Сравнение EPP с NFTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY).
EPP и NFTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific ex-Japan Index. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г.. NFTY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NIFTY 50 Equal Weight Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EPP и NFTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPP и NFTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | 6.30% | 19.70% | 4.76% | 5.76% | -6.59% | 4.26% | 6.04% | 18.30% | -10.78% | 26.05% |
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | -11.54% | 5.47% | 5.18% | 24.00% | -3.46% | 26.83% | 10.04% | 0.58% | -1.51% | 21.78% |
Доходность по периодам
С начала года, EPP показывает доходность 6.30%, что значительно выше, чем у NFTY с доходностью -11.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EPP имеют среднегодовую доходность 7.43%, а акции NFTY немного впереди с 7.60%.
EPP
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- 6.30%
- 6 месяцев
- 5.53%
- 1 год
- 24.98%
- 3 года*
- 11.27%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- 7.43%
NFTY
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -8.21%
- С начала года
- -11.54%
- 6 месяцев
- -8.94%
- 1 год
- -5.66%
- 3 года*
- 8.12%
- 5 лет*
- 5.79%
- 10 лет*
- 7.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPP и NFTY
EPP берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии NFTY в 0.80%.
Доходность на риск
EPP vs. NFTY — Ранг доходности на риск
EPP
NFTY
Сравнение EPP c NFTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPP | NFTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | -0.36 | +1.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | -0.43 | +2.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.95 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | -0.39 | +2.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.84 | -1.37 | +10.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPP | NFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | -0.36 | +1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.33 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.37 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.27 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между EPP и NFTY составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPP и NFTY
Дивидендная доходность EPP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности NFTY в 2.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | 3.55% | 3.77% | 3.81% | 4.10% | 4.37% | 4.58% | 2.28% | 3.89% | 5.00% | 4.15% | 3.96% | 4.90% |
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | 2.00% | 1.24% | 1.61% | 0.13% | 5.89% | 1.53% | 0.61% | 0.97% | 0.00% | 4.10% | 3.28% | 4.39% |
Просадки
Сравнение просадок EPP и NFTY
Максимальная просадка EPP за все время составила -66.01%, что больше максимальной просадки NFTY в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPP и NFTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPP | NFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.01% | -47.67% | -18.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.34% | -16.14% | +2.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.31% | -21.55% | -4.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.30% | -47.67% | +8.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.65% | -19.14% | +13.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.68% | -9.51% | -1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 4.59% | -1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPP и NFTY
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) имеют волатильность 7.07% и 7.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPP | NFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 7.42% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.17% | 11.42% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.62% | 15.79% | +2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.30% | 17.53% | -0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.10% | 20.72% | -1.62% |