Сравнение EPP с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
EPP и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific ex-Japan Index. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EPP и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPP и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | 5.29% | 19.70% | 4.76% | 5.76% | -6.59% | 4.26% | 6.04% | 18.30% | -10.78% | 26.05% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -4.38% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
Доходность по периодам
С начала года, EPP показывает доходность 5.29%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -4.38%. За последние 10 лет акции EPP уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 7.32% против 14.02% соответственно.
EPP
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- 5.29%
- 6 месяцев
- 5.22%
- 1 год
- 25.20%
- 3 года*
- 10.91%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- 7.32%
IVV
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -4.38%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPP и IVV
EPP берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Доходность на риск
EPP vs. IVV — Ранг доходности на риск
EPP
IVV
Сравнение EPP c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPP | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 0.97 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.49 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.53 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.35 | 7.32 | +1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPP | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 0.97 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.70 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.78 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.42 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между EPP и IVV составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPP и IVV
Дивидендная доходность EPP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности IVV в 1.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | 3.58% | 3.77% | 3.81% | 4.10% | 4.37% | 4.58% | 2.28% | 3.89% | 5.00% | 4.15% | 3.96% | 4.90% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.23% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок EPP и IVV
Максимальная просадка EPP за все время составила -66.01%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPP и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPP | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.01% | -55.25% | -10.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.34% | -12.06% | -1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.31% | -24.53% | -1.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.30% | -33.90% | -5.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.54% | -6.26% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.68% | -10.85% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 2.53% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPP и IVV
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что EPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPP | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.31% | 5.30% | +2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.13% | 9.45% | +1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 18.31% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.30% | 16.89% | +0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.11% | 18.04% | +1.07% |