66.01%, примерно равная максимальной просадке VEURX в -63.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPP и VEURX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPP | VEURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.01% | -63.33% | -2.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.79% | -11.97% | +3.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.29% | -13.97% | -5.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.07% | -32.81% | +7.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.30% | -37.03% | -2.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.83% | -0.57% | -3.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.61% | -12.66% | +2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 3.27% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPP и VEURX
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и Vanguard European Stock Index Fund (VEURX) имеют волатильность 5.46% и 5.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPP | VEURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 5.61% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.74% | 13.06% | -0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.17% | 15.71% | -0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.51% | 17.46% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.14% | 18.23% | +0.91% |
Сравнение комиссий EPP и VEURX
EPP берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VEURX в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPP и VEURX
Дивидендная доходность EPP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности VEURX в 2.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | 5.06% | 3.77% | 3.81% | 4.10% | 4.37% | 4.58% | 2.28% | 3.89% | 5.00% | 4.15% | 3.96% | 4.90% |
VEURX Vanguard European Stock Index Fund | 2.60% | 2.70% | 3.44% | 3.00% | 3.07% | 2.90% | 1.97% | 3.14% | 3.77% | 2.55% | 3.35% | 3.09% |
Часто задаваемые вопросы
EPP and VEURX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VEURX has higher volatility (5.61%) compared to EPP (5.46%). In terms of maximum drawdown, EPP dropped -66.01% vs VEURX's -63.33%.
VEURX currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPP и VEURX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор