Сравнение EPP с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
EPP и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific ex-Japan Index. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EPP и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPP и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | 6.30% | 19.70% | 4.76% | 5.76% | -6.59% | 4.26% | 30.48% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, EPP показывает доходность 6.30%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
EPP
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- 6.30%
- 6 месяцев
- 5.53%
- 1 год
- 24.98%
- 3 года*
- 11.27%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- 7.43%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPP и SGOV
EPP берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
EPP vs. SGOV — Ранг доходности на риск
EPP
SGOV
Сравнение EPP c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPP | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 20.61 | -19.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 283.87 | -282.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 201.33 | -200.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 411.31 | -409.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.84 | 4,618.08 | -4,609.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPP | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 20.61 | -19.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 14.12 | -13.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 12.34 | -11.96 |
Корреляция
Корреляция между EPP и SGOV составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPP и SGOV
Дивидендная доходность EPP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | 3.55% | 3.77% | 3.81% | 4.10% | 4.37% | 4.58% | 2.28% | 3.89% | 5.00% | 4.15% | 3.96% | 4.90% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EPP и SGOV
Максимальная просадка EPP за все время составила -66.01%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPP и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPP | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.01% | -0.03% | -65.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.34% | -0.01% | -13.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.31% | -0.03% | -26.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.65% | 0.00% | -5.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.68% | 0.00% | -10.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 0.00% | +2.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPP и SGOV
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что EPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPP | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 0.06% | +7.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.17% | 0.13% | +11.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.62% | 0.20% | +18.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.30% | 0.24% | +17.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.10% | 0.24% | +18.86% |